Формула расчёта волатильности за период

25 февраля 2019, 15:00
|
Foudroyant

Кто знает, напишите, пожалуйста, с комментариями.

Если их несколько возможных, то все напишите, чтобы можно было сравнительный анализ провести.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

1.1К | ★7

10 комментариев

для начала вот с этого списка начать можно
quant-lab.com/2014/06/23/measuring-historical-volatility/

kachanov

25 февраля 2019, 15:14
Ответить

kachanov, а Афтару точно нужна HV?

flextrader

25 февраля 2019, 17:05
Ответить

kachanov, а кроме исторической волатильности, какая ещё бывает?

Например, волатильность за неделю - это какая волатильность?

Foudroyant

25 февраля 2019, 17:21
Ответить

Foudroyant, HV — историческая, смотришь что было на графике и считаешь
IV — вмененная (текущая), считается обратным образом по текущим ценам опционов
Реализованная — то что получилось на самом деле уже после того как все случилось

Вот ролики, где Владимир Твардовский на доступном языке объясняет разницу
www.youtube.com/watch?v=N-Amavt7U8k
www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&amp=&t=47m50s&amp=&v=d4XzMqHNeew

волатильность за неделю фраза некорректная
По аналогии, примерно как погода за неделю
какую обещали, какая есть или какая случилась?
примерно так и с волатильностью

kachanov