Хеджирование в Сбербанке - своп, флор и кэп

Дисклеймер — для повышения уровня трейдерской  квалификации

Не рекламы ради, а токмо для лучшего понимания того, чего нет у нас на бирже, но в природе все-таки существует.
Даже в России.

Текущая ситуация на рынке

Сбербанк отмечает значительный рост спроса на инструменты хеджирования с середины 2024 года.
Это связано с ожидаемым смягчением денежно-кредитной политики и растущим интересом к производным финансовым инструментам.

Основные инструменты хеджирован

• 
  
  
  

  Процентные свопы — используются для управления разницей между краткосрочными и долгосрочными ставками

• 
  
  

  Опцион флор — фиксирует минимальный уровень процентной ставки с компенсационными выплатами при её снижении

• 
  

  Опцион кэп — защищает от роста процентной ставки, компенсируя разницу между рыночной и зафиксированной ставкой

Цифровые решения

В июне 2025 года Сбербанк запустил онлайн-хеджирование рисков через интернет-банк СберБизнес.

Клиенты могут

• 
  
  

  Управлять процентным риском по оборотным кредитам

• 
  

  Оформлять сделки КЭП в цифровом формате

• 
  
  

  Ограничивать максимальную ставку по кредитам

Инновационные продукты

Сбербанк предлагает НЕстандартные решения:

• 
  
  

  Инфляционный КЭП — инструмент, привязанный к уровню инфляции

• 
  
  
  

  Кастомизированные решения — возможность создания индивидуальных продуктов под потребности клиент

Статистика и результаты

• 
  
  

  С начала цикла повышения ставок выплачено клиентам более 45 млрд рублей по хеджирующим сделк

• 
  

  Существенная часть кредитного портфеля крупного и среднего бизнеса захеджирована

• 
  

  Рынок процентных деривативов демонстрирует рост оборотов и ликвидности

Особенности работы с клиентами

Сбербанк предоставляет:

• 
  
  

  Гибкие сроки хеджирования (от коротких периодов до всего срока кред

• Возможность работы с кредитами других банков

• 
  

  Профессиональное сопровождение сдело

• 
  
  

  Индивидуальный подход к каждому клиенту

Банк активно развивает рынок хеджирования, привлекая новых участников, включая НПФ, страховые компании и управляющие организации, что обеспечивает достаточную ликвидность для эффективного управления рисками

Источник: официальная информация Сбербанка

Один коммент — если кто помнит историю тяжбы двух гигантов Сбербанк-Транснефть по  крупнейшей сделке хеджирования через ПУТЫ и ее результат, то примет к сведению НЕрыночные риски на матушке -Руси.
Даже для госкорпораций.

А чисто биржевые факапы с минусовой нефтью и продажей опционных краев  каждый частный трейдер и инвестор забывать вообще не должен.
Но это был негатив.

А про позитив и  есть данный пост.
Прогресс не остановить!