Блог им. s_point |Технический обзор основных индикаторов финансовых рынков (ТРЕНДЫ / Основные индикаторы)

Продолжается неопределённость по большинству направлений, однако поддержка мягкой политикой и ликвидностью от мировых ЦБ проталкивает индексы акций выше своих исторических максимумов. Технический обзор основных индикаторов финансовых рынков (ТРЕНДЫ / Основные индикаторы)
Продолжается неопределённость по большинству направлений, однако поддержка мягкой политикой и ликвидностью от мировых ЦБ проталкивает индексы акций выше своих исторических максимумов.Технический обзор основных индикаторов финансовых рынков (ТРЕНДЫ / Основные индикаторы)

( Читать дальше )

Блог им. s_point |Российский рынок растёт на фоне общей неопределённости (ТРЕНДЫ. Основные индикаторы)

Российский рынок растёт на фоне общей неопределённости (ТРЕНДЫ. Основные индикаторы)

Пока что на рынках всё нейтрально, ничего интересного и всё в том же духе. На этой неделе отчитываются преимущественно крупные производственные гиганты из США, помним, что с производством проблемы по всему миру. У рынка будет пристальный взгляд к этим отчётам. Сериал Brexit никак не заканчивается, после сезона приключений Бориса Джонсона в Брюсселе, теперь приключения в Лондоне. Ничего нового по торговой сделке США-Китай, но есть различного рода высказывания готовящие рынок к тому, что сделка не будет такой уж быстрой. Ну мы это конечно понимаем. Из статистки сегодня ничего интересного, но в целом неделя будет загружена публикациями индексов PMI по всему миру, рынок будет бдительно следить за этими предвестниками рецессии. Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему.

Акции США
имеют немного позитивные оценки +0,10, но эти оценки являются инерционными, исходят из общей фазы рынка для индикатора S&P500 и являются недостаточными. Оценки относительно линий трендов, уровней и средних неопределённые по всем анализируемым тайм-фреймам так как текущие торги проходят внутри диапазона предыдущего месяца, недели и дня. Выход из диапазона укажет дальнейшее направление.

( Читать дальше )

Блог им. s_point |Промежуточная сделка, локальный позитив в торговых войнах. Дежавю?

Промежуточная сделка, локальный позитив в торговых войнах. Дежавю?

Неопределённость с лёгким оттенком позитива продолжается.
Выделяются из общей массы рынок акций США всё ещё сохраняющий силу для финального выстрела вверх и теста исторических максимумов, а также рубль укрепляющийся вслед за юанем и позитивом на мировых рынках. Всё это благодаря продолжению потепления в торговом конфликте США и КНР, хотя противоречия остаются. Стороны идут на лёгкие уступки друг другу в преддверии октябрьских переговоров. Также на рынке отмечают заявления Трампа по поводу возможности заключения промежуточной сделки, но не желании его идти на такой шаг. При сохранении текущей ситуации в новостном потоке и стабилизации нефти даже на текущих уровнях у рубля есть шансы для ещё большего локального укрепления, но вероятность возвращения покупателей доллара велика и разворот может реализоваться в случае ухудшения внешнего фона и/или продолжения падения нефтяных цен. Ещё одна интересная история — это Евро, в котором вчера произошел резкий локальный разворот на комментариях Марио Драги, который продемонстрировал рынку неуверенность ЕЦБ в дальнейшем увеличении стимулов и возможной их корректировкой  текущего смягчения уже новой главой ЕЦБ Кристин Лагард.

Подписывайтесь на канал в Telegram, там будет интереснее...
https://t.me/singpoint


Блог им. s_point |Неопределенность продолжается, впереди заседание ФРС

Возвращаемся к диаграмме ФРС/Экономика
Неопределенность продолжается, впереди заседание ФРС
Высокая степень неопределенности по всем классам активов продолжается. Только американский рынок акций продолжает неуклонно двигаться к своим историческим максимумам подгоняемый алгоритмами и крупнейшим шортс-квизом (закрытием коротких позиций). Текущий рост рынка акций США сложно назвать здоровым, сокрее это спекулятивная реакция на улучшение новостного фона и временного потепления в торговом конфликте США-КНР. Об интересном факте подтверждающем это наблюдение, то чем сейчас озабочены главы подразделений количественных стратегий крупнейших инвестиционных банков, опубликую немного позже.
Неопределенность продолжается, впереди заседание ФРС

( Читать дальше )

Блог им. s_point |Шорт Болтона - самое интересное сейчас на нефтяном рынке (ТРЕНДЫ / Основные индикаторы)

Шорт Болтона - самое интересное сейчас на нефтяном рынке (ТРЕНДЫ / Основные индикаторы)

Видимо «Шорт Болтона» отыгран и нефть повторно тестирует 63,00 и верхнюю границу своего месячного широкого диапазона (канала). Сильные данные по запасам ей в помощь.

Шорт Болтона - самое интересное сейчас на нефтяном рынке (ТРЕНДЫ / Основные индикаторы)


( Читать дальше )

Блог им. s_point |Нефть пробивает 63,00! Рынки начинают раскачиваться (ТРЕНДЫ / Основные индикаторы)

Позитивный новостной поток начинает терять свою силу. Макроэкономическая статистика в мире постепенно продолжает ухудшаться и этот тренд твитеру Трампа не по зубам. Это в отличии от локальных трендов в основных индикаторах, где пока ещё сохраняется позитивный настрой на акции среднесрочно и долгосрочно, но вот краткосрочные настроения сегодня начала ухудшаться довольно стремительно. Стоит быть бдительными, высокая степень неопределённости сохраняется по всем направлениям. 
Нефть пробивает 63,00! Рынки начинают раскачиваться (ТРЕНДЫ / Основные индикаторы)

Если Risk-Off (уход от рисковых активов) в течение сегодняшней торговой сессии усилиться (это может произойти например при публикации традиционной макроэкономической статистики из США), то вероятно мы увидим очередную смену настроений на негативную. Тогда спросом опять начнут пользоваться золото и облигации, а вот акции и индексы акций будут стремительно снижаться к верхней границе августовского боковика. А дальше посмотрим... 

( Читать дальше )

Блог им. s_point |Нефть разворачивают наверх + ТРЕНДЫ / Основные индикаторы

Наблюдается разворот нефти подогреваемый продолжением Иранской проблемы и вероятными позитивными заявлениями (вбросами) с полей Энергетической конференции в ОАЭ (9-12 сентября).
Позитивная картина наблюдается и в динамике календарного спреда который снижается, что является сигналом к росту текущих контрактов на нефть. Также поддержку нефтяным котировкам будет оказывать пока ещё сохраняющийся позитив на мировых рынках.
Нефть разворачивают наверх + ТРЕНДЫ / Основные индикаторы

Годовой календарный спред в нефтяных контрактах (текущий фьючерс — фьючерс с экспирацией через год). Традиционно, снижение спреда является сигналом к росту в текущих контрактах, но минимумы спреда не так уж и далеко и последнее время он чрезвычайно изменчив, впрочем как и динамика цен на нефть.

Технически, на прошлой неделе были попытки обвалиться от линии нисходящего тренда, но они оказались безуспешными и сейчас цены закрепляются выше, что может быть сильным сигналом к закрытию коротких позиций и краткосрочным крупным длинным позициям. Преодоление уровня квартальной средней 62,20 будет поддерживать ростцели которого сосредоточены в диапазоне 65-67 где находятся сильные сопротивления недельного тайм-фрейма: годовая и полугодовая средние, линия недельного нисходящего тренда. Снижение ниже диапазона 61-62 будет негативным разворотом. Стоит учитывать, что нефть продолжает оставаться крайне волатильной и изменчивой, возможны резкие движения на новостях. 

( Читать дальше )

Блог им. s_point |Локальный позитив по всем направлениям помогает акциям отскочить к максимумам

Политическое успокоение в Гонконге, снижение риска «жёсткого Брексита», затем мировые PMI лучше ожиданий, затем «голубиные» (мягкие) комментарии чиновников ФРС, которые убедили рынки, что видят существенные экономические риски и замедление (некоторые участники Комитета считают, что реагировать возможно придётся раньше чем начнутся ухудшения на рынке труда ввиду ухудшающегося промышленного производства, то есть уже пора...).  

Позитив способен помочь алгоритмам подбросить акции к историческим максимумам в очередной раз. Но рынок все ещё остаётся чрезмерно зависимым от новостного потока, любая новость против краткосрочного тренда способна развернуть рынок в отсутствии значимой долгосрочной ликвидности в начале делового сезона и из-за глобальной фундаментальной неопределенности.  
      
Локальный позитив по всем направлениям помогает акциям отскочить к максимумам
  • Акции лонг, возможно до максимумов, но снижение цен назад в августовский диапазон и ниже сегодняшних минимумов на негативных новостях отменяет этот сценарий.
  • Золото, пока ещё лонг, но возможен и переворот вниз при снижении ниже 1540 на отсутствии негативных новостей и общем росте аппетита к риску (локальному выходу из защитных активов).
  • Нефть в неопределенности. Ждём реакцию на запасы нефти в США, выше уровня 61,50 (Brent на МБ) стоит покупать, но до этого уровня возможен стремительный разворот вниз.
  • USDRUB продолжает своё укрепление и имеет всё больше шансов на полноценный разворот особенно если поможет нефть (выше 61,50 нефть может продемонстрировать сильный импульс вверх).
  • EURUSD продолжает корректироваться вверх на глобальной слабости доллара.
  • Долларовые облигации, продолжают удерживаться близ своих максимумов, но риск коррекции растет — неопределенность.
  • Рублёвые облигации продолжают рост.
  • Биткоин завис в неопределенности, теоретически улучшение аппетита к риску сейчас негативно для него, так как последнее время главная криптовалюта растет вместе с защитными активами, как альтернатива привычным финансовым инструментам при растерянности центральных банков и чиновников. С другой стороны запуск ETF на биткоин, который будет поддерживать котировки. Лучше постоять в стороне от биткоина, предполагаю, что при отсутствии существенного негатива в мире диапазон колебаний цены биткоина будет снижаться. При появлении рисков эскалации торговых войн или ещё чего нависающего над мировой финансовой системой, вероятность роста биткоина повысится.
  • Эфир всё дальше медленно скатывается вниз против биткоина.

Блог им. s_point |Локальный отскок в российских акциях (ТРЕНДЫ / Основные индикаторы)

Два главных события сегодня в «Основных индикаторах» — дальнейшее ослабление рубля и отскок российского рынка акций (за которым стоят объективные причины).
Локальный отскок в российских акциях (ТРЕНДЫ / Основные индикаторы)
Сегодня на мировых рынках умеренный позитив, а точнее спокойствие новостного фона и некоторое смягчение риторики США в отношении Китая. Вместе с этим наблюдается продолжение ослабления рубля при стабильных котировках нефти. Эти два фактора способствовали закрытию коротких позиций на российском рынке акций и во фьючерсах на фондовые индексы состоящие из них. Явный перекос в сторону покупателей отмечается на среднесрочных и краткосрочных периодах, при этом долгосрочный период остается под вопросом из-за слишком уж сильного снижения прошлой недели по отношению к предыдущему периоду и нахождению индекса Московской биржи всё ещё около минимумов предыдущего месяца. 
Можно попробовать поучаствовать в отскоке при продолжении ослабления рубля где также стоит сохранять позиции в долларе. Напомню, что главные двигатели российского рынка акций — экспортеры природных ресурсов, а для них выгодно снижение национальной валюты и стабильные или растущие (восстанавливающиеся) цены на сырьё, что мы и наблюдаем на текущий момент.
Локальный отскок в российских акциях (ТРЕНДЫ / Основные индикаторы)


Единственное что смущает во всей этой картине, так это опять слабеющий китайский Юань.
 


Блог им. s_point |Рост в USDRUB сохраняется, попытки роста в BTC остальное в неопределенности (ТРЕНДЫ / Основные индикаторы)

Рост в USDRUB сохраняется, попытки роста в BTC остальное в неопределенности (ТРЕНДЫ / Основные индикаторы)
Неопределенность в начале недели практически по всем направлениям. Сильные сигналы на покупку в текущий момент только в USDRUB и BTCUSD. От остальных позиций пока лучше воздержаться.


....все тэги
2010-2020
UPDONW