Watch List (банковская отчетность на 01.01.2019):

Нижеследующий текст – проф.суждение автора блога на основе официальной отчетности кредитных организаций и опыта. Может быть кто-то считает и анализирует иначе…

Итак, попробую раз в месяц писать про изменения в тех банках, которые попадают мне на «разбор» в рамках рабочего процесса: остатки на счетах, депозиты, банковские гарантии, гарантийные письма. Поскольку списки контрагентов достаточно объемные – буду описывать лишь те, где видны какие-то негативные тенденции… Ну и, не сильно «глубже» ТОП100 по нетто-активам. Если кто-то интересен (кроме госбанков) — пишите в личку. 

КБ Восточный (ака Восточный Экспресс, ака №1460):
Не смотря на то, что структура баланса выглядит неплохо, отдельные показатели заставляют задуматься о происходящем.

Во первых, у банка продолжается «чехарда» с обязательными нормативами (Н2 – мгновенная ликвидность и Н3 – текущая). Они активно «скачут» своими значениями месяц к месяцу, что вызывает вопросы.
Н1 несколько «отодвинулся » к 9,31% (при минимуме 8%, раньше, кстати, был 10%). А вот Н1.1 (достаточность базового капитала) снизился еще 5,96% (минимум 4,5%). Все это можно наблюдать «невооруженным глазом» в 135 форме либо на сайте ЦБ РФ, либо на kuap.ru (где это более наглядно).

Также, в плюс к структуре баланса можно добавить что 3 индикатора текущей ликвидности (до 30 дней): Н3, Лат/Овт — Активы до 30 дней на Пассивы до 30 дней, ВЛАкорр/ЧООДС — Высоколиквидные активы с учетом дисконтов и корректировок на Чистый ожидаемый отток денежных средств (пользовательский индикатор отсюда) — показывают достаточную ликвидность (123%, 319% и 150,97% соответственно).

При этом, банк очень активен на рынке банковских гарантий. 
Про анализ БГ я уже писал — что и где смотреть

Так вот, если смотреть на отношение выданных БГ (В. Внебаланс. 91315П) к Ссудной задолженности = 64,22% (при том, что 40% по профсуждению это уже стоп-фактор). А если оценивать относительно капитала, то БГ превышают капитал в 2,92 раза (100,4 ярда БГ против 34,4 ярда капитала 000 по 123 форме). Есть разговоры, что Регулятор предписал снизить объем БГ. Следим за динамикой.

 
Уралсиб (ака №2275):
Структура баланса выглядит хуже, чем у предыдущего участника «разбора», что немудрено, поскольку Уралсиб находится на санации.
Это и хорошо и плохо в данной ситуации.
Просрочка по портфелю — оч.высокая (конечно все относительно в мире… но по методике оценки балансов — худший балл). Хотя, немудрено, на санации же ж банк. 

Понятное дело, что поза по МБК — отрицательная, правда не такая уж страшная, как у того же МКБ… «всего» -44,9 млрд.
Вообще есть 4 градации у МБК по мере ухудшения: плюсовая, нейтральная. минусовая, нулевая.

Хотя, конечно, есть и исключения (кэптив/дочки), где эти градации есть, но в силу «родственных» отношений не являются критичными.
Поэтому помимо мат.модели оценки есть еще проф.суждение — где на основе опыта и доп.факторов трактуем те или иные положения баланса.
Индикаторы текущей ликвидности находятся на низком уровне: Н3 — 74,82%, Лат/Овт — 35,11%, ВЛАкорр/ЧООДС — 31,31%. (критические уровни 50%, 60% и 50% соответственно). 

Еще, про санацию. Уралсиб санируется частным лицом, которое владеет 81,809% банка (Коган Владимир Игоревич). На текущий момент, полностью отсутствует информация о здоровье лица контролирующего банк (после проблем со здоровьем весной 2018 года).
Банк не входит в список системно-значимых. 

Опять же ходят разговоры про то, что банк хочет «отдаться» другому санатору: Альфа, Банк Санкт-Петербург, Россия. 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.