SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. melamaster
Про асимметрию прогноза в трейдинге
- 21 декабря 2024, 04:57
- |
Расчёты сделаны на примере алгоритмов на NG за 5 лет имеющейся истории.
Точка 0 это значения бэктеста как есть — соответствуют реальному исполнению.
Любопытно, что было бы, если бы мы могли исполнить эти сигналы в прошлом (сдвиг на сколько-то минут влево)
и если отложить их исполнение в будущее (сдвиг на сколько-то минут вправо).
По вертикали среднегодовая доходность за эти 5 лет.
Что получилось?
Если тянуть до 5 часов (300 минут) после наступления сигнала, то доходность обнуляется и уходит в отрицательную зону.
Хотя речь идёт о медленных алгоритмах, в которых позиция держится в среднем несколько дней.
Если можно было бы заглянуть в будущее или открыться в прошлом по текущим сигналам, то максимальный эффект от этого наступает
за один час до сигнала и дальше этот эффект нелинейно стремится к нулевой отметке.
Если бы всего на 5 минут подглядеть в будущее, то это увеличило бы исходную доходность вдвое.
Часовое подглядывание даёт примерно 5-кратное увеличение доходности.
Такая асимметрия…
Точка 0 это значения бэктеста как есть — соответствуют реальному исполнению.
Любопытно, что было бы, если бы мы могли исполнить эти сигналы в прошлом (сдвиг на сколько-то минут влево)
и если отложить их исполнение в будущее (сдвиг на сколько-то минут вправо).
По вертикали среднегодовая доходность за эти 5 лет.
Что получилось?
Если тянуть до 5 часов (300 минут) после наступления сигнала, то доходность обнуляется и уходит в отрицательную зону.
Хотя речь идёт о медленных алгоритмах, в которых позиция держится в среднем несколько дней.
Если можно было бы заглянуть в будущее или открыться в прошлом по текущим сигналам, то максимальный эффект от этого наступает
за один час до сигнала и дальше этот эффект нелинейно стремится к нулевой отметке.
Если бы всего на 5 минут подглядеть в будущее, то это увеличило бы исходную доходность вдвое.
Часовое подглядывание даёт примерно 5-кратное увеличение доходности.
Такая асимметрия…
теги блога Sergey Pavlov
- 2017
- 2020
- 2021
- exante
- just2trade
- lua
- moex
- Quik Lua
- RI
- S&P500 фьючерс
- secret
- spy
- TSLab
- VWAP
- август
- акции
- алгоритмический портфель
- алготрейдинг
- апрель
- биржа
- биткойн
- бот
- брокера
- брокеры
- Вестников
- Витковский
- волатильность
- вопрос
- грааль
- деньги
- дивиденды
- дизайн
- заразум
- игры
- иГРЫрАЗУМа2018
- инвестиции
- итоги
- итоги месяца
- июль
- июнь
- канал
- квик
- комон
- контртренд
- конференция
- кукл
- ликвидность
- лотерея
- луа
- ЛЧИ
- люди
- МАЙ
- минутки
- мобильный пост
- натуральный газ
- нефть
- октябрь
- опрос
- опционы
- открытый интерес
- офз
- оффтоп
- пила
- плечи
- поведение
- подгонка
- портфель
- прогноз
- продажа
- проскальзывание
- проскальзывания
- разум
- рецензия на книгу
- РИ
- риск
- ртс
- сбер
- Сбербанк
- сентябрь
- случайность
- счастье
- телеграм
- торговые роботы
- трейдинг
- тренд
- трендовые системы
- тренды
- Тслаб
- убытки
- управление
- февраль
- физические лица
- финам
- форум
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- чемодан
- шорт
- эквити
- юридические лица
эти метрики зависят от конкретных алгоритмов.
Если у вас ТС входит на импульсе цены > +(1-3)% за 1 час, то сдвигая точку входа вправо, часть поступательного движения от импульса теряется и рез-ты ухудшаются.
Если сдвинуть точку входа на 1 час влево — то, получим 100% удачные входы, идеальный рез-т с дох. = +150%.
Так ?
Ну тут тогда налицо мисматч горизонта прогнозирования сигнала и времени удержания. Опять же, непонятно, анализ до костов или после? Лучше, конечно, делать до.
Ну, если бы меня попросили построить такой график на моих умозрительных заключениях — я бы примерно такой и построил.
Сильно зависит от характера сигнала, впрочем, если что-то дернулось и что-то после этого нарисовалось, конечно войти до дернулось дало бы хороший прирост. Про правую часть графика тоже вполне для меня очевидно, под разные задачи много подобного строил, знаю, что там именно подобное плавное затухание.
Прикладную пользу тут правда особо не вижу). Или оно так и не позиционируется?)
Один умный человек примерно 100 лет назад сформулировал это так:
«Спекулянт, это человек, который наблюдает будущее и действует прежде чем оно наступит.»
IMHO природа сдвига в джамп компоненте идентична. Правда это абсолютно неприменимо на практике ;)
при всем уважении. А где же вывод?
P.S.
В целом график для меня выглядит контр интуитивным.
Смущает перелом в точке «0» + удивляет возрастающая доходность к точке +5? минут.
А вывод при всём уважении должен быть у каждого трейдера с брокерского счёта на банковский:)