SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Foudroyant
теги блога Foudroyant
- S&P500
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- аналитики
- биржа
- боковик
- большие деньги
- брокеры
- бэктестинг
- волатильность
- ГО
- грааль
- доверительное управление
- Доллар рубль
- ДУ
- евро
- зарплаты
- инвестирование
- инвестиции
- инвесторы
- индекс МБ
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- контр-трендовая торговля
- корреляции
- ликвидность
- манипуляции
- маржин колл
- маркет мейкер
- маркетинг
- маркетмейкер
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- мошенники
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- оптимизация
- опционы
- остановка торгов
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфели
- портфельная теория
- просадка
- просадки
- психология торговли
- психология трейдинга
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- слив
- Смартлаб
- спекуляции
- сравнительный анализ
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- таймфрейм
- технический анализ
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фьючерс
- фьючерсы
- хедж-фонд
- чёрный лебедь
- чёрный список
- шортокрыл
- эквити
- эконометрика
Не сдерживает и не разгоняет, скорей поддерживает — подбрасывает дровишек когда их становится маловато.
Попросту говоря, «слабые», но стабильные трендовые бары —
это признак силы тренда, как ни странно.
В данном случае на последних барах торможение хаёв —
это портит картину, но не кардинально.
Для тех, кто плохо видит, ТС даже нарисовал вектор красной линией
Уж что-что, а текущий вектор тут стопудовый.
И он не только «текущий», краткосрочный, но и среднестрочный!
Другое дело сильный он или слабый, быстрый или медленный, молодой или старый, но по-любому здесь речь только (и ТОЛЬКО) о верхнем тренде.
Всегда лучше разговаривать на общепринятом языке.
От того, что тренд назовете флетом, взаимопонимания не добавится.
1 и 2 — это тренды ...
а вот 3 — это пока ничего вообще ...
Если по-вашему меньше двух лет — не тренд, то я с вами согласен.
А если по классике, то краткосрочный тренд от 3 дней до 1-3 недель. Месяц и более — это уже долгосрок. Ну и посчитайте дни от сильного «пролива» после тренда 2.
Если не затруднит, прочтите другие мои комменты (адресованные не вам) — будет понятней моя т.з.
Кстати, определение тренда и его использование — это разные темы разговора, их не надо путать в кучу, т.к. на входе у каждого свои задачи, цели и методы, а вот направления тренда — это общее. По классике здесь ВТ и к бабке не ходи.
У кого свои правила и определения тренда, с теми можно разговаривать только после ознакомления с этими «индивидуальными» правилами. С трендоопределением по вашим правилам я наверно соглашусь, но замечу — большинству трейдеров они вряд ли подойдут.
Очень уж глобальные у вас замашки — я бы сказал инвесторские )
вкратце
1 структура индекса пересмотренна в сторону неликвидных бумаг с маленьким объемом торгов… это позволяет рисовать какое угодно значение индекса под экспирацию недельных опционов… контролируя 10-15 % рыночных объемов
2 достаточно вытащить индекс ммвб10 и имоекс на один график чтобы это увидеть
3 счас это выглядит так… в четверг — пятницу продают дорогие опционы… в понедельник — вторник покупают дешовые… думают что самые хитрые и рынок наепали
www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/
сравни например базу 2010г и теперешнюю… тогда 30бумаг а счас 42-45… т.е на треть бумаг больше
как раскорреляция индекса ммвб10 и индекса imoex
я раньше хеджил портфель бумаг индексом ммвб… а счас он не хеджится никак… получается перехедж
где то с февраля 2017
хотя… может как раз на картинке виден исход нерезов и инвесторов из ликвидных бумаг...
ves2010, а Вы на графике видите, сколько времени прошло между началом расхождения и общим заливом в 2007-2008 гг.?
Мне что-то плохо видно в левой части графика.
P. S. Так в 2007-2008 тоже нерезиденты первыми пошли «на выход». Они и дали первый импульс обвала тогдашнему рынку.
т.е. мораль в том что кризис 2008г это резалт неумных действий ЦБРФ зажавшего ликвидность и державшего курс рубля...
