Блог им. SciFi

Анализ журнала: процент тильтовых сделок и причины тильта

    • 22 июля 2016, 20:15
    • |
    • SciFi
  • Еще

Проанализировал сегодня свой торговый журнал на вопрос того, сколько тильтовых сделок я совершил, по каким причинам и какой был от них убыток.

Также решил поделиться несколькими полезными функциями Excel и Google SpreadSheets, которые я использовал и не пришлось использовать программирование на VBA. До этого я не знал об этих функциях, хотя всю жизнь пользовался Excel.

Под тильтом я подразумеваю любые действия в рамках сделки не по системе: открытие или закрытие. А не последовательность несистемных сделок.

Веду свой журнал в Google SpreadSheets. 

Результаты анализа журнала

Всего за этот год я совершил 721 сделку. Из них:

261 сделка руками (36.2%)
460 сделок роботами (63.8%)

Из всех сделок руками:

81 сделка тильтовая (31% от сделок руками или 11.2% от всех сделок) 
180 сделок по системе (69%)

Также я посчитал, сколько убытка или прибыли мне принесли тильтовые и системные сделки. Оказалось, что всего 11.2% сделок принесли очень приличный для меня убыток — 170 тыс руб. в сумме. Эх..., этого хватило бы на отдых на Мальдивах.

При торговле руками у меня пока не получается совершать менее 30% тильтовых сделок. Поэтому я теперь торгую только роботами. Хотя, когда сделок не бывает, иногда все еще тильтую. Закрываю сделки робота или переоткрываю. 

Причины тильта

В журнале у меня описаны точные причины. Здесь я выпишу общими словами и объединю их в группы:

1. Попытки превзойти свою систему и отсутствие веры в систему. Двигал стоп руками, закрывал руками, входил по пропущенным сигналам, переоткрывал сделки утром после закрытия их вечером на ночь

2. Изобретение новых систем на ходу и использование их сразу на бою без тестирования. Пробовал новые опционные схемы, новые системы, индикаторы. 

3. Скука. Открывал сделки только из-за того, что несколько дней не было системных сделок. Таких случаев было мало, но я понял, что нужно сделать так, чтобы системных сигналов было больше за счет диверсификации по активам.


Как я это посчитал

Для каждой сделки у меня есть поле — номер алгоритма, которым она открыта. Для всех ручных сделок это 0, для роботов от 1 до 3. Также у меня есть поле комментария, где я пишу словами, что происходило, тильт это был или нет и по какой причине тильт был совершен. И есть соответственно поле — 0 или 1 для тильтовых сделок и для системных сделок. 

Чтобы выделить тильтовые сделки из всех ручных, я использовал поиск (здесь подробнее про поиск) в комментарии по слову «Тильт»: 

=IF(ISERROR(FIND("Тильт";V721)); 0; 1)

Далее, я использовал функцию COUNTIFS, чтобы посчитать, сколько сделок каждого типа:
=COUNTIFS(U3:U723; "=0")

Чтобы посчитать суммарную прибыль / убыток по сделкам определенного типа, использовал функцию SUMIF:
=SUMIF(X4:X724;"=0";R4:R724)
Здесь первый параметр — диапазон, в котором проверяем на 0 ячейки, то есть тип сделок, второй параметр — диапазон суммирования. 
★14
10 комментариев
Хороший анализ… перечитаю, уверен — будут вопросы.
avatar
Второй пункт у меня самый любимый. Прям не терпится на ходу проверить новую идею. Я кстати еще прилично косячу, когда невнимательно определяю условия входа/выхода из сделки, иногда путаю их между собой.
avatar
в десятом году было пару раз

и то с похмела

ниочем
А чем эти спредшисты лучше экселя?
avatar
INTELLEKTTRADE, торговый журнал находится в облаке и открывается без внешних приложений прямо в браузере. Есть доступ с любого компьютера, планшета и смартфона. 
avatar
П.1 — моё всё. Как бороться — не знаю. Вера в систему не подвергается сомнению, поскольку каждодневно перелопачиваю сделки, убеждаюсь в ее граальности. Просто дура, наверное ;)
avatar
тильт это состояние, при котором  эмоциональные решения начинают доминировать надо рациональным суждением. Заниматься нужно своими эмоциями.
avatar
Павел Жуковский, я вот хотя бы осознал, что одна из эмоций, которая приводит к тильту — скука. А точнее, скука, подкрепленная жадностью. Когда сделок системных нет, не хватает терпения не входить в рынок. Отчасти это связано с желанием заработать хоть чуть-чуть. Я решил добавить еще пару роботов, чтобы за день хотя бы одна сделка совершалась. А то ждать 3-4 дня без сделок не могу вообще. Хотя у некоторых получается ждать месяцами и совершать 1 трейд в год. Я решил пойти по пути не борьбы с этой эмоцией, а по пути удовлетворения ее. 
avatar
SciFi, нет такой эмоции «скука» нужно копнуть глубже
avatar
+ за пост
avatar

теги блога SciFi

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн