Результаты стратегии AIETRUST (END DATE 2026-08-31)

Cтратегия AIETRUST является экспериментальной. Она представляет из себя микс стратегий на акциях, над которыми работают три человека — партнёры Family Office ABTRUST:
✅ AHTRUST — 34%, управляющий Алексей Бачеров (известна как «Альфа скакуны», и применяется в стратегиях для VIP клиентов)
✅ ASGTRUST  — 33%, управляющий Илья Гадаскин (это экспериментальная стратегия на акциях с применением идей Ильи из его алгоритмических подходов в стратегии на фьючерсах ABIGTRUST)
✅ ABEETRUST  — 33%, управляющий Евгений Ерофеев (тоже экспериментальная стратегия, Евгений её называет — «Альфачи»)

Цель каждой из представленных стратегий обогнать на долгосрочном горизонте индекс широкого рынка полной доходности Московской биржи — MCFTR. Стратегии имеют разные подходы в поиске потенциальной альфы к индексу, и достаточно сильно раскоррелированы между собой, что делает портфель стратегии AIETRUST потенциально более доходным при меньшей волатильности, а соответственно и с меньшей просадкой.

Доходность стратегии AIETRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров)******:
✅ За 1 месяц: +1,1%
✅ За 1 год (скользящий): -7,2%
✅ С начала года: -7,4%
✅ За весь период: +696,3% или +23,9% годовых

Сравнение стратегии AIETRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM*
Показатели стратегии AIETRUST:
✅ CAGR, %: +23,94
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +22,86
✅ Волатильность, % в год: 15,84
✅ Коэффициенты
Шарпа**: 1,02
Бета***: 0,53
Трейнора, % в год: 30,38
Альфа Дженсена, % годовых: 15,38
Кальмара*****: 1,22
✅ Максимальная просадка****, %: 18.81

Показатели стратегии RUSSTOCKBM:
✅ CAGR, %: +6,08
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +8,12
✅ Волатильность, % в год: 20,62
✅ Коэффициенты
Шарпа: 0,07
Трейнора, % в год: 1,36
Кальмара: 0,15
✅ Максимальная просадка, %: 52.58

Подробнее о стратегии AIETRUST можно прочесть здесь ➡️

* RUSCLASSICBM — портфель состоящий на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс RGBITR. До появления в России биржевых фондов на соответствующие индексы, используются сами индексы. Ребанасировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года.

** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,76% годовых.

*** Бета, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку — RUSCLASSICBM

**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться

***** Коэффициент Кальмара посчитан на всём историческом промежутке по месячным данным

****** Доходность стратегии рассчитана методом бэк-теста с 2017 года и по фактические старты каждой их входящих в неё стратегий: AHTRUST — до 09 октября 2024 года, после 09.10.24 приведены значения реального портфеля; ASGTRUST - до 14 марта 2025 года, после 14.03.25 приведены значения реального портфеля; ABEETRUST - до 20 ноября 2025 года; после 20.11.25 приведены значения реального портфеля