Блог им. Foudroyant

Формула расчёта волатильности за период

Кто знает, напишите, пожалуйста, с комментариями. 

Если их несколько возможных, то все напишите, чтобы можно было сравнительный анализ провести.

★7
10 комментариев
+3
для начала вот с этого списка начать можно
quant-lab.com/2014/06/23/measuring-historical-volatility/
avatar
kachanov
+1
kachanov, а Афтару точно нужна HV?
avatar
flextrader

kachanov, а кроме исторической волатильности, какая ещё бывает? 

Например, волатильность за неделю -  это какая волатильность?

avatar
Foudroyant
+1

Foudroyant, HV — историческая, смотришь что было на графике и считаешь
IV — вмененная (текущая), считается обратным образом по текущим ценам опционов
Реализованная — то что получилось на самом деле уже после того как все случилось

Вот ролики, где Владимир Твардовский на доступном языке объясняет разницу
www.youtube.com/watch?v=N-Amavt7U8k
www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&amp=&t=47m50s&amp=&v=d4XzMqHNeew

волатильность за неделю фраза некорректная
По аналогии, примерно как погода за неделю
какую обещали, какая есть или какая случилась?
примерно так и с волатильностью

avatar
kachanov
+1

и посмотреть вот здесь:

smart-lab.ru/blog/84596.php

...

avatar
Adam Kazimirovich
Eugene Logunov, класс…
avatar
Foudroyant
+1
В книгах типа этой есть формулы волатильности

Салин В.Н., Добашина И.В.
Биржевая статистика: учебное по-
собие. – М.: Финансы и статисти-
ка, 2003.
avatar
Андрей Свечков

полезные записи за 24 часа

★7 39 Почему я не покупаю акции
★5 20 В избранное. Что за Юанем торгуют на Мосбирже. Женьминьби. Юань оншорный CNY и оффшорный CNH. Могут ли перекрыть мостик? И отдельно для России?
★5 16 Пора продавать рубли, конец льгот, IPO ВБ для мужиков, рекордная инфляция, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест
★5 26 Зарплаты растут, а люди это не замечают
★4 41 "Выжить" на 713 тысяч рублей: Обзор трат успешного Миллионера за май 2024
★4 6 Время летит неумолимо. С начала года пролетели 6 месяцев. Чего мы добились. Какие планы воплотили в жизнь. А с чем справиться не удалось. Эти и другие вопросы рассмотрим подробнее.
★4 149 Как вы там, покупаете новые тачки?
★3 53 Россиянам в среднем нужно 70 тыс. руб. на каждого члена семьи.
★3 121 Дебаты дебилов
★3 26 Газпром по 45? Или 145?
+137 149 Как вы там, покупаете новые тачки?
+95 18 Конфа Смартлаба, вид со сцены и мои грехи (не тяжкие)
+87 13 Мои итоги июня
+87 53 Россиянам в среднем нужно 70 тыс. руб. на каждого члена семьи.
+82 121 Дебаты дебилов
+71 6 Итоги алготрейдинга за первое полугодие 2024 года.
+70 26 Зарплаты растут, а люди это не замечают
+62 20 В избранное. Что за Юанем торгуют на Мосбирже. Женьминьби. Юань оншорный CNY и оффшорный CNH. Могут ли перекрыть мостик? И отдельно для России?
+59 41 "Выжить" на 713 тысяч рублей: Обзор трат успешного Миллионера за май 2024
+57 0 Автоматическая синхронизация времени системы на удалённых серверах для торговли роботами.

самые обсуждаемые сегодня

30к Ещё раз про жизнь с капитала
16к Пора продавать рубли, конец льгот, IPO ВБ для мужиков, рекордная инфляция, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест
9к Результаты дебатов в США
12к 🐥SmartLab Conf - генератор IPO, провожаем льготную ипотеку👋, считаем дефолты в облигациях👻, дебаты в США…
6к Фонд TMOS (Тинькофф Индекс Мосбиржи) - Честный разбор. Состав, комиссии, нюансы
5к бизнес-зал в Шереметьево для клиентов Альфа банка
5к Как может выглядеть идеальный дивидендный портфель для долгосрочного инвестора
5к А куда потерли провалы фондов?
4к Куда можно вложить деньги на 1-5 дней?
4к Осторожность или прибыль?

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн