интуитивная торговля


О способах заработать на рынке

В моём понимании, способов заработать на рынке всего три.

Способ первый: иметь больше информации

В предельном случае — это инсайдерская торговля. Из минусов — в некоторых странах за это можно надолго сесть.

В более приземлённом случае, трейдер, который смотрит на одну лишь цену интересного ему инструмента, в моём понимании, уступает тем трейдерам, что смотрят на связанные показатели (фундаментальные и макроэкономические) и инструменты (долговые / акции компаний-конкурентов / курсы валют в случае компаний, ведущих международную деятельность / фондовые индексы / etc.). Цена учитывает не всё и не сразу, поэтому важно видеть картину в целом.

Некоторые алготрейдеры с целью получить информационное преимущество используют машиночитаемые новостные датафиды. Впрочем, и без подобной экзотики зачастую приходится тратить серьёзные деньги на маркетдату, т.к. качество данных в открытых источниках оставляет желать лучшего.

( Читать дальше )

Увидел запись со смартлаба

Читайте, высказывайте свои мнения...
Вот этот пост:  smart-lab.ru/blog/522517.php 

«Подскажите пожалуйста новичку что торгует в интрадей, в общем сначала этого годы никаких идей не было — нефть в боковике, санкций нет из за шатдауна, индексы потихоньку росли на слухах о замедлении роста ставок — так вот в итоге пробойная система давала одни сплошные минусы, немного вниз, тут же падение выкупается, чуток выросли сразу же на росте кто то продает, это норма? так и должно быть? У меня в январе было всего +8% в феврале на сегодняшний день +11% руки опускаются( поддержите новичка, те кто видел всякое на рынке»

 Далее новичок пишет-депо 220 тыс руб, бедствует. 
В январе +8%, в феврале +11%. Руки у новичка опускаются пишет.
Что посаветуете алготрейдеры и инвесторы ему.?


Трейдинг и айкидо.

Трейдинг и что, простите? — И айкидо.

Продолжаем (или это первый пост?) нашу традиционную рубрику «Трейдинг и что-то там». Начну с айкидо — что такое айкидо и в чем его особенности — можно погуглить — ну там мужики в черных красивых штанах выполняют эффектные приёмы. Занимался айкидо год в школе — очень нравилось, до сих пор базовые принципы, навыки и прочие последствия в голове сидят. Ближе к делу: многие критикуют айкидо за то, что это не особо применимая в реальной жизни вешь, что нормальный боксер не будет оставлять руку после удара, что удары резкие и острые, что проф. спортсмен не проваливается после удара и четко контролирует дистанцию — да, тут айкидо будет не особо эффективно. Но уличная драка часто это эмоции, очень много эмоций — страх, злость, ярость, что-то ещё. А вот тут уже совсем другая песня — вложиться в один удар, бить сильно и размашисто и прочее и прочее. Под диктовку эмоций люди забывают про многие вещи, ну а кто-то кто не профессиональный спортсмен и не знает о них изначально. В общем на эмоциях оппонента айкидо будет работать вполне неплохо, принцип «обратить силу и энергию противника против него самого» будет приносить вполне себе неплохие плоды.  



( Читать дальше )

Скромная попытка привести системную и интуитивную торговлю к общему знаменателю.

И в сегодняшнем посте править балом будет системная торговля. Хотя при желании можно и до интуитивной оба вида обобщить – тоже не проблем.

 

Системна торговля – про наличие четких критериев, правил, алгоритмов. А теперь внимание(!): как принимает решения человек – ну там думает, взвешивает, размышляет – так-то да, да только решения в большинстве случаев… заранее определены (детерминированы). Да, это покушение на свободу воли и мне самому такое осознание не комфортно если о нём задумываться (я просто не задумываюсь), но так оно и есть. Рулит подсознание, забитые в него шаблоны, паттерны, установки. Если ты боишься высоты – ты будешь каждый(!) раз пригибаться проходя возле низких перил на большой высоте, и даже если сможешь перебарываться себя иногда, чуть только ослабишь сознательный контроль – подсознание тут же потянет тебя к нужным ему ориентирам.

