Формула расчёта волатильности за период

Кто знает, напишите, пожалуйста, с комментариями.

Если их несколько возможных, то все напишите, чтобы можно было сравнительный анализ провести.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

волатильность алгоритмическая торговля кванты

Foudroyant

Москва

120

9 616

с 8 декабря 2017

10 Комментариев

kachanov
25 февраля 2019, 15:14
для начала вот с этого списка начать можно
quant-lab.com/2014/06/23/measuring-historical-volatility/
+3
Adam Kazimirovich
25 февраля 2019, 15:15
и посмотреть вот здесь:
smart-lab.ru/blog/84596.php
...
+1
Foudroyant
25 февраля 2019, 23:24
Eugene Logunov, класс…
0
Иртыш
26 февраля 2019, 01:20
В книгах типа этой есть формулы волатильности

Салин В.Н., Добашина И.В.
Биржевая статистика: учебное по-
собие. – М.: Финансы и статисти-
ка, 2003.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Прямая речь

🟡 Анна Калугина, генеральный директор ПАО «СТГ», о результатах за 1П 2026: " Мы направили основные ресурсы на формирование собственной платформенной архитектуры для партнерства с банками и...

CarMoney

21.08.2026

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Клиенты Альфа-Инвестиций могут совершать сделки в выходные . Торги в эти дни не отличаются волатильностью, но если всё-таки происходят значимые события, инвесторы могут...

Альфа-Инвестиции

21.08.2026

Отчет БСП стал поводом для пересмотра таргета вниз

Обыкновенные акции Банка Санкт-Петербург (БСП) с начала торгов 21 августа дорожают на 1,35%, до 242,15 руб., на фоне умеренно позитивной динамики российского рынка. Банк представил...

Freedom Finance Global

21.08.2026

Окей МСФО 6 мес. 2026 г. - самые низкие мультипликаторы сектора

Окей опубликовал финансовые результаты за 6 мес. 2026 г. Выручка компании выросла на 10,4% до 43,3 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 13,8% до 10 млрд руб., EBITDA выросла на 6,7% до 4,2...