Интуиция против АТ

19 июля 2020, 14:35
Ответить

ves2010, это было бы совсем интересно.

19 июля 2020, 14:36
Ответить

Нет, не противоречит. Наоборот было бы странно отсутсвиет такого в достаточно большой выборке. Но такая торговля не представляет интереса, поскольку: не воспроизводима и слабо подвержена исследованию с целью получения полезного знания.

Ëжик

19 июля 2020, 14:50
Ответить

v_0ver, но разгадать причины подобного явления было бы интересно. И понять, что за интуитивные структуры применяет такой управляющий в своём мышлении.

Возможно, выяснилось бы, что там вовсе и не интуиция, на самом деле, а некий неосознаваемый трейдером научный метод.

19 июля 2020, 14:54
Ответить

кстати 5 лет маловато… сипи с 2009г в аптренде… т.е достаточно было тупо выкупать проливы 11 последних лет чтоб быть в профите

19 июля 2020, 16:51
Ответить

ves2010, а сколько тогда?

19 июля 2020, 17:01
Ответить

Foudroyant, в том то и прикол что счас рамки минимум лет 12-13 чтоб было видно как управляющий отторговал кризис 2008г...
т.е я бы не доверял управляшкам даже со стейтментом за 5 лет

даже горчаков который торгует роботами с 1998г… и типа в профит… на моей памяти публично сливал инвесторский капитал дважды… т.е надо разделять торговлю на свои и чужие деньги

ну и лучший статистический алгоритм это обычно год-два боковика на интервале 5-6 лет… никакой инвестор не выдержит боковик в 1.5 года… т.е даже если торговать в профит и без сливов по факту этого недостаточно

19 июля 2020, 17:11
Ответить

ves2010, там вроде бы инвесторы просто не дождались выхода из плановой системной просадки и ускакали с неприятными воспоминаниями.

19 июля 2020, 17:23
Ответить

ves2010, ну, во-первых, на инвесторских счетах я всегда торговал как на своем, лишь меняя аллокацию в зависимости от пожеланий клиента по просадкам. А, во-вторых, «слив» был только в одном: кварталы и даже годы в легком минусе или маленьком плюсе суммарно

https://smart-lab.ru/blog/482100.php

24 июля 2020, 23:53
Ответить

А. Г., имхо инвесторы даже не ожидают насколько психологически трудно терпеть боковик и просадку… единственный вариант это доха в районе 2-3ех ставок по депозиту… т.е малый риск… но такое неинтересно управляшкам которые берут % за успех

кстати… я помню… в последний раз у вас в компанию набрали толпу математиков-программистов-молодежи… хоть какой то толк и выхлоп с них был?

25 июля 2020, 08:31
Ответить

ves2010,

единственный вариант это доха в районе 2-3ех ставок по депозиту… т.е малый риск… но такое неинтересно управляшкам которые берут % за успех

Ну это зависит от объема средств под управлением. На десятках миллионов рублей и даже паре сотен действительно не интересно.

кстати… я помню… в последний раз у вас в компанию набрали толпу математиков-программистов-молодежи… хоть какой то толк и выхлоп с них был?

Насчет «толпы» Вы заблуждаетесь. Всего было три человека. Ну ребята создали системы не хуже существовавших. И даже получили опыт торговли на паре десятков миллионов.

25 июля 2020, 10:07
Ответить

А. Г., т.е обучили трех человек… да еще и денег им заплатили…

25 июля 2020, 13:38
Ответить

ves2010, ну это обычная практика обучения: «делай с нами, делай как мы, делай лучше нас». То, что на последний шаг было мало времени, это не вина молодежи, а следствие недокапитализированности. История Форума — это история о том, как заработать 26% годовых и остаться «у разбитого корыта».

25 июля 2020, 21:01
Ответить

Нет. Если построить 10 траекторий случайного блуждания со средним нуль, то с вероятностью 0,9 две из них будут в «хорошем» плюсе. Но это не отменяет того, что в это траектории случайного блуждания со средним нуль.

19 июля 2020, 17:23
Ответить

А. Г., а как управляющему с такой хорошей интуитивной эквити проверить — заработал он на своих знаниях и умениях или вот на описанном Вами эффекте?

P.S. Речь не обо мне, а вообще.

19 июля 2020, 20:33
Ответить

Foudroyant, на этот вопрос однозначного ответа нет.

19 июля 2020, 20:36
Ответить

А. Г., хм, надо же… Значит есть простор для разного рода толкований, без возможности установить истину.

P.S. Вопрос не в тему: Ваш новый аватар что означает?

19 июля 2020, 20:41
Ответить

А. Г., так, стоп, а разве «5-летняя интуитивная эквити с хорошей прибылью» и «5-летняя интуитивная гладкая эквити с хорошей прибылью» равновероятны?

Насколько менее вероятно случайное возникновение эквити второго вида?

20 июля 2020, 16:44
Ответить

Интуитивно — расплывчатое понятие. Люди неплохо распознают добрые/злые/умные/глупые лица и можно сказать, что при помощи интуиции. Однако вполне представима обученная нейросеть или даже какой-то толстенный справочник. При такой трактовке ответ ясен, надеюсь.

старый трейдер

19 июля 2020, 20:17
Ответить

старый трейдер, я понял Вас так, что «интуиция не столь уж и интуитивна».