Информация
Блог им. rfynututkm
Подлое правило системного трейдинга
- 24 августа 2020, 14:22
- |
- Александр Силаев
У экономистов есть такая присказка, что если вы на вокзале видите лежащую на полу купюру – она вам кажется. Это или прикол, или развод, потому что настоящая купюра в таком месте на полу лежать не может. Безопаснее, как ни странно, пройти мимо нее.
Так вот, если вы нашли на тестере торговую систему, которая СЛИШКОМ хороша – впору вспомнить про ту купюру. С чего бы кладу лежать у всех на виду? Все, что я находил слишком хорошего – обычно или быстро ломалось, или, еще чаще, казалось. Способы разные. Недооценка транзакционных издержек. Переоценка своей скорости. Да просто подгон на периоде.
Самые лучшие системы (что работали потом годами, и каждый год давали какую-то денежку) обычно простые, на вид даже где-то тупые и ни разу не волшебные. С профит-фактором 1.5, который многие, знаю, презирают. С многомесячными просадками. Придумать подлинно тупую-лобовую систему, без подгона – это уметь надо, кстати.
Зато понятно, почему такая система долго жива.
Потому что ее торговать большинству людей банально больно. Потому что вход-выход размыты, четкого сигнала нет, можно пролазить в это окно сравнительно долго, а значит, проблемы с ликвидностью тебя не накроют. То есть понятно, почему в такое занятие вошли бы сотни миллионов рублей. А сотни миллионов долларов, кстати, все равно нет – и это объясняет, почему такие системы не задавил один-единственный суперфонд. Фондам такая песочница не нужна.
То есть это почти халявная купюра, но все-таки лежащая в кустах (не все видят), в грязной луже (не все готовы пачкаться), и не такая уж большая по достоинству (не всем ее вообще надо). Такие деньги – вполне могут лежать на открытом месте.
А если встретите охотничьи байки про волшебные профит-факторы и риск/доходности… Я вон видел байку про профит-фактор 10 на евро-долларе. Это даже не инфоцыган, это, я боюсь, человек просто не в себе.
Парадоксальное правило звучит так.
Все, что тактически расходится с гипотезой эффективного рынка, должно быть с ней как-то согласовано стратегически.
Вот как та купюра в кустах.
Или будем верить, что любой хвастун опроверг экономическую науку, с профит-фактором 10, каждым месяцем в плюс, и т.д. Нобелевскую премию не берет из скромности, онлайн-курса хватит.
***
На всякий случай моя книга «Деньги без дураков»: www.alpinabook.ru/catalog/personal-investments/555670/
или здесь https://www.ozon.ru/context/detail/id/154836589/
моя страничка в ВК: vk.com/dengi_bez_durakov
торговая система №1: smart-lab.ru/blog/568144.php
торговая система №2: smart-lab.ru/blog/572258.php
теги блога Александр Силаев
- forex
- автоследование
- акции
- Акции РФ
- алготрейдинг
- Арсагера
- бенчмарк
- биткойн
- брокер
- вероятности
- вопрос
- вопрос-ответ
- Газпром
- гуру
- дедуктивный метод
- деньги
- дивиденды
- Доллар рубль
- доходность
- жизнь
- жизнь в трейдинге
- жулики
- из книжечки
- ИИС
- иллюзии
- инвестирование
- инвестиции
- инвестиции vs спекуляции
- инфляция в России
- итоги 2021
- итоги 2022
- итоги года
- квалифицированный инвестор
- книжечка
- когнитивные искажения
- комон
- коронавирус
- криптовалюта
- критика
- купоны
- личное
- медитация
- моментум
- Мосбиржа
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- облигации
- образование
- объявление
- объявления
- околорынок
- определения
- ОФЗ
- пассивное инвестирование
- плечи
- подушка безопасности
- понятия
- портфель
- Портфель инвестора
- портфельная теория
- прикол
- приколы
- психология
- риск
- риск менеджмент
- риски
- сайз
- Селигдар
- сишка
- спекуляции
- срочный рынок
- статистика
- стоп лосс
- структурные продукты
- теханализ
- торговая система
- торговые роботы
- торговые системы
- трейдинг
- философия
- философия и размышлизмы
- философия инвестирования
- философия отношений
- философия трейдинга
- финансовая грамотность
- финграмотность
- Фондовый индекс
- фьючерс mix
- хедж
- экономика
- экономисты
- эксперимент
- этика
Чтобы не было идиотских вопросов — А сам то?
