SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Foudroyant
Формула расчёта волатильности за период
- 25 февраля 2019, 15:00
- |
Кто знает, напишите, пожалуйста, с комментариями.
Если их несколько возможных, то все напишите, чтобы можно было сравнительный анализ провести.
1К |
Читайте на SMART-LAB:
BRENT: цена мечется между геополитическими страхами и плохой статистикой
Нефть после скачка к локальным максимумам продолжила колебаться вблизи вершины, где удерживалась под влиянием геополитической премии за риск....
14:46
Южная Корея: рынок, который смог
Алексей Девятов Президент Южной Кореи в ходе предвыборной кампании в прошлом году обещал поднять индекс KOSPI до 5000 пунктов — эта...
18:08
теги блога Foudroyant
- S&P500
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- аналитики
- биржа
- боковик
- большие деньги
- брокеры
- бэктестинг
- волатильность
- ГО
- грааль
- доверительное управление
- Доллар рубль
- ДУ
- евро
- зарплаты
- инвестирование
- инвестиции
- инвесторы
- индекс МБ
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- контр-трендовая торговля
- корреляции
- ликвидность
- манипуляции
- маржин колл
- маркет мейкер
- маркетинг
- маркетмейкер
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- мошенники
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- оптимизация
- опционы
- остановка торгов
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфели
- портфельная теория
- просадка
- просадки
- психология торговли
- психология трейдинга
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- слив
- Смартлаб
- спекуляции
- сравнительный анализ
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- таймфрейм
- технический анализ
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фьючерс
- фьючерсы
- хедж-фонд
- чёрный лебедь
- чёрный список
- шортокрыл
- эквити
- эконометрика
quant-lab.com/2014/06/23/measuring-historical-volatility/
kachanov, а кроме исторической волатильности, какая ещё бывает?
Например, волатильность за неделю - это какая волатильность?
Foudroyant, HV — историческая, смотришь что было на графике и считаешь
IV — вмененная (текущая), считается обратным образом по текущим ценам опционов
Реализованная — то что получилось на самом деле уже после того как все случилось
Вот ролики, где Владимир Твардовский на доступном языке объясняет разницу
www.youtube.com/watch?v=N-Amavt7U8k
www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&=&t=47m50s&=&v=d4XzMqHNeew
волатильность за неделю фраза некорректная
По аналогии, примерно как погода за неделю
какую обещали, какая есть или какая случилась?
примерно так и с волатильностью
и посмотреть вот здесь:
smart-lab.ru/blog/84596.php
...
Салин В.Н., Добашина И.В.
Биржевая статистика: учебное по-
собие. – М.: Финансы и статисти-
ка, 2003.