SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- NG
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
Перенес из соседнего поста — коммент к месту и по теме КДС
«Спасибо большое за работу по развитию гражданского общества и финансового рынка в нашей стране! Удачи в этом сложном деле. ВТБ конечно очень шикарен, убил хорошего брокера Открытие, да и еще этим УДС задолбал, я выставляю заявки на срочке по максимуму, там вот заявка еще не одна не исполнилась, то у меня все в деньгах, позиций на срочке ноль, а он мне шлет по всем каналам, что недостаточно средств, закройте позиции или внесите денег, а у меня еще ни одного лота не куплено, просто жесть. А еще отчеты фиг получишь, корявое приложение, можно заказывать только один отчет, пока его не получишь, нельзя заказывать следующий. В итоге я привык у других брокеров в выходной раз в неделю или месяц, заказать все отчеты ежедневные за прошедшие дни и вбить инфу в годовой отчет, так тут он присылает только один отчет из 5 или 22 заказанных, а остальные забивает и пофиг, что сидел пыхтел их заказывал полчаса через их говноинтерфейс. В итоге из-за этой шняки платил им повышенную комиссию больше месяца, с опозданием узнал, что я плачу по 2 рубля за срочный контракт, вместо 24 копеек. А что отличный у них бизнес, взяли за 2000 лот в день комиссию 4000 рублей, вместо 480 руб. и отлично себя чувствуют.
Помню, Вы как-то говорили что в Уралсибе удавалось договариваться, даже с учётом того что счета разные? Здесь не пройдет, боюсь
тогда ваш ответ какой — по значению КДС в такой ситуации?
Не знаю как у ВТБ, но грубо я бы так посчитал. 0.7- ставка риска по акциям и облигациям(примерно), 5млн — поза по фьючам (примерно)
Ок.
Ваша версия ответа?
а почему по фьючам вы не берете только просадку относительно ГО?
странная методика.
сам обычно смотрю на ГО и его уровень в квике.
может, неверно выразился насчет просадки.
имел в вижу преимущественно ГО.
речь же об этом.
это да
спасибо за диалог и полезную инфу.
тогда обратите внимание на псб и твой брокер.
оба дисконтные адекватные брокеры, без личных кабинетов, без премиальных опционов, без поставок, но с минимальными едиными комиссиями (0,4 и 0,1 соответственно).
там все штатно, спокойно и комфортно в остальном.
формально все правильно.
но почему открытие и другие брокеры не спамят КДС просто так?
а потому что только под закрытие будет понятно, плюс или минус на счете по итогам дня.
ЛК такой, какой есть.
но в Открытие было намного лучше.
понимаю, что ВТБ огромный монстр и ему нет особого дела до конкретного клиента.
и ничего менять они не собираются в своей риск-модели и формате сервиса.
поэтому выбор за каждым клиентом — или смириться, или удалиться самому и перейти к другому брокеру.
после кривого принудительного закрытия, в результате которого задолженность выросла на порядок (!), написал письмо с просьбой указать КДС на начало и на конец вечерней торговой сессии.
как я понял, на дельту и опционные календарные связки рисковики не смотрят.
в итоге половину портфеля зарезали и только многократно увеличили риски.
посмотрим, что ответят.
да, скорее всего так и будет.
просто хочу понять, насколько их рисковики компетентны по сравнению с другими брокерами в опционных портфелях,
вообще-то, конечно, жесть с ВТБ.
не ожидал такого (((
подозреваю, что там робот тупо режет позиции, вот это и хочу выяснить.
очень просто.
не крыть тупо одни фьючи и увеличивать нехватку ГО, а закрывать позы пропорционально с опционами и с сохранением дельты, уменьшая корректно ГО.
получил ответ от ВТБ — «К сожаление, не имеется возможности проверить значение КДС за предыдущий период» ( маржин-колл был в пятницу).
Звонил сегодня и пытался еще раз получить четкие ответы по критерию КРИТИЧЕСКОГО значения КДС, времени принудительного закрытия, учета иных активов. Безрезультатно — все расплывчато и приблизительно.
Это окончательный диагноз — с опционами в ВТБ завязываю (((.
Без фьючей и опционов.
Началась вечерняя сессия.
На счете 1040 т.р, свободно 76 т.р.
Заявок нет.
Прилетает
«Достижение критического значения КДС».
То есть в любой момент брокер имеет право принудительного закрытия.
ВТБ, до свидания! (((
у меня остались псб и твой брокер.
нужен еще один — пока в шорт-листе алор.
там ПО в обе стороны.
но один брокер -ультиматум.
два — альтернатива.
три — выбор.
ищен еще 2 кандидатов и делаю выбор.
На счете 1035 т.р, свободно 50 т.р., вармаржа +26 т.р. после дневного клиринга.
И опять пришло
«Достижение критического значения КДС».
Письма-отписки с формулой ничего не проясняют.
По телефону все же сотрудник признал, что много вопросов от клиентов Открытия и их формула отличается от расчета рисков Открытия.
