Блог им. Foudroyant

Формула расчёта волатильности за период

Кто знает, напишите, пожалуйста, с комментариями. 

Если их несколько возможных, то все напишите, чтобы можно было сравнительный анализ провести.

★7
для начала вот с этого списка начать можно
quant-lab.com/2014/06/23/measuring-historical-volatility/
avatar

kachanov

kachanov, а Афтару точно нужна HV?
avatar

flextrader

kachanov, а кроме исторической волатильности, какая ещё бывает? 

Например, волатильность за неделю -  это какая волатильность?

avatar

Foudroyant

Foudroyant, HV — историческая, смотришь что было на графике и считаешь
IV — вмененная (текущая), считается обратным образом по текущим ценам опционов
Реализованная — то что получилось на самом деле уже после того как все случилось

Вот ролики, где Владимир Твардовский на доступном языке объясняет разницу
www.youtube.com/watch?v=N-Amavt7U8k
www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&amp=&t=47m50s&amp=&v=d4XzMqHNeew

волатильность за неделю фраза некорректная
По аналогии, примерно как погода за неделю
какую обещали, какая есть или какая случилась?
примерно так и с волатильностью

avatar

kachanov

kachanov, и ещё forward volatility :)
avatar

Eugene Logunov

и посмотреть вот здесь:

smart-lab.ru/blog/84596.php

...

avatar

Adam Kazimirovich

1. Обычный расчёт через центральный момент второго порядка
2. Расчёт через нецентральный момент второго порядка
3. Yang-Zhang, Parkinson и тому подобное, использующее OHLC
4. Через вариограмму (анализ скейлинга дисперсии на доходностях разного масштаба ; модель линеаризуется путем логарифмирования и сводится к оцениванию intercept'а линейной регрессии на дисперсиях разного масштаба)
5. Что-нибудь посовременнее пригодное для jump-diffusions:
6. Методы предназначенные для адептов длинных хвостов в распределениях доходностей:




avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, класс…
avatar

Foudroyant

Foudroyant, По пункту 3 моего списка — вот очень хорошая статья: www.todaysgroep.nl/media/236846/measuring_historic_volatility.pdf
avatar

Eugene Logunov

В книгах типа этой есть формулы волатильности

Салин В.Н., Добашина И.В.
Биржевая статистика: учебное по-
собие. – М.: Финансы и статисти-
ка, 2003.
avatar

Андрей Свечков


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW