Вопрос-ответ: как правильно пережить боковик, проскольз, человеческий фактор и т.д.?

     «А у вас не бывает человеческого фактора, когда торгуете руками, а не роботом, например — пропускаете сделки, не вовремя закрываете их и т.п.?»

     Бывает, но редко и почти не влияет не результат. Тут главное договориться со своими внутренними тараканами, чтобы от них зависело, скажем, не более 5% того, что делается.

***

     «Почему имея понимание, что такое успешный алготрейдинг, в случае с акциями на споте вы выбрали только одну стратегию – Моментум (торговлю фьючами на акции тут не рассматриваем). Почему нет трендовой стратежки на акции Мосбиржи с удержанием поз в несколько дней допустим? В чем причина?»

     Наверное, потому, что такие стратегии уступали валютным в доходности, а моментуму — в надежности. А торговать все и сразу у меня нет ни сил, ни времени, даже если робот, это все равно требует внимания.

***

     «Как-то упоминали что купили фонды Паруса, коммерческая недвига, но в тоже время вы против длинных ОФЗ. Если сравнивать их в лоб, то конечно у недвижимости защита от инфляции, однако если добавить системку на валюту… она хорошо защищает от всплеска от инфляции, и тогда преимущества недвижимости уже на грани мерцания… Длинные ОФЗ хоть под ГО берут, в отличии от фондов недвиги...»

     Длинные ОФЗ мне просто нельзя по идейным соображениям, много раз писал, почему, если коротко — это взятие неограниченного риска (связанного с инфляцией) за ограниченную премию. А фонды Паруса я бы не миксовал с торговыми системками, по формальным соображениям. Это изначально в разных корзинах, одни в инвесте, другие в трейдинге. Так что главный мотив удержания — диверсификация, конечно. Я из него держу даже золото, но вот коммерческая недвижимость на долгосрок куда правильнее золота, как по мне...

     И вот еще, поясняя ответ на ваш вопрос — я НЕ максимизирую доходность, этим многое объясняется. Если бы я максимизировал ее, все стоило бы запулить в трейдинг. Я максимизирую скорее спокойствие.

***

     «Если фьючерс на юань в боковике (но в рамках этого боковика есть трендовые движения вниз и вверх внутри горизонтального канала), то какое минимальное количество дней которое должен продолжаться тренд, чтобы трендовая стратегия работала и в теории приносила прибыль?

     То есть, если растущий тренд будет сменяться нисходящим и периодически нейтральным каждые три дня, то трендовушка ведь наверное ничего не принесет или принесет?»

     На этот вопрос нет корректного ответа. Смотря какое движение. Иногда один день, если он сильно ударный — весь квартал кормит. Вот если движение будет сменяться каждые три дня… Смотря какие три дня, смотря какой рисунок движения, и т.д. Понятно, что от меня хотят простого ответа, но его тут нет. Но есть мое правило: трендовушку в боковике не выключать. Обычно там становится сильно меньше сигналов, и она как бы сама впадает в спящий режим, но в любой день, если пойдет сигнал, она готовы проснуться.

***

     «По какой вашей стратегии низкое проскальзывание на финаме?»

     Справедливо общее правило: чем меньше подписчиков — тем меньше проскольз. Также важна средняя доходность сделки, поэтому, например, на «Юань в тренде» с проскользом было получше, чем на страте «Ахиллес на фьючах».

     Опаснее всего оно было на двух стратегиях, «Двойной размер» и «Ахиллес на фьючах». На первой дело в плечах, там не поправимо. На второй надеюсь его снизить в разы путем дробления сделок в новом роботе, в конце мая начал процесс, уже должно было стать получше. На днях доведу до ума окончательно.  Вот она, родимая, кстати. 

***

           эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

           профиль в Т-банке: www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/

           блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff

           про торговые системы подробнее: https://t.me/ASilaev_store