Блог им. rfynututkm

Почему иногда 30% годовых лучше, чем 300%?



     Прошел еще один мой эфир, на сей раз с Live Трейдер ТВ, я так понял, у них канал вещает каждый день, и там всякое. Из 3.5 часов эфира я занимаю последний час.  Может, кому интересно. 

    https://www.youtube.com/watch?v=vTqN9SKz2ZY

     Почему я не верую в теханализ и ругал его на конфе Смартлаба, какие вообще есть виды трейдинга, что из них мне близко и почему, во что я не умею, а во что лучше даже не начинать? Попытка правильно ответить на заведомо неправильные вопросы типа «сколько можно заработать трейдингом?». Еще раз о рисках, и почему 30% годовых подчас лучше, чем 300%? Как я понимаю жизненный комфорт в своей нише, сколько лет можно умнеть в трейдинге, пока все не надоест, и что приходит вместо любви? И когда уже наконец я стану дивидендным пенсионером (спойлер — да хоть завтра). Ах да, еще вопрос, сильно ли я боюсь ИИ в своей нише (спойлер — да ну его).

     Еще в сотый раз, наверное, пояснил соотношение буковок и циферок в своей жизни. Наверное, пора учиться отвечать неожиданно на ожидаемые вопросы, чтобы не повторяться…


***
 

          эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

  

          моя страничка в ВК: vk.com/dengi_bez_durakov   

 

          блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff


Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

1.2К | ★1
6 комментариев
Долой технический! Даёшь побарный!
))
avatar
было интересно, но на скорости х2😅 спасибо за эфир!
По математике не совсем согласен. Вы говорили что если высокий риск, то убыточную сделку придется отбивать двумя прибыльными, поэтому матожидание плохое. Я писал программу специально под это дело. Устанавливал исходные параметры например риск: прибыль 1:2 и вероятность тейка 60%. Программа показывала что даже при риске на сделку 20% от депозита — после серий сделок мы получаем шикарный результат. Чуть ли не под 10000%.
Другое дело что на практике такого нет. В реале риск: прибыль может быть аж 10:1, то есть тейк в 10 раз короче стоплосса. Трейдеры частенько «тянут лося». Видят ситуацию когда ложный вынос и не кроются.
Хотя на краткосроке/среднесроке эта математика может и работает.
Андрей, я скорее не про единичные сделки, а вообще про драдаун в 50%, например. А риск в сделке 20% депо — это смерть скорее всего. Представьте пять убытков подряд, не сработавший стоп, и т.п. 
Александр Силаев, Я устанавливал «дифференциальный риск» 20%. Т.е. если мы теряем 20%, то следующий риск = 20% от уменьшенного депо. То же саме если закрылись по тейку: риск становится 20% от увеличенного депозита. А если линейный то да — пять случайных убытков и депо в ноль (хотя Колян не даст).
Драдаун в 50% — вот это наверное то что всю эту математику хоронит расчетную, если мы торгуем краткосрок или среднесрок. А если внутри дня/скальпинг то там как говорил риск прибыль отклоняются от заложенных в программе значительно.
Про поводу контртренда полностью согласен. Зачем делать сделки с плохим матожиданием. Пропускаем их, и берем те у которых матожидание хорошее, т.е. тренд. Исключение составляют сильные негативные новости, в игре на понижение можно озолотиться.

Читайте на SMART-LAB:
Фото
ФСК-Россети. Новая инвестпрограмма. Капекс по прогнозу растёт, а дивиденды нет… да уж
Компания ФСК-Россети опубликовала отчет РСБУ за Q1 2026г.: 👉Выручка — 102,00 млрд руб. (+14,6% г/г) 👉Себестоимость — 59,98 млрд руб....
Россия продолжает наращивать товарооборот с Азией
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), положительное сальдо внешней торговли РФ, за первый квартал текущего года снизилось на 11,9% к...
Фото
Длинные ОФЗ ― в фокусе внимания инвесторов
Длинные ОФЗ сейчас выглядят одним из самых интересных инструментов для инвестора, который хочет получить не только купонный доход, но и...

теги блога Александр Силаев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн