источник

Американский рынок сделал мощный отскок на ожиданиях частичной сделки, видимо всё уже в ценах. Сработает ли, «покупай на ожиданиях, продавай по факту и в этот раз?»

Если посмотреть на крупнейший ETF фонд американских акций SPY, можно увидеть, что отскок технический вслед за фьючерсами, объёмы торгов очень низкие для нового движения на максимумы. Очень всё подозрительно позитивно.

Все три последних дня роста, проходили на падающих объемах. Причём объемы были ниже среднего за месяц. С точки зрения технического анализа такое поведение рынка не даёт нам уверенности в том, что рост продолжится и скорее говорит о том, что все ещё может быстро измениться. Следует дождаться итогов прежде чем поддаваться новостному оптимизму, мы хорошо знаем какими новостной поток и рынок в последнее время могут быть изменчивыми.

( Читать дальше )

ФРС ослабил хватку! Заявив про «NotQE» он смягчает правила ликвидности для иностранных банков (спасает Deutsche)

Источник
Расправившись с Deutsche Bank в прошлом, ФРС, похоже, играет в доброго/злого регулятора, ведь Deutsche больше всего выиграет от предстоящего изменения правил ликвидности ФРС.

В частности, американские банковские регуляторы отказались от идеи подвергать местные отделения иностранных банков новым жестким правилам ликвидности (заставляя американские отделения банков держать минимальный уровень ликвидности для защиты их от денежного кризиса).

Как уточняет FT,  Рэндал Куорлс, вице-председатель по банковскому надзору в ФРС, принимает аргумент банков о том, что любые правила ликвидности в банковских отделениях должны вводиться только в сочетании с иностранными регуляторами.

И Deutsche Bank выигрывает больше всего (или спасается от основных потребностей в ликвидности), поскольку имеет на сегодня самые большие активы в филиалах США…

( Читать дальше )

источник

Рынки немного успокоились после вчерашнего негатива в американо-китайских отношениях в преддверии долгожданной встречи. К текущему часу полностью отыграны все вчерашние потери в рисковых активах и нивелирован рост в защитных. Вернулись туда же где и были в начале недели, но стоит быть бдительными в эти загруженные новостями дни.


( Читать дальше )

Техническая картина опять стремительно ухудшается для рисковых активов. Акции и нефть под серьёзным давлением продавцов. Золото, доллар/рубль и облигации пользуются спросом.




( Читать дальше )

Прирост фьючерсов на глобальные фондовые индексы быстро исчез в одночасье, поскольку Китай заявил, что он будет мстить после того, как администрация Трампа расширила свой торговый черный список до 20 китайских бюро общественной безопасности и восьми ведущих технологических фирм страны по поводу предполагаемых нарушений прав человека в отношении мусульманских меньшинств, сообщает Bloomberg .

• 08-Oct-2019 03: 59: 02 AM-Министерство иностранных дел Китая, отвечая на вопрос о чёрном списке китайских фирм США, говорит, что США должны исправить неправильные пути и прекратить вмешиваться в дела Китая и Китай будет продолжать принимать твердые и решительные меры для защиты своей суверенной безопасности.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил журналистам «будьте готовы» к ответным ударам по США. Шуан сказал, что Пекин будет защищать и охранять свои интересы, он также отверг обвинения в том, что Китай злоупотребляет мусульманскими меньшинствами в Синьцзяне, автономной территории в северо-западной части страны.

( Читать дальше )

… пока сливается Байден, а Уоррен начинает лидировать в номинации на кандидата от демократической партии США, нечисть восстаёт и на неё уже ставят деньги. Некоторые думают, что рынкам это не понравится. Другие же говорят, что только она способна побить Трампа и рекомендуют ей снять с крючка старые боксёрские перчатки и выходить на ринг. Трамп сильно разозлится если она вернётся... 


( Читать дальше )

источник
Четыре недели Индекс RGBI, отражающий динамику цен Облигаций федерального займа и являющийся главным индикатором российского рынка облигаций, топтался на месте близ своих исторических максимумов. Сегодня максимумы оказались пробиты и у нас новый хай. Значение 146 выше предыдущего максимума 145,31 достигнутого в марте 2018 года.


( Читать дальше )

«Прежде чем вы все начнете “вот он снова”, я не пропагандирую за двойную вершину, я подчеркиваю риск того, что рынки могут сделать двойную вершину, и это имеет последствия.
Давайте изучим доказательства, а затем обсудим риск.
Во-первых, набор простых фактов: Индекс S&P500 сделал предельный новый максимум за все время в июле. 3028 был пик. ФРС снизила ставки в июле, и рынки были распроданы. Обвиняйте торговую напряженность сколько угодно, но затем рынки сплотились на торговом оптимизме в сентябре, ФРС снова снизила ставки, и S&P500 достиг 3022, немного ниже максимума, и теперь снова распродан:


( Читать дальше )

В публикации (источник) представлены оценки и графики на 16:00 МСК 03.10.2019 на текущий момент наблюдается некоторая попытка отскочить выше 2900 после стремительного снижения на публикации очередной негативной американской макроэкономической статистики. Возможно, это из-за снижения шансов на импичмент Трампа, а возможно уже в деле Команда по Спасению Рынков. 

«Долгосрочный график (тайм-фрейм «месяц», период 10-15 лет)

Техническая оценка на текущий момент -0,13, но при снижении ниже 2773 она значительно ухудшится до значения -0,25 что является сильным сигналом дальнейшего снижения.  

Стремительное снижение американского рынка акций в начале октября уже перекрыло весь торговый диапазон сентября и в данный момент тестируется уровень сентябрьского минимума 2890. Вчера в моменте он был пробит, значение опустилось на закрытии до 2880, на данном уровне можно наблюдать ещё одну поддержку, сформированную максимумом января 2018 года. То есть сейчас мы находимся в чрезвычайно важном для долгосрочных позиций диапазоне 2880-2890 при снижении ниже которого вероятно значительное резкое усиление продаж до уровней 2700-2800 где двухлетнее среднее значение 2773 и минимумы мая-июня 2019. При невозможности рынка отскочить и от этих уровней снижение продолжится до 2400-2500 где проходят долгосрочные тренды от 2009 и 2012 года, а также среднее за 5 лет неоднократно выступавшие сильными поддержками для рынка. Таким образом на горизонте нескольких месяцев при снижении ниже сентябрьского торгового диапазона мы можем наблюдать высокую вероятность усиления распродаж, которые могут привести рынок к уровням от 5% до 15% ниже текущего значения.  

( Читать дальше )

Ждём данные по деловой активности и промышленным заказам США.


Вы сможете найти мои публикации на сайте а также их и оперативные комментарии по ситуации на рынке в авторском Telegram канале Singular Point (https://t.me/singpoint)