Короче, даже при свободном остатке кэша, положительной вармарже вас могут в любой момент порезать, если КДС = 0 или чуть меньше, потому что за 5 клирингов до экспиры ГО по купленным опционам могут повышать почти до ГО как по фьючерсам.
И сегодня вечером именно это и угрожает счастливым покупателям неделек .
Причем такой норматив действует на любой актив -Si, NG, юань, акции.
Это ставит крест на 7-дневных недельках так таковых (((
Единственное, что ВТБ обещает с 25.04.24, так это повышать ГО за 3 клиринга.
Как по мне, торговать 3-4-х дневными недельками как-то не комильфо.
Тема закрыта.
Спасибо за внимание.
написал брокеру, жду ответа.
по телефону единственное, что понял — «учитываются и иные активы».
видать, простой вопрос требует непростого ответа.
так терминал показывает даже свободный остаток, а уведомления КДС приходят дважды в день.
вероятно, шлет робот.
вот про методику расчета и хотел уточнить.
отзвоните и выясните все интересующие вопросы.
сам я оказался там не по доброй воле, а при переводе из Открытия.
у меня там ИИС, вообще нельзя пока его трогать.
но скоро придется, так как ничего из обещанного поле нового года (есть переписка) так и не реализовали в плане НЕповышения ГО перед экспирациями для КУПЛЕННЫХ опционов, разрешения квалам продажи премиальных опционов, ПОСТАВКИ поставочных фьючерсов, одинакового ГО по всем фьючерсам в сравнении с биржей и.д.
к хорошему быстро привыкаешь, как в Открытии, и надежды и обещания, что хуже не будет оказались иллюзиями.
какая интресная цифра приходит в КДС по упомянутому Вами примеру позиций?
так цифры-то и нет в приходящих уведомлениях!
просто предлагается пополнить счет или сократить позиции.
что такое КРИТИЧЕСКИЙ уровень, тоже нет ясности.
а принудительные закрытия есть.
в этом и есть открытый вопрос.
для квалов и неквалов по КДС есть тоже якобы разница.
в чем она — непонятно.
по отдельным фьючерсам у них свое ГО.
естественно, повыше.
как по мне, тоже.
но почему при НЕнулевом КДС идут уведомления и даже происходит принудительное закрытие, непонятно.
и до какого уровня тоже.
поэтому хочу разобраться с методикой КДС, нулевым и КРИТИЧЕСКИМ значением досконально.
то, что ВТБ повышает ГО за 5 клирингов до экспиры, вы в курсе надеюсь?
ок, но ответа на вопрос, что такое КРИТИЧЕСКОЕ значение КДС нет.
серьезно? не знал!!!
может, именно в этом и причина у меня была.
привык, что поставочные фьючи можно крыть хоть в последнюю минуту или будет поставка.
ключевое слово «если...»
коллега Киселев вот описывает свою тяжбу с ВТБ, которая длится уже третий год.
и никак насчет КДС нет понимания, как я понял.
то формула не та, то считают некорректно, то не дают активы продать и пополнить фортс.
ок, спасибо.
буду разбираться.
но у меня основная причина это повышение ГО по неделькам, так как в покупке их сотни в составе купленного стрэддла, который покрыт дальним стрэнглом и фьючами.
на дельта-нейтральность брокеру фиолетово, это уже понял.
с остальным буду разбираться.
но ждать долго — либо вообще не отвечают на письма по техническим вопросам, либо почти через месяц приходит ответ.
так каков КДС, если на счете нехватка ГО в моменте -20%?
а если кроют, то с запасом до +20% ( в отличие от Открытия, где крыли до минимально допустимого ГО на уровне 0,75).
в общем, покупать недельки в ВТБ это постоянно нарываться на маржин-колл, ибо купив за 1000 рублей, во вторник требуют ГО уже как по фьючерсу в 12-14 тыс. руб.
не уверен, что навечно сохранят комиссии.
а остальные приколы мне лично стали уже некомфортны.
благо, есть еще два брокера.
но пока жду выплаты по ИИС, а потом уже будут обязательно уходить.
с опционами там мне невозможно торговать, как уже привык.
пока на примете Алор — там премиальные опционы без ограничений.
мне они интересны для арбитража.
а смысл?
из личного опыта.
недельный купленный стрэддл +100С/+100 Р обошелся примерно в 100 т.р. ГО ( набран в позапрошлую пятницу).
во вторник вечером в 23.45 происходит принудительное закрытие по маржин-колу — не хватает почти 1 млн рублей!
причина — повышение ГО почти на 1 млн до уровня ГО по купленным фьючам за 5 клирингов до экспирации в четверг.
то есть для купленного за 1000 руб. колла нужно теперь почти 12000 руб. ((
но мало того.
закрытие стрэддла оставило «голыми» проданные месячные стрэнглы и искривило дельту.
а также оставило «дыру» в портфеле по ГО еще на пол-лимона.
это кейса мне хватило для простого вывода.
ВТБ очень опасен для недельных и иных опционов!
PS — аналогичный портфель у двух других адекватных брокеров остался цел и невредим.
до экспирации в четверг — как и планировалось.
мораль сей басни такова — 30% свободного кэша это нормально.
но не для ВТБ.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться