Блог им. rfynututkm

Подлое правило системного трейдинга


        У экономистов есть такая присказка, что если вы на вокзале видите лежащую на полу купюру – она вам кажется. Это или прикол, или развод, потому что настоящая купюра в таком месте на полу лежать не может. Безопаснее, как ни странно, пройти мимо нее.

         Так вот, если вы нашли на тестере торговую систему, которая СЛИШКОМ хороша  – впору вспомнить про ту купюру. С чего бы кладу лежать у всех на виду? Все, что я находил слишком хорошего – обычно или быстро ломалось, или, еще чаще, казалось. Способы разные. Недооценка транзакционных издержек. Переоценка своей скорости. Да просто подгон на периоде.

         Самые лучшие системы (что работали потом годами, и каждый год давали какую-то денежку) обычно простые, на вид даже где-то тупые и ни разу не волшебные. С профит-фактором 1.5, который многие, знаю, презирают. С многомесячными просадками. Придумать подлинно тупую-лобовую систему, без подгона – это уметь надо, кстати.

         Зато понятно, почему такая система долго жива.

         Потому что ее торговать большинству людей банально больно. Потому что вход-выход размыты, четкого сигнала нет, можно пролазить в это окно сравнительно долго, а значит, проблемы с ликвидностью тебя не накроют. То есть понятно, почему в такое занятие вошли бы сотни миллионов рублей. А сотни миллионов долларов, кстати, все равно нет – и это объясняет, почему такие системы не задавил один-единственный суперфонд. Фондам такая песочница не нужна.

         То есть это почти халявная купюра, но все-таки лежащая в кустах (не все видят), в грязной луже (не все готовы пачкаться), и не такая уж большая по достоинству (не всем ее вообще надо). Такие деньги – вполне могут лежать на открытом месте.  

         А если встретите охотничьи байки про волшебные профит-факторы и риск/доходности… Я вон видел байку про профит-фактор 10 на евро-долларе. Это даже не инфоцыган, это, я боюсь, человек просто не в себе.   

         Парадоксальное правило звучит так.

        Все, что тактически расходится с гипотезой эффективного рынка, должно быть с ней как-то согласовано стратегически.

         Вот как та купюра в кустах.

         Или будем верить, что любой хвастун опроверг экономическую науку, с профит-фактором 10, каждым месяцем в плюс, и т.д. Нобелевскую премию не берет из скромности, онлайн-курса хватит. 


***

         На всякий случай моя книга «Деньги без дураков»: www.alpinabook.ru/catalog/personal-investments/555670/

         или здесь https://www.ozon.ru/context/detail/id/154836589/ 


          моя страничка в ВК: vk.com/dengi_bez_durakov

          торговая система №1: smart-lab.ru/blog/568144.php
      
          торговая система №2:  smart-lab.ru/blog/572258.php
★19
42 комментария
Я все понимаю про долгоживущие системы, но один нюанс, они неинтересны. На рынок следует приходить ради существенного дохода, иначе это бессмысленно.
Чтобы не было идиотских вопросов — А сам то?
А сам то существенного дохода не имею, но имею неплохой доход при минимуме трудозатрат. Если пересчитать на постоянную занятость, то будет оч существеннный.
avatar
3Qu, что значит неинтересны? Вы же сами пишите — все в сравнении. Если это хотя бы миллион в год, все, уже интереснее средней работы в РФ (при том, что времени занимает тьфу). А если времени тьфу, то и меньшие деньги уже годные, к основному доходу (если час времени стоит куда дороже, чем там).

Или можно посмотреть на проценты с капитала. Хорошим тоном у инвесторов, которые не маньяки и без плечей, считается 20%. У Арсагера (аудированный результат) вроде чуть меньше, у Клоченка (если верить на слово) чуть больше. При том, что они вынуждены будут принять любую просадку рынка. Если у вас лучше хотя бы с просадкой, и почти не требует затрат времени — уже есть резон. 
Александр Силаев, вы согласились бы работать 30 мин в день и получать каждый день когда вы работаете, скажем, 1000 р. Думаю, да. Доход небольшой, но и трудозатраты минимальны. Кстати, не исключен ваш доход от других работ.
У меня, кстати, был такой приработок — 150 баксов месяц, всех дел 15-20 минут по рабочим дням.
Вы можете работать раз месяц (%% будут никакие), а можете ежедневно — сумма тоже не ах, но вы и времени почти не тратили.
А если часа по 4-5 ежедневно, то у вас и сумма будет приличная и %%.
Нельзя здесь сравнивать %%. Либо надо %% приводить к равным трудозатратам.
avatar
3Qu, " На рынок следует приходить ради существенного дохода"
Существенного или постоянного? Или того и другого?
Постоянный имеется в ввиду не обязательно каждый день или каждая сделка, а стабильно какой-то период времени- год, месяц, неделя. Или же просто рост капитализации.
avatar
Muzikant, рост капитализации меня вообще не интересует. Что касается рынка, я работаю постоянным депозитом.
avatar
3Qu, Существенный доход это понятье растяжимое и для каждого своя. Вот ниже Автор топика написал про адекватные 20% годовых от капитала, для вас это «существенный доход» или нет?
avatar
Black-Turtle, нет, для постоянной систематической работы неинтересно. Как разовый, без особых трудозатрат, вполне приличный.
avatar
3Qu, а я смотрю противоположно на это, но все конечно от капитала зависит, для постоянной работы при условия что маштабировать можно то 20% неплохой вариант, а для разовых выстрелов то 20 % мало и не интересно.
avatar
Black-Turtle, это странно. Допустим у нас равные депозиты. Я получу 20% за месяц, а вы будете сидеть на позициях и ждать той же суммы год. Ну, это к примеру.
avatar
3Qu, возможно я не понял вас, 20% в месяц это конечно лучше чем  в год но это не разовый же, я сравнил 1 раз 20% с 20% в год…
avatar
Black-Turtle, в этом году раз 20% (а может и не раз), в следующем ведь тоже ничто не мешает.
Если говорить о долговременных инвестициях, я полагаю, нижняя планка должна быть где-то 25% годовых. Иначе, даже по расчетам, это дело не окупается. А с учетом рисков — инфляция, курс доллара и пр. радости, желательно и больше.
avatar
3Qu, окупается или нет зависит от капитала с одной стороны и от стоимости работы в день основной с другой стороны. 
avatar
Black-Turtle, к сожалению от капитала это не зависит. Стоимость вашего времени здесь не учитывается. Расчеты для рынков РФ.
avatar
+100500
даже в профит торговать ооочень больно
особенно мтс и ботом
avatar
ves2010,   угу, у меня так же.  Я боль размером сайза регулирую.
avatar
bocha, я себе в этом году размером сайза так прибыль урегулировал, что прям сильно меньше стала… Называется — берег нервы в марте… Риск/доходность, может быть, становится лучше, но обычно сайз режется в самый сенокос, увы.  

Александр Силаев,   не, я  на волатильности не снижаю. В идеале 1-го января я говорю:  в этом году торгую сумму N млн рублей.  Запускаю и далее до конца года  риск не трогаю.

В реальности конечно стопиццот раз подкручивал, но с каждым годом все реже. Потому что есть у меня клиент с волшебно малым счетом:  ровно на 1 набор стратегий, регулярно забирающий со счета всю прибыль. И так уже лет восемь или девять. Так вот, в процентах именно по этому счету наилучший результат за все годы.
Как чешется рука подкрутить риск, всегда вот это себе напоминаю ))

Так вот, под размером сайза я и имею в виду «сумму, назначаемую 1-го января».  Сумму, про которую я по опыту знаю, что выдержу просадку плохого рынка и жабу недополученной прибыли для рынка хорошего
avatar
bocha, Да, кстати, тоже стал по этим критериям мерить многое — в смысле по своим возможным эмоциям при хорошем сценарии и при не очень — недополученную прибыль с полученным убытком. Находишь баланс потенциально комфортный (который конечно же некомфортный все равно :)) ). На этот же баланс играют, например, закрытие части позиции с идеей, что и дальше пойдет — хорошо и обратно — неплохо. И т.д., в общем психологический комфорт в данном случае вполне можно контролировать в некотором диапазоне.
avatar
bocha, подскажите, пожалуйста, где вы находите клиентов?
avatar
Мурен(а),   не ищу вообще. Приходят через сарафанное радио. Если не удается отговорить (а я очень стараюсь, поверьте), то иногда беру. Но это совершенно не самоцель и не бизнес.
avatar
bocha, еще вопросик. какую доходность они хотят, что даже отговаривать надо?
avatar
Мурен(а),   обязательно отговаривать надо мало понимающих и желающих «чтобы деньги работали». И другую категорию, мечтающих о 10% каждый месяц. Если же люди имеют некоторый опыт и реалистичную цель по доходности, то проще беседовать о рисках. Но и тут объяснение, что в общем случае риск составляет 100% счета, иногда помогает охладить пыл.
avatar
==

