О пользе диверсификации или доходность - это то, что дарит нам рынок

Тут бурно обсуждался мой небольшой июльский минус и в ходе этого обсуждения была высказана мысль, что рынок где-то всегда дает возможность заработка. Что ж, это так, даже если посмотреть на мои результаты июля по отдельным инструментам

Вот Норникель (дневка 10:00-18:40) в июле и мой результат в нем


 
При росте самой акции на 4,1% мой результат с 2 с лишним раза лучше.

А вот RIU0 (дневка 10:01-18:45) и результат моих систем RI-тренд в июле (RI-контртренд, как уже было сказано, июль закончил в плюсе и потому в таблице  у RI результат лучше)



При росте на 3,2% (в пунктах или долларах) мы имеем -4,5% (в рублях).

Причина? Ну она наглядно видна на графиках в динамике. Достаточно посмотреть на количество гэпов и знакоперемен цвета свечей.

Все бы хорошо, но вот четких правил, по которым надо было торговать только Норникелем, а RI — не торговать, я не нашел. А чтобы было, если б правила дали ошибку и сделали все наоборот? Ну минус был бы не маленький, а большой.

А поэтому если правил нет, то лучшим и единственным ограничителем рисков является диверсификация. Понятно, что ее надо делать «с умом», диверсифицировать стратегии с корреляцией 0,95 с точки зрения рисков бессмысленно (а вот с точки зрения емкости торговли очень даже полезно).

Вот такая получается «петрушка».

P. S. В первые два дня августа тенденции полностью сохранись, но об этом уже в месячном обзоре.