Прогноз годового дохода используя дневные доходы

Неплохие результаты, согласующиеся с реальными данными.

Черный график — реалное распределение годовых доходностей за неск. десятков лет, синий — симуляция годовых доходностей из дневных (из бегущего окна длинной в 1 год берутся дневные цены, и по ним делается несколько симуляций чтоб получить возможные годовые).

Результат совпадает с интуитивным ожиданием, форма получается похожей, что разброс больше тоже ожидаемо, реальный график это лишь одна реализация и недооценивает все пространство возможностей.

Микрософт:


Макдональдс:


П.С. Про мой прошлый подход, с годовыми ценами, я от него отказался. Изначально он мне казался проще — используя годовые доходности. Но я отказался от него, и перешел на дневной интервал. Подход с годовым интервалом не может измерить текущие параметры, после аггрегации цен в годовые интервалы, мы теряем ряд данных, как например текущую волатильность.

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.