Банковская отчетность на декабрьские лимиты - аналитика (19.12.19)

Анализируя банки по таблице (ниже) — четко выражены всевозможные «исключения» из правил анализа:

• По ковенанте ОБ — математическая оценка структуры баланса — санируемый Пересвет.
• По ликвидности ТЛ — месячные активы к пассивам, сглаженные — кэптивы имеют худшую ликвидность. Исключение: БСПб. Но, если «что» ему — «дадут».  
• Н1.1 — достаточность базового капитала — Пересвет нарушает, но санируемым — можно. Восточный «ходит» по лезвию. Но у него понятно. У МТС — менее понятно...
• Н4 — долгосрочная ликвидность — кэптивы имеют структуру короткие пассивы против длинных активов (типа привлекли у «мамы» в МБК на месяц и отдали в автокред на 3 года) — поэтому там Н4 около 100 «танцует». И, если бы это были не кэптивы — то дело — швах.
• Выданные банковские гарантии в капитале — ст. 91315П в 101 форме к ст. 000 в 123 форме — Если БГ слишком много — то капитал может не выдержать и «адиос амигос» (прецеденты были в КЧР). Восточный уже снижается, но все равно многовато, Локо только «зашел» в негативную зону и его баланс не особо хорошо выглядит, Экспобанк высоковато и похоже там останется пока Регулятор не обратит на него «око Саурона».
• Суборд в капитале — 200.7 к 000 в 123 форме — Если суборд «бумажный» — он может «переоцениться в 0». У тех кто под «империусом» — суборд бывает высоким. Пересвет хорошо контролируем «бумажками» суборда в капитале. У МКБ в меньшей доле, но скорее тот же «беник», что и у Пересвета. АйСиБиСи — китайские активы и контроль.
• Просрочка кредитного портфеля — тут все понятно — у санируемых банков просрочка высока. У Альфы кто-то по весне не вернул пару десятков ярдов и это им подняло показатель, РСХБ — понятно, они кредитуют «колхозы», у которых очень все «сезонно». Восточный и МТС — в «зоне риска», но эти показатели не критичны «ниразу»...
• Нетто-МБК — кто кэш-негатив, а кто кэш-позитив — «мамы» дают своим «детям». МКБ по минусовой позе в этой отчетности «обскакал» ВТБ… а МКБ, совсем не ВТБ...  

Локо-банк:
Не смотря на нормальные показатели структуры баланса (ОБ=1,55) и месячную ликвидность (ТЛ=144,93%) отмечаются негативные тенденции в балансе.
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 в «желтой» зоне – 105,21%. Отношение выданных банковских гарантий (ст. 91315П 101ф) к капиталу (ст.000 123ф) растет и сейчас достигло «красной» зоны (>1.5) 1.61. Переход данного показателя в эту зону показывает, что Регулятор может применить к банку предписание о снижении доли БГ к капиталу и/или иные МВКО (меры воздействия на кредитную организацию).
Длинные срочные средства юр.лиц (до 3х лет) имеют тренд к снижению за 6 отчетных периода с 1,7 млрд. к 1,1 млрд. При этом депозиты Ф.Л. относительно стабильны. В активах операции по НОСТРО счетам нерезидентов – упали. Годовые кредиты Ю.Л. подрастают. Банк начал закупать облигации иностранных государств.
Профессиональное суждение на банк ухудшено на «негативное».
Лимиты снижены. Прогноз негативный. 
Разрешены: депозиты, остатки и гарантийные письма – овернайт.

Экспобанк:
Доля выданных БГ к капиталу также достаточно высока – 1,88. Также, отмечается серьезный рост остатков по НОСТРО счетам с нерезидентами с 0,6 млрд. в сентябре до 7,7 млрд. на ноябрь. Вероятны транзитные операции. Лимиты снижены.
Разрешены: депозиты, остатки и гарантийные письма – овернайт. Прогноз нейтральный.

КБ «Восточный»:
Ситуация в банке продолжает быть напряженной. ЦБ в очередной раз вынес МВКО о доначислении РВПС (резервов на возможные потери по ссудам).
Банк старается выполнять требования Регулятора (МВКО о снижении доли выданных БГ (91315П) к капиталу (000 по 123ф) и снижает это отношение – текущее значение 1,75. При том, что в начале 2019 года оно достигало значения 2,92.
Уголовное дело против акционеров и сотрудников продолжается с неясными перспективами для банка.
Лимиты закрыты. Прогноз негативный.

МКБ:
Банк продолжает быть транзитным звеном для обхода санкций со стороны Роснефти. У МКБ отрицательная позиция на межбанке превысила даже «исторического» лидера – ВТБ.
-406,7 млрд. у МКБ, против -133 млрд. у ВТБ.
Примечательно, что структуры Роснефти продолжают покупать банки для своих нужд. По сути, кроме МКБ, к Роснефти прибавился и РусНарБанк. 
Ну и ВБРР + санируемый Пересвет (с абсолютно «мусорным» балансом).   
Лимиты на МКБ закрыты. Прогноз нейтральный. В худшем случае банка ждет ФКБС.