Блог им. Toddler

Модель рынка как немарковского процесса. Часть 10. Обратный отсчет

    • 02 сентября 2020, 22:00
    • |
    • Toddler
  • Еще
Добрый вечер, господа!

Жажда Грааля живет в сердцах и душах страждущих.
Единожды узрев Свет, остановиться невозможно. Ибо это и есть Жизнь.

Смотрю на работу своей ТС:
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 10. Обратный отсчет
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 10. Обратный отсчет

Да, пока все это — на демо-счете.
Прикольно, что уже объявился один подписчик. Хе-хе… Пусть пользуется. На время испытаний мне не жалко.

Испытания продлятся до начала октября. Обратный отсчет начался и скоро наступит время прощаться...

Только не спрашивайте — где именно Грааль. Он в каждом из нас...

Toddler.

19 комментариев
Демо — это нормально

Пара вопросов:
1. Поза открывается и кроется по маркету или лимитными ордерами?
2. Комис и проскальзывание 0? Если да, то сколько сделок в сутки?

Если инфа секретная — можете удалить это сообщение.

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, я даже некоторые вопросы не понимаю, дружище. Ты же, вроде, физик? В ТС заложена чистейшая физика (Автомат может подтвердить) немарковского диффузионного процесса в нелинейном пространстве-времени и не более того… Комиссия и спред учитываются в сделках. За сутки, примерно, 2-3 сделки. Все по-настоящему, без обмана.
avatar
Toddler, я не физик, но за комплимент спасибо)

А как на демо в сделках учитывается комиссия и спрэд?
И сколько это для EURUSD в Вашем текущем исполнении?
58% доходности достигнуто за какой срок? Плечо 1 или больше?

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, у Фибо демо максимально приближено к реальности. Хотя… Кто знает… Плечо 1:400. Торгую одновременно на 16 парах. Результат достигнут за 10 недель.
Как не физик??? Вспоминаю Ваш диалог с моим старым приятелем 3Qu. Или я ошибся? Ну, ладно.
avatar
Toddler, не, точно не физик

С плечом 1 это получается 0.75% годовых. Для FX это очень слабо.
Теперь переходим от демо к реалу.
2-3 сделки в день — это соответствует вполне возможной просадке в 0.5% между сделками (в обычном рынке) и до 2-2.5% (в случае шторма). Я оперирую волатильностью EURUSD.
Соответственно, с плечом 400 Вас вполне может вынести на 2 депо между сделками в течение суток. И никакая плавность эквити в этом не поможет.
Как Вы планируете бороться с такими сложностями реальной торговли?

С уважением

P.S. Не услышал ответа на вопрос про косты. При плече 400 они точно будут в разы превышать прибыль. Ну или не будут — но здесь требуется точный, аккуратный расчет. Свопы, к счастью, на EURUSD маленькие, хотя с плечом 400?!
avatar
Мальчик Buybuy, ну, ТС в полном объеме, работает только 2 недели и экстраполирование результатов не совсем корректно. Именно поэтому я буду работать на демо еще 1 месяц.
Вынесет ли депо при форс-мажоре? Нет. Ибо верую в ТС и манименеджмент.
Про косты не могу ничего сказать — не знаю, что это… Лишние знания туманят разум.
avatar
Toddler, сорри за косноязычность

За вчерашний день EURUSD изменился на 1%. Это означает, что с плечом 400 система, стоящая в позе, могла выиграть или проиграть 4 депозита. Если в течение суток она 3 раза стояла в разных направлениях, просадки/выигрыши были меньше, но все равно ее должно было колбасить не по детски, какие уж там 58%? ММ в этом не поможет. А вчера был далеко не самый волатильный день.

Косты — это транзакционные издержки. На FX они невелики, но есть (комиссия, возможное проскальзывание, спред, свопы). Мне кажется, что с плечом 400 они должны стать гигантскими. Но Вам виднее.

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, На FX, когда говорят о плече, то чаще имеют в виду максимально доступное, которое даёт брокер. В целом, если не ожидать, что брокер начнёт играть против трейдера и при качественной реализации демо (у нормальных брокеров это так), то демо и реал практически идентичны по результатам системной торговли.
avatar
Запускай его на конкурсе. Старт 15.09.
Три месяца экспериментальной проверки. Условия вполне приемлемые.
И приз хорош.
avatar
Олег avtomat, Спасибо, Автоматище, но, я с октября — на реал. А без тебя тот форум обеднел. Истинно говорю тебе. Аминь.
avatar
Toddler, с октября на реал, а с сентября на конкурс — одно другому не мешает.
avatar
Сколько же пафоса и витиеватых фраз)))
avatar
Kartes, хе-хе… Без этого совсем неинтересно. Мне здесь скучно и я просто развлекаю сам себя. Чистой математикой, все равно, рынок не возьмешь. Нужна абстракция, философия, иной уровень восприятия Бытия, что, собственно, влечет за собой перемену стиля общения (да подтвердят эти слова давно меня знающие).
avatar
Toddler, 
avatar
Toddler, ну-ну

Чистой математикой рынок как раз успешно борется. Только вначале следует отдать себе отчет в том, что стохастичность, марковость, немарковость — это просто ярлыки, которые не нарисованы на графике цены актива. И их бездумное применение ни к чему не приведет.

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, нет. Математика против рынка слаба. Результаты А.Г. — тому подтверждение. Ведь никто не будет спорить, что он достаточно сильный математик?
Именно правильно составленная модель рынка, понимание самой сущности процесса дает определенные шансы на успех. Математика в этом случае нужна максимум на уровне 1-го курса универа. А вот модель дается при весьма нелинейном уровне мышления.
Причем, я не утверждаю, что моя ТС — это Истина. Есть люди (назовем их Пророками), которые в разговорах со мной просто поражали высочайшим уровнем абстракции мышления при составлении модели (тот же Гудылин Б.). Я рад знакомству с ними и искренне верю, что у них все получится.
avatar
Toddler, ну да, ну да

Осталось убедиться в правильности модели. Прогон на демо здесь ничего не даст, остается либо математика, либо вера (эзотерика).
А.Г. хороший математик и, вполне возможно, он выжимает максимум из выбранной им модели (кусочно-линейный тренд, нормальные зависимые приращения цен и т.д.). А вот правильна ли она — см. выше.

С уважением
avatar
Только не спрашивайте — где именно Грааль. Он в.....
 … в демо-счёте. Всё, как с безалкогольным пивом и резиновой женщиной — ни гаишник не оштрафует, ни кукла Маша не обворует и на алименты не посадит...
avatar
О'Грин, хе-хе… Однако, считаю испытания на демо важным этапом тестирования ТС. Посмотрим…
avatar

теги блога Toddler

....все тэги



UPDONW