в 2014 поступили более умно… отпустили рубль… дали неограниченную рублевую ликвидность… а затем ставкой стабилизировали курс...
мораль в том что я бы не расчитывал на повторения сценария 2008
картинку за 2000-2014гг позже скину
Бог, но здесь мы можем допустить логическую ошибку.
1. Кто это тянет?
2. Если кто-то имеет силу тянуть и уверен, что вытянет (иначе зачем тянет?), то, может быть, у него очень большая сила, и он знает, что делает?
3. А если это очень большая и умная сила, то она, скорее всего, и победит.
1. Да
2. Да
3. Да, но его победа — это ЕГО КРАТКОСРОЧНАЯ цель.
форма свечей — это шум
iuiu, а в эти дни внутридневных трейдеров немало пострадало, думаю.
Наблюдал за внутридневными волнами: болтанка туда-сюда была.
То есть открытая в начале дня позиция очень часто быстро оказывалась в минусе, а потом снова в плюсе, но только вечером, когда все, кто открывался утром, уже закрылись по стопам или на эмоциях.
iuiu, прежде всего организаторы торгов (биржа + брокеры + дилеры) и поставщики ликвидности (эмитенты + маркетмейкеры). А остальные скорее мясо. Пусть и не все и не всегда.
Частный трейдер зарабатывать на бирже много и постоянно сможет только если каждую секунду будет помнить, что в этих джунглях он не охотник, а мясо.
Только не понимаю зачем вам тратить мозг на рассуждения об идиотах.
Кстати, не факт, что вы правы — это вполне могут быть фиксации профитов и докупки. Выглядеть будет точно так же!
VladMih, я в эти дни отслеживал внутридневные направленные колебания в среднем по рынку — они всегда были короткие и непродолжительные.
Только движение начиналось — и сразу прекращалось и разворачивалось. То есть если кто-то зашёл, то выйти в плюс уже не успевал (учитывая комиссии за вход и выход, время на то, чтобы увидеть движение и т. д.).
К тому же все эти процессы входов, выходов, фиксации, лосевания как в броуновском движении. Я почти всегда ржунимагу когда вижу рассуждения о том, кто-где-что делает, а особенно развлекаюсь мюслями про кукла.
И чего вы так сильно привязались к «открытию на открытии»?!
Других идей нет?
VladMih, я имею в виду, что характер движения был такой, что если кто-то вошёл под это движение внутри дня, то, скорее всего, ничего не заработал или даже потерял.
А причины подобного могут быть разные. Не обязательно манипуляторы. Но и не обязательно не они. Можно сказать и обтекаемо: среда российского ФР очень враждебная для частных трейдеров.
Блин, с биржевиками очень трудно разговаривать — открыть в начале сессии и закрыть по её закрытию, это предел фантазии 90% «трейдеров» ММВБ.
Без обид! — просто вы не смогли отойти от этой идеи даже после того, как я об этом УЖЕ ПИСАЛ открытым текстом в одном из предыдущих комментов.
Поторгуйте недельку на форексе и вам станет легче понимать биржу. И это почти не шутка )
VladMih, я рассматривал случаи, если вставать по тренду внутри дня.
А если вставать по нему на откатах, то тогда, возможно, Вы правы.
Это сценарий я не анализировал. Вероятно, что на нём в это время кто-то заработал.
Перечитайте мои комменты (в последнем даже подчеркнуто!) и бога ради не думайте обо мне так плохо, такого бреда я написать не мог даже с бодуна.
А ведь у меня всё написано исчерпывающе и однозначно.
Извините, надоело толочь воду в ступе, удаляюсь.
Кстати, вы не Ванюты ли клон? Иначе с какого бодуна ему подписываться на блог, в котором только один этот детский пост?
Можно не отвечать — я уже не увижу.
Если пистолет к виску: «входи хоть куда-нибудь прям щас»,
то это БАЙ-ОНЛИ без малейших рассуждений!
Кто в покупках — держим, если не достигнуты целевые уровни.