Блог им. Stanis

Доллар/рубль на 2026 год - вся разница в плюс

    • 12 ноября 2024, 11:44
    • |
    • Stanis
  • Еще
Спрэд  +ВФ/- КФ 09.26
Это образец долгосрочного валютного  квази-хеджа с положительным сальдо.
Стратегия спекулятивная и консервативная.
А что еще надо позиционному трейдеру?
Если видите  существенную разницу, на этом можно заработать.
Доллар по 98 сегодня и по 107...108 в будущем — это прогноз.
Но это и положительный финрез для пассивных долгосрочных или активных краткосрочных сделок.
Имхо, при минимальных рисках и 2-значной доходности на ГО стратегия  вполне заслуживает внимания.

Опционщики найдут дополнительные возможности повысить норму прибыли, но это потребует увеличить частоту сделок.
В общем, кому что комфортнее для трейдинга.

Доллар/рубль на 2026 год - вся  разница в плюс
★1
10 комментариев
Хм, вчера как раз считали пример, что при удержании ВФ год, фандинг получается -8% от суммы всего лота (не от ГО) — сколько там останется после этого?
КриптоУлитка, 

фандинг в моменте.
не так страшен он, как его малюют.
его можно легко  нейтрализовать.
АНТИФАНДИНГ уже подробно обсуждали.

avatar
Stanis, но АНТИФАНДИНГ потребует увеличить частоту сделок, а идея вроде не в этом.
КриптоУлитка, 

да, общая идея в том, что на фандинг можно не обращать внимания.
тем более, что в долгосроке он стремится к нулю (гипотеза).
на практике по ВФ на доллар так и происходит.
avatar
Stanis, вчера вот тут неправильно насчитали?
smart-lab.ru/blog/1081331.php
КриптоУлитка, 

наверное правильно — примерно -8%.
но на будущий период какой он будет, неизвестно.
avatar
Stanis, по моим экспериментам вечный после вечернего клиринга уезжает где-то на размер фандинга, так что АНТИФАНДИНГ не получается делать. Комиссия + изменение спреда делают достаточно бессмысленным все эти телодвижения.
avatar
egirsl, 

значит, вы не поняли, как правильно делать антифандинг.
если он в плюсе, перед закрытием  переворачиваемся с покупки ВФ на продажу .
на вечерке  на открытии восстанавливаем покупку.
если он нулевой, как на долларе, или околонулевой ничего не делаем и переносим позицию покупки ВФ.
avatar
КриптоУлитка, 

с учетом всех накладных все равно примерно 30-35% годовых получается.
avatar

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн