Блог им. smoketrader

Банковская отчетность на декабрьские лимиты - аналитика (19.12.19)

Анализируя банки по таблице (ниже) — четко выражены всевозможные «исключения» из правил анализа:

  • По ковенанте ОБ — математическая оценка структуры баланса — санируемый Пересвет.
  • По ликвидности ТЛ — месячные активы к пассивам, сглаженные — кэптивы имеют худшую ликвидность. Исключение: БСПб. Но, если «что» ему — «дадут».  
  • Н1.1 — достаточность базового капитала — Пересвет нарушает, но санируемым — можно. Восточный «ходит» по лезвию. Но у него понятно. У МТС — менее понятно...
  • Н4 — долгосрочная ликвидность — кэптивы имеют структуру короткие пассивы против длинных активов (типа привлекли у «мамы» в МБК на месяц и отдали в автокред на 3 года) — поэтому там Н4 около 100 «танцует». И, если бы это были не кэптивы — то дело — швах.
  • Выданные банковские гарантии в капитале — ст. 91315П в 101 форме к ст. 000 в 123 форме — Если БГ слишком много — то капитал может не выдержать и «адиос амигос» (прецеденты были в КЧР). Восточный уже снижается, но все равно многовато, Локо только «зашел» в негативную зону и его баланс не особо хорошо выглядит, Экспобанк высоковато и похоже там останется пока Регулятор не обратит на него «око Саурона».
  • Суборд в капитале — 200.7 к 000 в 123 форме — Если суборд «бумажный» — он может «переоцениться в 0». У тех кто под «империусом» — суборд бывает высоким. Пересвет хорошо контролируем «бумажками» суборда в капитале. У МКБ в меньшей доле, но скорее тот же «беник», что и у Пересвета. АйСиБиСи — китайские активы и контроль.
  • Просрочка кредитного портфеля — тут все понятно — у санируемых банков просрочка высока. У Альфы кто-то по весне не вернул пару десятков ярдов и это им подняло показатель, РСХБ — понятно, они кредитуют «колхозы», у которых очень все «сезонно». Восточный и МТС — в «зоне риска», но эти показатели не критичны «ниразу»...
  • Нетто-МБК — кто кэш-негатив, а кто кэш-позитив — «мамы» дают своим «детям». МКБ по минусовой позе в этой отчетности «обскакал» ВТБ… а МКБ, совсем не ВТБ...  


Банковская отчетность на декабрьские лимиты - аналитика (19.12.19)


Локо-банк:
Не смотря на нормальные показатели структуры баланса (ОБ=1,55) и месячную ликвидность (ТЛ=144,93%) отмечаются негативные тенденции в балансе.
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 в «желтой» зоне – 105,21%. Отношение выданных банковских гарантий (ст. 91315П 101ф) к капиталу (ст.000 123ф) растет и сейчас достигло «красной» зоны (>1.5) 1.61. Переход данного показателя в эту зону показывает, что Регулятор может применить к банку предписание о снижении доли БГ к капиталу и/или иные МВКО (меры воздействия на кредитную организацию).
Длинные срочные средства юр.лиц (до 3х лет) имеют тренд к снижению за 6 отчетных периода с 1,7 млрд. к 1,1 млрд. При этом депозиты Ф.Л. относительно стабильны. В активах операции по НОСТРО счетам нерезидентов – упали. Годовые кредиты Ю.Л. подрастают. Банк начал закупать облигации иностранных государств.
Профессиональное суждение на банк ухудшено на «негативное».
Лимиты снижены. Прогноз негативный. 
Разрешены: депозиты, остатки и гарантийные письма – овернайт.

Экспобанк:
Доля выданных БГ к капиталу также достаточно высока – 1,88. Также, отмечается серьезный рост остатков по НОСТРО счетам с нерезидентами с 0,6 млрд. в сентябре до 7,7 млрд. на ноябрь. Вероятны транзитные операции. Лимиты снижены.
Разрешены: депозиты, остатки и гарантийные письма – овернайт. Прогноз нейтральный.

КБ «Восточный»:
Ситуация в банке продолжает быть напряженной. ЦБ в очередной раз вынес МВКО о доначислении РВПС (резервов на возможные потери по ссудам).
Банк старается выполнять требования Регулятора (МВКО о снижении доли выданных БГ (91315П) к капиталу (000 по 123ф) и снижает это отношение – текущее значение 1,75. При том, что в начале 2019 года оно достигало значения 2,92.
Уголовное дело против акционеров и сотрудников продолжается с неясными перспективами для банка.
Лимиты закрыты. Прогноз негативный.

МКБ:
Банк продолжает быть транзитным звеном для обхода санкций со стороны Роснефти. У МКБ отрицательная позиция на межбанке превысила даже «исторического» лидера – ВТБ.
-406,7 млрд. у МКБ, против -133 млрд. у ВТБ.
Примечательно, что структуры Роснефти продолжают покупать банки для своих нужд. По сути, кроме МКБ, к Роснефти прибавился и РусНарБанк. 
Ну и ВБРР + санируемый Пересвет (с абсолютно «мусорным» балансом).   
Лимиты на МКБ закрыты. Прогноз нейтральный. В худшем случае банка ждет ФКБС.

★6
18 комментариев
не понял смысл этой фразы
По ликвидности ТЛ — месячные активы к пассивам, сглаженные — кэптивы имеют худшую ликвидность. Исключение: БСПб. Но, если «что» ему — «дадут».
Тимофей Мартынов, у него отношение по ликвидности низковато (хотя и не прям чтоб закрывать лимиты). БСПб — крупный банк, который «поддержат» в случае проблем.
avatar
Smoketrader, что значит отношение по ликвидности низковато?
Тимофей Мартынов, значит, что активов до 30 дней меньше чем пассивов до 30 дней. Им должны меньше, чем они должны. В таблице написано какие соотношения нормальные, средние и плохие.

Активы — банку должны
Пассивы — банк должен
avatar
Smoketrader, спс
а список банков по какому принципу составлялся?
avatar
kachanov, с кем есть отношения… и то… это половина, чтобы не «засорять эфир»
avatar
Smoketrader, так и подумал, но решил спросить 
avatar
Интересно. Сохранил. 
avatar
Smoketrader, что вообще (без привязки к конкретной отчетности) думаете про БСПБ?
avatar
Value, крупный банк региона с маловероятными проблемами на сегодняшний день…
avatar
Smoketrader, спасибо!
avatar
А положительной значение нетто позиции по МБК означает, что рассматриваемый банк предоставляет средства или получает?
 
Латентный трейдер, рассматриваемый банк — привлекает (т.е. он — должен — это пассив).
avatar
Smoketrader, Спасибо. Может еще подскажите по тому же Сберу. В таблице в посте он крайне крупный получатель средств, но я много раз читал, что только у кэптивных банков фондирование дешевле, чем у него. Для чего же тогда он привлекает по рыночным ставкам на межбанке? И второй вопрос: является ли цб одним из банков на рынке МБК?  
Латентный трейдер, нет, Сбер — раздает. Плюсовая позиция = размещает больше, чем привлекает. Минусовая позиция (как у МКБ) = размещает меньше, чем привлекает.
avatar
Латентный трейдер,  "… но я много раз читал, что только у кэптивных банков фондирование дешевле, чем у него..." — не дешевле, зачастую дороже (но не всегда)… И еще вопрос какой это кэптив (т.е. чей). Я с этим сталкиваюсь при работе с банками. Кэптивы (зачастую) мне предлагают большую ставку на депозиты, поскольку мой более дорогой (относительно рынка) депозит — дешевле, чем то, что ему дает «мама» (или папа).
avatar
Латентный трейдер, «И второй вопрос: является ли цб одним из банков на рынке МБК?»… я бы сказал — «нулевым» званом. От кого все пошло. Найду старую презентацию — в следующий пост завешу ее. 
avatar

теги блога Smoketrader

....все тэги



UPDONW