Система работает с 2007го года… -

https://www.facebook.com/groups/SNF.Complex/



=====

С интересом бы попил с вами кофе (кофе за мой счет). Особенно согласен вот с этим

Потому что ее торговать большинству людей банально больно. Потому что вход-выход размыты, четкого сигнала нет


avatar
Andrei Samoryadov, ага, и я бы попил
но боюсь придется в Красноярск ехать)
Тимофей Мартынов, бешеному хомяку сто верст — не крюк
avatar
как всегда по делу и доходчиво!
У экономистов нет такой присказки, но должна была бы быть)
avatar
Kot_Begemot, 
но должна была бы бать)

Тут или опечатка в «а», или нехватка «е» ))
avatar
Дайте ссылочки на такие системы если не сложно. А то все только говорят, а на деле оказывается, что она за 3 года флета все сольет.
avatar
4kk, моя собственная, например, одна из www.comon.ru/user/voldemort/strategy/detail/?id=11286, подробности у меня по ссылкам в каждом посте почти, если интересно

причем это те 3 года, которые у многих именно что «три года боковика». Торговалась и раньше без публичного мониторинга, причем в трендовые 14-15 гг. лучше, чем ныне




Сотни миллионов долларов не пролезут в России, в штатах — без проблем, но там и доходности и просадки будут поменьше (волатильность никто не отменял), а потому еще неинтереснее для тех, кто хочет «много и сразу». Но всему есть предел: там проблемы начнутся на миллиардах долларов.
avatar
Согласен. А большой PF — я если параметры системы буду зажимать, то PF будет расти, и в некоторых случаях он будет большим, только там трейдов мало, а мало трейдов — это в одном случае PF 10, а в другом уже 0).
avatar
Не верю я спекулянтам. За 12 лет ни разу в живую не видел успешного спекулянта на фондовом рынке. Инвесторов видел. А спекулянтов очень любят брокеры.
avatar
InvestorNaDolgo, тут только в комментах таких уже несколько, А.Г. самый известный. Причем я по манере речи обычно отличаю проф. трейдеров от удачливых игроков и инфоцыган.

А вы мне уже, наверное, в пятый раз пишите, что меня не существует, и Горчакова, и остальных. Вот зачем, а, чего хотите-то? или если вашу мантру не повторять, то вера ослабнет? 

Jctrader сейчас здесь редко пишет, но в лайвжурнале и в телеге присутствует. У него подтвержденный трек рекорд дет за 12 с очень приличной доходностью. Что характерно, торгует на свои и в управление не берет
avatar
Самые лучшие системы (что работали потом годами, и каждый год давали какую-то денежку) обычно простые, на вид даже где-то тупые и ни разу не волшебные. С профит-фактором 1.5, который многие, знаю, презирают. С многомесячными просадками. Придумать подлинно тупую-лобовую систему, без подгона – это уметь надо, кстати.

100500
avatar
Что-то Герчик вспомнился с его «торговлей от уровней»
Первое правило создания хорошей торговой стратегии — не слушать что думают о твоей торговой стратегии)
avatar
20% в год хорошо, когда у тебя хотя бы счёт от 1 млн$.
Что бы жить комфортно было.

А когда у тебя депозит 10 — 30 -100 тыс $ нужно вести агрессивную системную торговлю, выверенную заранее на тестах проведённых в ручную.
Да пускай везти не всегда будет. Будут просадки. Но при удаче и хорошей системе можно и 200 и 500% заработать. А уже потом, заработав хорошо — переходить в тайтовую торговлю и 20-30% годовых.

Лично спокойно поднимал за 3 месяца на американских фьючах 140%. С очень тупой и примитивной системой. Причём там шла прогрессия в доходности.   
avatar
amigo703, а в Америке фьючерсы только на товары?
avatar
Приятно читать!
В каждом предложении и в каждой фразе чувствуется острый ум автора.
avatar

теги блога Александр Силаев

....все тэги



UPDONW