А сам то существенного дохода не имею, но имею неплохой доход при минимуме трудозатрат. Если пересчитать на постоянную занятость, то будет оч существеннный.
Или можно посмотреть на проценты с капитала. Хорошим тоном у инвесторов, которые не маньяки и без плечей, считается 20%. У Арсагера (аудированный результат) вроде чуть меньше, у Клоченка (если верить на слово) чуть больше. При том, что они вынуждены будут принять любую просадку рынка. Если у вас лучше хотя бы с просадкой, и почти не требует затрат времени — уже есть резон.
У меня, кстати, был такой приработок — 150 баксов месяц, всех дел 15-20 минут по рабочим дням.
Вы можете работать раз месяц (%% будут никакие), а можете ежедневно — сумма тоже не ах, но вы и времени почти не тратили.
А если часа по 4-5 ежедневно, то у вас и сумма будет приличная и %%.
Нельзя здесь сравнивать %%. Либо надо %% приводить к равным трудозатратам.
Существенного или постоянного? Или того и другого?
Постоянный имеется в ввиду не обязательно каждый день или каждая сделка, а стабильно какой-то период времени- год, месяц, неделя. Или же просто рост капитализации.
Если говорить о долговременных инвестициях, я полагаю, нижняя планка должна быть где-то 25% годовых. Иначе, даже по расчетам, это дело не окупается. А с учетом рисков — инфляция, курс доллара и пр. радости, желательно и больше.
даже в профит торговать ооочень больно
особенно мтс и ботом
В реальности конечно стопиццот раз подкручивал, но с каждым годом все реже. Потому что есть у меня клиент с волшебно малым счетом: ровно на 1 набор стратегий, регулярно забирающий со счета всю прибыль. И так уже лет восемь или девять. Так вот, в процентах именно по этому счету наилучший результат за все годы.
Как чешется рука подкрутить риск, всегда вот это себе напоминаю ))
Так вот, под размером сайза я и имею в виду «сумму, назначаемую 1-го января». Сумму, про которую я по опыту знаю, что выдержу просадку плохого рынка и жабу недополученной прибыли для рынка хорошего
Система работает с 2007го года… -
https://www.facebook.com/groups/SNF.Complex/
=====
С интересом бы попил с вами кофе (кофе за мой счет). Особенно согласен вот с этим
Потому что ее торговать большинству людей банально больно. Потому что вход-выход размыты, четкого сигнала нет
но боюсь придется в Красноярск ехать)
Тут или опечатка в «а», или нехватка «е» ))
причем это те 3 года, которые у многих именно что «три года боковика». Торговалась и раньше без публичного мониторинга, причем в трендовые 14-15 гг. лучше, чем ныне
А вы мне уже, наверное, в пятый раз пишите, что меня не существует, и Горчакова, и остальных. Вот зачем, а, чего хотите-то? или если вашу мантру не повторять, то вера ослабнет?
100500
Что бы жить комфортно было.
А когда у тебя депозит 10 — 30 -100 тыс $ нужно вести агрессивную системную торговлю, выверенную заранее на тестах проведённых в ручную.
Да пускай везти не всегда будет. Будут просадки. Но при удаче и хорошей системе можно и 200 и 500% заработать. А уже потом, заработав хорошо — переходить в тайтовую торговлю и 20-30% годовых.
Лично спокойно поднимал за 3 месяца на американских фьючах 140%. С очень тупой и примитивной системой. Причём там шла прогрессия в доходности.
В каждом предложении и в каждой фразе чувствуется острый ум автора.