Доллар/рубль на 2026 год - вся разница в плюс

12 ноября 2024, 11:44
|
Stanis

Спрэд +ВФ/- КФ 09.26
Это образец долгосрочного валютного квази-хеджа с положительным сальдо.
Стратегия спекулятивная и консервативная.
А что еще надо позиционному трейдеру?
Если видите существенную разницу, на этом можно заработать.
Доллар по 98 сегодня и по 107...108 в будущем — это прогноз.
Но это и положительный финрез для пассивных долгосрочных или активных краткосрочных сделок.
Имхо, при минимальных рисках и 2-значной доходности на ГО стратегия вполне заслуживает внимания.

Опционщики найдут дополнительные возможности повысить норму прибыли, но это потребует увеличить частоту сделок.
В общем, кому что комфортнее для трейдинга.

Доллар/рубль на 2026 год - вся разница в плюс

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы

обсудить на форуме:
Доллар рубль

Ключевые слова:
спрэды,
опционы,
доллар рубль

853 | ★1

10 комментариев

Хм, вчера как раз считали пример, что при удержании ВФ год, фандинг получается -8% от суммы всего лота (не от ГО) — сколько там останется после этого?

КриптоУлитка

12 ноября 2024, 12:16
Ответить

КриптоУлитка,

фандинг в моменте.
не так страшен он, как его малюют.
его можно легко нейтрализовать.
АНТИФАНДИНГ уже подробно обсуждали.

Stanis

12 ноября 2024, 12:21
Ответить

Stanis, но АНТИФАНДИНГ потребует увеличить частоту сделок, а идея вроде не в этом.

КриптоУлитка

12 ноября 2024, 12:23
Ответить

КриптоУлитка,

да, общая идея в том, что на фандинг можно не обращать внимания.
тем более, что в долгосроке он стремится к нулю (гипотеза).
на практике по ВФ на доллар так и происходит.

Stanis

12 ноября 2024, 12:26
Ответить

Stanis, вчера вот тут неправильно насчитали?
smart-lab.ru/blog/1081331.php

КриптоУлитка

12 ноября 2024, 12:29
Ответить

КриптоУлитка,

наверное правильно — примерно -8%.
но на будущий период какой он будет, неизвестно.

Stanis

12 ноября 2024, 12:43
Ответить

Stanis, по моим экспериментам вечный после вечернего клиринга уезжает где-то на размер фандинга, так что АНТИФАНДИНГ не получается делать. Комиссия + изменение спреда делают достаточно бессмысленным все эти телодвижения.

egirsl

12 ноября 2024, 16:55
Ответить

egirsl,

значит, вы не поняли, как правильно делать антифандинг.
если он в плюсе, перед закрытием переворачиваемся с покупки ВФ на продажу .
на вечерке на открытии восстанавливаем покупку.
если он нулевой, как на долларе, или околонулевой ничего не делаем и переносим позицию покупки ВФ.

Stanis