Про одно заблуждение о шортах.

14 сентября 2026, 13:04
|
master1

Периодически пишут про превышение шортов физических лиц над лонгами. Или наоборот.

Это разговор обычно про квартальные фьючерсные контракты на индекс Мосбиржи.

Остальные фьючерсные контракты обычно не анализируют.

А данных по акциям просто нет.

Соответственно, вывод по фьючерсам, не говорит ни о чём. Это как гадание. Выборка очень мала.

Кстати, большинство физических лиц вообще не принимают шорт в любом виде. И с фьючерсами мало кто работает. И с плечами.

Большинство физических лиц просто покупает акции и держит.

Физические лица при снижении акций могут их продолжить держать, если нет плечей.

Цена акций сейчас с 27 августа растет вместе с нефтью.
Как связаны шорты по квартальному фьючерсному контракту на индекс Мосбиржи и обстановка в районе Персидского залива?

Что думаете?

Полезная информация?
Поставьте пожалуйста плюс. Стоит подписаться:
smart-lab.ru/my/master1/ почитайте, кстати.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
трейдинг

Ключевые слова:
мобильный пост,
трейдинг

2.1К | ★1

3 комментария

Что думаете?

Я думаю (а так же полагаю, и даже располагаю), что индексно-фьючерсный шорт следует сопоставлять с общим лонгом спота. И даже с опционными позами.

разумеется, в бумажне — все лонг. Кроме отдельных супер-извращенцев.

А вот на фьючах (для меня лично — например, сбера) иногда открываются мною офсетные шорты. А «поза бумажная» — весит, однако… Вот я и «подшпиливаю» её фьючом. Иногда. А потом — отпускаю…

Московский Лоссбой

Вчера в 13:11
Ответить

Так и есть, соотношения шорт лонг, как и ОИ по опционам — как слепые и слон )
Цель — просто лить трейдерам в уши что-нибудь, создавая видимость сакральности финансовых знаний )