Для начала посмотрим на картинку:





























Здесь собраны цены разных стрэнглов в минувшую пятницу на текущую неделю в РИ и сделаны простейшие подсчеты
с точностью до спрэдов в стаканах. Какие выводы примерно можно сделать? Если в первом приближении, то нет разницы что продать на этот короткий срок. В среднем и ширина так называемой шапки прибыли и средняя выплата примерно одинаковы. Привет, улыбка:)

То есть, продав стрэддл или самый широкий стрэнгл на эту неделю, финрез будет примерно один и тот же. Речь идет о неких пассивных опционных позициях без ДХ.

Какие у нас есть проблемы в трендовой торговле? Просадки двух типов:
1. Накопленная за период из серии убыточных сделок. Как правило, это некий затянувшийся боковик на невысокой волатильности.
2. Разовая за счет одной убыточной сделки. Как правило, это утренний гэп.

( Читать дальше )

Как бы ни хотелось, но год у меня начался с минуса.
Первый блин месяц комом.
Почему так? Потому что, во-1, плечи, во-2, 80% этих плеч лежит на ришке.
Пилило меня за исключением трех-четырех дней весь месяц.
Правда последняя неделя января внушила надежду и я почти вышел из просадки,
но два последних дня еще подпилили меня. Так что не свезло вылезти под конец месяца в ноль.

Основной паттерн месяца на ришке, который прям поддостал, это локальный минимум дня в 11 и в 17 часов.

Но жаловаться особо не на что. Всё по системе. Лишних, лудоманских или ошибочных трейдов не было. Всё закономерно.

Кучу времени потратил на бэктесты, найдены допусловия и немного продвинулся в понимании.

Что хочу отметить. Классика в понимании алготрейдинга в том, что мы торговля имеет смысл,
если ценовой ряд отличается от чистого СБ и в той мере, насколько отличается, настолько может быть профитен трейдинг.
Если мы подходим к ценовому процессу как к случайному, то мы понимаем, что какая-либо устойчивость может крутиться

( Читать дальше )

Про ушедший год уже не сильно хочется писать.
Ушел и ушел. Год был напряженным и нервным.
Мысленно уже погружен в торговлю 2021 года. Как и что и тд.
Заново всё пересчитываю, тестирую.

Однако, проститься с ушедшим положено.
Возможно, кому-то будет полезно. Заодно и я покаюсь:)
Тем более, что для трейдинга 2020-й год был благоприятным.

После вычета оставшейся части налогов (я их как убытки учитываю) получилось вот что:


















Было всё так. Я спокойно торговал без суперагрессии, но где-то к концу февраля или в начале марта я принял решение
на этот год взять суперплечо, надеясь на то, что год будет волатильным. Задача минимум была сделать 100%, а выбранное
плечо предполагало возможным и утроиться и учетвериться. Выглядит всё это так:


( Читать дальше )

Убыточный ноябрь заставил отказаться от идеи мегаплеча.
Пришлось вернуться немного назад и восстановить баланс между разными алгоритмами
на фьючерсах и опционах RI, немного Si и совсем чуточку в MX.

Удачный выдался месяц, и медленные лонги на RI взяли свой профит и короткие спекулятивные лонги были прибыльны и даже на шортах удалось заработать. В Si совсем малая доля, не больше процентов 15 общей нагрузки, в MX еще меньше, но торгую их ради статистики пока.

Год завершен, осталось немного отдохнуть, встретить новый, расстаться с остатками несписанных налогов и можно будет подводить
трейдерские итоги 2020.

Не всё так просто оказалось с купленными опционами в режиме супер плеч:



















Но опыт получил полезный. Внёс коррективы. Плечо подрезал.
Чем хорошо только от покупки опционов? В явном виде в любой момент с некоторой погрешностью
легко оценить текущее плечо и увеличить/уменьшить его — это раз. Два — легко ложиться спать, перенося позицию через ночь.
Интересный эффект. Раньше, например, перенося 40 контрактов лонга РИ через ночь, спалось неспокойно.
А в таком режиме, даже при лонге в 300 колов РИ спится легко.
Но результат вышел неудачный в этом месяце у меня.
Доделал бэктест, который показал, что не всё так радужно в переносе линейной торговли в купленные опционы.
На декабрь чуть подкорректировал.
Пока идея суперплеча отменяется.

В очередной раз задумался сделать какой-нибудь обучающий курс по трейдингу на примере нашего рынка.
Например, в 2021 году. Скорее всего, очередной раз не сделаю.

А пока кандидатский минимум из того, что уже доступно:
0. Требуется хоть какая-то математическая и техническая квалификация.
1. Требуется хоть какой-то опыт (надо потыкаться и набить шишек).
2. Изучаем курс Александра Горчакова «Алгоритмический трейдинг. Научный подход»
3. Изучаем курс Алексея Каленковича «Торговля опционами как балансирование рисков»

И в принципе можно обойтись вообще без перелопачивания статей, книг, форумов и тд.....
Если соблюдены эти пункты.

В этом посте я расскажу вам о том, зачем на самом деле Тимофею смартлаб.
Всё дело в этом:

































Попробуем по индексу оптимизма смартлаба торговать индексом полной доходности мосбиржи MCFTR.

Когда на рынках льется кровь, надо покупать, а продавать, когда чистильщик обуви встал в лонг.
Смартлабовский индекс оптимизма поможет нам численно это определить. Данные MCFTR мы будем использовать лишь для торговли.

Что еще? У нас будет параметр. На какое кол-во дней в прошлом заглядывать? Т.е. тут у нас будет множество вариантов
и подгонка. Мы поступим просто. Будем торговать все варианты в диапазоне от 10 до 100 дней. Получим в итоге вот что:

( Читать дальше )

Перефразируя Лао, торгующий не говорит, а говорящий не торгует...
Но что делать, если поговорить хочется?:)

Есть такой узкий круг алготрейдеров, торгующих на мосбирже.
Многие из них представлены на комоне, кто-то счет мониторит, кто-то автоследование с сигналами ведет, но не все.
Другие просто ведут свою статистику и публикуют её, а кто-то только в личку показывает результаты.

Мой мониторинг в данном случае это порядка нескольких десятков человек.
Что всех объединяет? Торгуемые инструменты. В основном это сишка, ришка и еще там плюс/минус.
Кто-то нефтью балуется, кто-то сбером, а кто-то еще несколько акций добавляет.
Далее все сходятся во мнении, что гонять это безобразие, если и стоит, то по тренду.
Оно и понятно. Любыми метриками легко проверить, что наш рынок хоть 20 лет назад, хоть сейчас почти на любом окне
в 3 года либо явно трендовый, либо точно не контртрендовый на масштабах от часа и выше.

При этом у нескольких человек есть что-то контртрендовое, но оно профита вроде как не генерит. Этим можно пренебречь.

( Читать дальше )

Пост из разряда мыслей вслух в расчете кто-то из более опытных и более умных коллег поделится толковым суждением.

Наверное почти никто не откажется от системы без параметров, которая идеально или хотя бы приемлемо торгует любой инструмент. Мне кажется, что такая система ровно одна и она невозможна либо никому недоступна — заглядывание в будущее. Иным способом получить безпараметрическую и не нуждающуюся в оптимизации систему нереально.

Поэтому все разговоры о том, что система должна быть без параметров или что кто-то продает такую систему или просто нашел, лишенными практического смысла. Потому что такие системы, если они и работают, то они разные для разных инструментов, а значит в чистом виде безпараметрическими не являются. Значит там разные модели в основе, а значит оптимизации проводилась или требуется, но в каком-то скрытом или неосознаваемом виде.

Значит у нас есть какая-то модель, раз есть модель и есть разрыв между ней и реальным рынком, то надо как-то притянуть за уши эту модель к реальному рынку — калибровки. Технически это всегда (поправьте, если я ошибаюсь) решение задачи оптимизации. И тут возникает всем известная проблема — переподгонка или оверфит. Калибруем модель, а получаем оверфит. Обидно. Ведь бывают и хорошие модели.

( Читать дальше )

По мотивам вчерашнего дня соорудил самую простую и очевидную трендовуху.
В ней всего один параметр. Эквити в зависимости от разных значений этого параметра меняются ощутимо.



( Читать дальше )