Как измерять результативность в трейдинге?

В этом году хочу сделать упор на мониторинг и оценку собственной результативности, поэтому делюсь этими метриками с вами. Возможно, кому-то это будет полезно.

1. Соблюдение торгового плана. Для начала буду отслеживать процент сделок, совершённых строго по утреннему плану. Точнее, лимит и фактическое количество сделок. На каждом рынке не более 3 сделок в день. Естественно, многие будут удерживаться в течение нескольких дней и недель. Отдельно хочу фиксировать количество эмоциональных и внеплановых сделок.

2. Контроль размера позиции. Соблюдение рабочего объёма – это одна из ключевых основ риск- и мани-менеджмента. 

3. Количество сделок с сетапами A+. Буду смотреть долю таких сделок в общей торговле. Цель – чтобы таких сделок было больше 50%.

4. Реализованный R:R. Это показатель удержания позиции, сравнение фактического соотношения риск/прибыль с тем, которое планировалось перед входом. Так как в прошлом году это одна из главных проблем, здесь буду уделать большое внимание.

5. Win Rate или доля прибыльных сделок от общего числа. Этот показатель имеет смысл только в связке со средней прибылью. У каждого трейдера он свой. Если будет интерес, отдельно разберу этот момент. Есть трейдеры с Win Rate около 30%, которые закрывают год с прибылью +400–500%. У меня в трейдинге чуть выше 50%, в инвестициях выше 60-70%, когда работал в брокере, там Win Rate моих инвестиционных идей был выше 80% каждый год. 

6. Среднее соотношение риск/прибыль. В идеале, от 3 и выше, чтобы математическое ожидание было на вашей стороне. Чем ниже ваш R/R, тем выше должен быть Win Rate. Если будет интерес, разберу это подробнее отдельно.

7. Средняя прибыль / максимальный убыток. Показатель отражает, насколько потенциальная прибыль перекрывает худший результат – самый большой убыток. Если значение равно 1, средняя прибыль и убыток сопоставимы. Если показатель ниже 1, вы фиксируете небольшую прибыль, но допускает крупные потери. В этом случае для выживания нужен очень высокий Win Rate.

8. Профит-фактор. Отношение валовой прибыли к валовому убытку. Значение выше 1,5 считается хорошим, выше 2,0 – отличным. 

9. Максимальная просадка. Самое большое снижение капитала от пика до локального минимума. Всё зависит от риск-профиля, но для себя я бы хотел не превышать 10–20%. Также важен показатель доходности к максимальной просадке. Например, если средняя годовая доходность 30%, а максимальная просадка 10%, коэффициент равен 3. Чем он выше, тем эффективнее стратегия с точки зрения риска.

❗Запомните, сначала нужно проанализировать свои сделки, понять собственные метрики и уже на их основе ставить цели на год. Цели должны быть не денежными – именно тогда вы начнёте зарабатывать.

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.