Результаты портфельно-алгоритмической стратегии AITRUST 2.0 (END DATE 2025-04-30)

Стратегия AITRUST 2.0 в отличие от своего собрата AITRUST представляет из себя микс трёх стратегий: ABTRUST, ABIGTRUST и AHTRUST. Она включает в себя все преимущества портфельных подходов в инвестициях с аллокацией по классам активам, алгоритмическую торговлю и увеличенную долю вложения в акции. Несмотря на большее число в портфеле, чем в стратегии AITRUST, волатильность AITRUST 2.0 остается практически такой же из-за раскоррелированости всех базовых стратегий между собой.

Соотношение базовых стратегий выглядит так:
✅ 70% — Портфельная стратегия с динамическим управлением ABTRUST, активы которой вкладываются в облигации, акции, золото и фонды денежного рынка
✅ 15% — Алгоритмическая стратегия на ликвидных фьючерсах ABIGTRUST, которая торгует на срочном рынке контрактами на индекс РТС, USDRUB, CNYRUB, Газпром и Сбербанк
✅ 15% — Портфельная стратегия на АЛЬФА СКАКУНАХ AHTRUST, активы которой вкладываются в акции, которые потенциально могут обойти индекс широкого рынка

Доходность стратегии AITRUST 2.0 (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: -3.3 %
✅ За 1 год (скользящий): -6.6 %
✅ С начала года: -1.1 %
✅ За весь период: +256.1% или +16.5% годовых

Сравнение стратегии AITRUST 2.0 за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSCLASSICBM*
Показатели стратегии AITRUST 2.0:
✅ CAGR, %: +16.46
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +15.95
✅ Волатильность, % в год: 11.31
✅ Коэффициент Шарпа**: 0.80
✅ BETTA***: 0.32
✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 28.26
✅ Альфа Дженсена, % годовых: 8.32
✅ Максимальная просадка, %: 15.31

Показатели стратегии RUSCLASSICBM:
✅ CAGR, %: +8.47
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +9.17
✅ Волатильность, % в год: 14.13
✅ Коэффициент Шарпа**: 0.16
✅ BETTA***: 1
✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 2.26
✅ Альфа Дженсена, % годовых: 0.0
✅ Максимальная просадка, %: 33.68

Надеемся, что AITRUST 2.0, будет также популярна среди наших клиентов и потенциальных клиентов, как и предыдущая AITRUST.

О том, как присоединиться к нашей стратегии AITRUST 2.0 можно прочесть здесь ➡️

* RUSCLASSICBM — портфель состоящий на 60% из индексного фонда, повторяющего индекс MCFTR, и на 40% из индексного фонда, повторяющего индекс RGBITR. До появления в России биржевых фондов на соответствующие индексы, используются сами индексы. Ребанасировка между фондами происходит 1 раз в начале каждого года.

** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,91% годовых.

*** BETTA, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку — RUSCLASSICBM

**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться