Блог им. Toddler

Модель рынка как немарковского процесса. Часть 3. Тестовый Грааль. Послесловие

Жажда узреть Грааль не дает мне спокойно жить...
Решил проверить — дает ли переход к более частому считыванию котировок существенное улучшение результатов.

Рассмотрим еще раз наш график для EURUSD с 01.01.20г. по 11.04.20г. на данных Дукаскопи для CLOSE М1 при скользящем окне = 24 часа:
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 3. Тестовый Грааль. Послесловие
Оранжевым прямоугольником выделена область данных за март 2020 г.

Смотрим, как выглядит эта область на данных CLOSE секундных баров S30:
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 3. Тестовый Грааль. Послесловие
Результаты для сравнения:
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 3. Тестовый Грааль. Послесловие
Видим, что сделки №№12-16, проведенные в марте 2020 г., при переходе на S30 дали незначительное улучшение: +3864 пункта против +3792 на данных М1.

Важно! Данные результаты получены при использовании WMA с весами = абсолютным значениям приращений CLOSE(i)-CLOSE(i-1). При использовании SMA или скользящей медианы наблюдается немедленный слив депозита подчистую.

P.S. Господа! Все-таки, если кто-нибудь из вас шарит в какой-либо СУБД типа Access или Clarion и т.п. — не поленитесь, налабайте программу обработки данных секундных ТФ, получаемых с сайта:
https://www.dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/
Основная задача — формирование набора данных за сутки без пропусков по времени. Т.е., к примеру, если для ТФ S30 предыдущее значение было получено в 01:05.30, а следующее только в 01:06.30, то в 01:06.00 должно записаться значение, полученное в 01:05.30.
Решением данной задачи является формирование таблицы ровно из 2880 значений за сутки для ТФ S30, причем реальным котировкам присваивается бит =1, а псевдокотировкам — бит=0.

Воздастся. Ибо Do, ut des; facio, ut facias. Аминь.

До встречи!
Toddler.
★3
4 комментария
Готовое решение существует.
avatar
Do, ut des; facio, ut facias.
тоже… когда то… в глубоком детстве учил латынь для ветеринаров....
avatar
Как совет ползи в ленту сделок. Там сможешь и секунду поделить на подсекунды
avatar
 А еще лучше переходи на ранотиковые свечи. 
avatar

теги блога Toddler

....все тэги



UPDONW