Добрый вечер, господа!

Жажда Грааля живет в сердцах и душах страждущих.
Единожды узрев Свет, остановиться невозможно. Ибо это и есть Жизнь.

Смотрю на работу своей ТС:



( Читать дальше )

Господа!

В связи с тем, что ТС, основанная на немарковской модели рынка, дает весьма обнадеживающие результаты:


цикл статей, посвященный метОдам заработка на случайном блуждании:
https://smart-lab.ru/blog/636953.php
https://smart-lab.ru/blog/616897.php
https://smart-lab.ru/blog/613005.php
https://smart-lab.ru/blog/609057.php
https://smart-lab.ru/blog/608175.php
https://smart-lab.ru/blog/582407.php
https://smart-lab.ru/blog/580961.php
https://smart-lab.ru/blog/579572.php
аннулируется.

Прошу модераторов СмартЛаба удалить эти посты, дабы страждущие, узрев их, не пошли по дороге в Бездну.

На рынке нетути случайного блуждания.
Toddler.

Получил сегодня письмо от Неизвестного.

Вкратце его содержание:
"Привет, К2! (здесь, очевидно, Он путает меня с моим Отцом, который временно отошел от дел праведных). Что с тобой?! Что ж ты тут засел и пищишь как таракан? Где былая мощь и безумие? Пойми — рынок это не то, что ты придумал, он окутан Тайной и пока ты ее не разгадаешь — не видать тебе Грааля."

Я принимаю вызов.

Тайна… В чем же может состоять она? Почему, казалось бы надёжные методы из теории марковских и немарковских случайных процессов, не дают гарантии стабильного заработка на рынке? В чем принципиальное отличие рыночного процесса от теоретических?
Конечно — во времени. Нельзя не обратить внимание, что время прихода тиков как первоисточников цены крайне неравномерно и интервалы времени между ними принадлежат сумме гамма-распределения и распределения Коши. Собственно, согласно Пуанкаре, это и есть истинное время движущейся системы, которое является частью Абсолютного Времени.

( Читать дальше )

Хотелось бы обсудить проблему противоречия двух подходов в понимании рыночного процесса, без решения которой не будет Счастия, не будет Грааля....

Вопрос: в чем причина возвратных движений на рынке, почему можно использовать стратегию mean reversion для извлечения безудержной прибыли?

1. В рамках немарковской парадигмы рынка, ответ дан в работах Л.А.Шелепина и выглядит он следующим образом:


И если неслучайной составляющей в интегро-дифференциальном уравнении

 

( Читать дальше )

День добрый, господа!

Сначала о грустном… Вожделенный Грааль стал медленно выскальзывать из моих старческих рук...

Очень сильно обидно....
Иногда, устремляя свои глаза к Небу, я восклицаю: «Господи! За что?!!»
Тишина. Нет ответа...

Однако, абсолютно уверовав в то, что на рынке протекает немарковский процесс, подчиняющийся внутренним временным циклам и ритмам, попробуем проанализировать наиболее неудачную сделку за истекший период.
Произошла она на паре GBPAUD 21-22 июля с.г.
В терминале она выглядит так:


( Читать дальше )

Грааль… Я иду к Тебе...



( Читать дальше )

Грааль… Тихий Дом… Эти слова вызывают трепет в сердцах страждущих. Только причащение к Источнику наличных может их утешить. Важно только найти Его...

Собственно, сразу к делу.

Исходя из предпосылки, что на рынке — немарковский процесс, мы выяснили, что наилучшим его описанием является некая взвешенная средняя плюс интегрированный белый шум с дисперсией, определяемой из соотношения Эйнштейна-Смолуховского.
На практике, использование этой модели на минувшей неделе дало следующий результат:

Хорошо.
Сие и есть Источник? Пока — не знаю. Мудрецы говорят, что требуется не менее 3 месяцев испытаний с количеством сделок >100. Впереди еще долгий путь... 

Данный результат был получен при работе с данными S6-баров.
Т.к. поток событий на рынке является нестационарным пуассоновским потоком, то интересно посмотреть на плотность вероятности промежутков времени между ценами OPEN этих баров.

( Читать дальше )

Добрый день, господа!

До Грааля путь неблизкий и находится Он на 15-м уровне Инобытия в Тихом Доме.

Но, мы упрямо идем к Нему и никто нас не остановит. Не так ли?

Из прошлых исследований стало очевидно, что наилучшей средней, описывающей неслучайную часть рыночного процесса, является WMA с весами = абсолютным значениям приращений CLOSE(i)-CLOSE(i-1).
Кроме того, было показано, что стратегия «возврата к среднему» от границ дисперсионного канала для EURUSD с 01.01.20г. по 11.04.20г дала превосходные результаты на тестах.
Однако, все надо еще раз перепроверить, ведь есть глас сомнения типа: «Ты, папаша, протестировал только одну пару и тебе с ней просто повезло! А как на других? Работает?»
Ну, что ж — проверим метОду на паре AUDUSD с 01.03.20г. по 31.03.20г. в самый разгар коронавирусной паники.


( Читать дальше )

Жажда узреть Грааль не дает мне спокойно жить...
Решил проверить — дает ли переход к более частому считыванию котировок существенное улучшение результатов.

Рассмотрим еще раз наш график для EURUSD с 01.01.20г. по 11.04.20г. на данных Дукаскопи для CLOSE М1 при скользящем окне = 24 часа:

Оранжевым прямоугольником выделена область данных за март 2020 г.

Смотрим, как выглядит эта область на данных CLOSE секундных баров S30:


( Читать дальше )

Продолжаем разговор.

А чего это мы все тут делаем? Ах, да! Грааль ищем.

Так вот, рассмотрим еще раз интегро-дифференциальное уравнение для немарковских процессов

Функция f(t) характеризует поведение системы без учета памяти и, применительно к рынку, имеет смысл гауссовского «белого шума».

Проинтегрировав уравнение (1) получим, что цена i(t) описывается:
а) скользящей средней:

( Читать дальше )