Так вот – в каждом человеке зашита система! Часть системы зашита изначально – это вообще BIOS. Часть формируется со временем, но к моменту начала торговли там уже все вполне сформировано и устаканено. Так вот система эта может быть плохой и хорошей, плохой на одном инструменте и хорошей на другом. Большинство систем довольно стандарты и очень неплохи на одном инструменте – инструмент этот жизнь, но хреново себя ведут на инструменте рынок. Но есть люди с такими системами (назовем их «избранные» — да, как в Матрице), которые хороши для рынка. Именно такие ребята и торгуют руками хорошо.

А теперь немного подброшу дровишек: ну это хорошо если тебе повезло, и твоя прошитая система хороша для рынка, а если нет. И вот тут-то и видно преимущество системной торговли над интуитивной:

ПРИ ИНТУИТИВНОЙ ТОРГОВЛЕ ТЫ СИСТЕМУ МЕНЯТЬ НЕ МОЖЕШЬ, А ПРИ СИСТЕМНОЙ – СКОЛЬКО УГОДНО.


Интуитивная торговля без стопов - Метод Джей

Интуитивная торговля без стопов — Метод Джей.

В своей торговли не использую никакие стратегии, индикаторов, алгоритмов, золотых граалей. Все сделки на интуиции. Никаких анализов. Будущее неопределенно. Любую стратегию можно описать алгоритмом, а значит твоим оппонентом выступает робот. Робот и ИИ всегда будет иметь преимущество перед человеком, так как у него отсутствуют человеческий фактор (эмоции, нет проблем с психологий и имеет преимущество в принятии решений). Я могу на бирже заработать только на аномалиях, на не предсказуемости используя свой человеческий фактор (глупость, фарт, везение, своей непредсказуемостью).

Есть для меня только два правило:

1 правило: Получил прибыль — вывел. Разгон депозита приведет к сливу твоего депозита. Не возможно совершать 100 %  прибыльных сделок. Рынки изменчивы. Рано или поздно твой депозит обнулится. Попытка разогнать депозит в один прекрасный момент приведет к сливу.

2 правило: Не вводить денежные средства на брокерский счет для подержание убыточной позиции. Ввод денежных средств для удержания убыточных позиций убило много трейдеров.  Убыточные позицию закрываю по маржинальному требованию брокеру (Маржин-колл), либо сокращаю позицию, что позволяет при дальнейшем движение рынка против твоей открытой позиции минимизировать убытки. Когда рынок разворачивается и идет в твою сторону, позицию полностью восстанавливаю, пока я не буду в прибыли.



( Читать дальше )

Блок-схема как основа успешной торговли.

Ну, не совсем так, конечно). Здесь немного расскажу про ручную торговлю — да, практикую и такое — люблю даже. Интрадею. Не было выдающихся результатов, вроде опыт накоплен очень интересный, но прям чтоб раз и выстрелило — такого не было, и всегда задавался вопросом, чего не хватает.

 

В чем вообще заключается опыт в ручном (он же интуитивный) трейдинге — во-первых, опыт можно разделить на осознаваемые знания и не осознаваемые — я либо знаю, почему я делаю то-то и то-то, потому-то потому-то, или я делаю что-то потому что знаю, что надо именно так, потому что чувствую, что надо именно так, потому что мне кажется именно так — это про неосознанный опыт — неосознанный — он либо раньше был осознанный, а щас ушел на уровень подсознания и работает автоматически, либо сразу зашел на уровень подсознания и ты в принципе не сможешь объяснить, почему ты делаешь именно так, а не иначе, даже если будешь сильно пытаться «вспомнить» механику процесса.

 

И вот когда я анализировал причины, по которым мой крутой торговый опыт не складывается в четкую концепцию, в красивые результаты — понял, что не складывается из-за отсутствия системного скелета. Нельзя сказать, что системная торговля работает, интуитивная не работает, или наоборот. Более того, уверен, что может быть классный симбиоз. Этот пост про такой симбиоз.



( Читать дальше )

1 цент по нефти решил все...


Всем привет… Сегодня был торговый день, но день был неудачным, сработали все стопы ))  Но все было в пределах рисков на день. Такое у нас трейдеров бывает все это прекрасно знают и это нормально…


В итоге решил зайти в еще одну сделку в лонг по нефти. Купил по 78,69  в 12.40 (мск.вр.) стоп поставил по 78,39. Тейк поставил по 79,40. Зашел в крайнюю сделку на сегодня и все еще раз аккуратно проверил стоп и тейк так как собирался ехать на фитнес. Интуитивно выбрал тейк 79,40 почему то потянуло именно на это число )). Оговорюсь торговля сама по системе, а не по интуиции — пальцем в небо (как некоторые сейчас подумают). Всегда у меня по цели — тейк 65 центов по нефти. Тут же цифра в 79,40 давала уже тейк в 71 цент то есть выше и так чем обычно. И вот собрался в спортзал, уже собирался закрыть терминал, но решил почему то в последнюю минуту заменить тейк на 79,45. Подумал так: если дойдем до 79,40 то 5 центов по-любому еще пройдем. Ясен пень. )) Этот порыв уже я считаю был от жадности, так как интуитивно мне было не комфортно когда выставлял этот тейк, выше на 5 центов.

( Читать дальше )

Рука дрогнула... Итоги


1 июня интуитивно купил 85 лотов Газпрома по 117,98 ( smart-lab.ru/blog/401693.php ).
22 июня докупил еще 167 лотов по цене 119,55 с целью 135 ( smart-lab.ru/blog/405801.php ).
Средняя цена покупки = (850*117,98+1670*119,55)/2520 = 119,02

Сегодня продал все 252 лота по цене 119,65.

Результат:
1. Величина полученных дивидендов = 8,0397*2520=20260 руб.
2. Величина полученных дивидендов за вычетом НДФЛ = 20260*0,87=17626 руб.
3. Прибыль, полученная при продаже бумаги = (119,65-117,98)*850+(119,65-119,55)*2520=1671 руб. 
4. Величина прибыли за вычетом НДФЛ = 1671*0,87=1454 руб.
5. Суммарно получено чистой прибыли = 17626+1454=19080 руб.
6. Срок удержания (отсчитанный от даты между первой и второй покупками) = 56 дней.


7. Результат сделок в %% = 19080/(2520*119,02)*100%=6,36%.

8. Результат в %% годовых = (6,36/56)*365=41,45%.


ВЫВОДЫ.

Несмотря на то, что целевая цена не была достигнута, можно констатировать следующее:

1. Интуитивная торговля может быть прибыльной (когда она базируется на здравом смысле).
2. Покупка под дивиденды может дать неплохой результат даже на такой гнилой бумаге, как Газик.



Всем успехов в торгах.)



( Читать дальше )

Джеймс Далтон - Discretionary Trading vs. Rules-Based Trading. Часть 2.

Приветствую всех,
-
Продолжаю публикацию статьи Джеймса Далтона на тему Дискреционной торговли.

Discretionary Trading vs. Rules-Based Trading. Дискреционная Торговля против Торговли на основе Правил.

источник на сайте автора - http://www.jdaltontrading.com/discretionary-trading-vs-rules-based-trading/
-
Начало публикации находится здесь. Часть 1. Начало.
-
Часть 2. Поговорим о Дискреционной Торговле.
-
Дискреционный трейдинг, его суть заключается в построении прочного фундамента, на основе которого можно принимать обоснованные решения, основанные на постоянно меняющихся условиях и высокоразвитом «текучем» интеллекте (Прим: речь идет о «жидком» интеллекте, т.е. по-нашему о смекалке, см. книги Далтона).



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW