SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Toddler
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 10. Обратный отсчет
- 02 сентября 2020, 22:00
- |
Добрый вечер, господа!
Жажда Грааля живет в сердцах и душах страждущих.
Единожды узрев Свет, остановиться невозможно. Ибо это и есть Жизнь.
Смотрю на работу своей ТС:
Да, пока все это — на демо-счете.
Прикольно, что уже объявился один подписчик. Хе-хе… Пусть пользуется. На время испытаний мне не жалко.
Испытания продлятся до начала октября. Обратный отсчет начался и скоро наступит время прощаться...
Только не спрашивайте — где именно Грааль. Он в каждом из нас...
Toddler.
Жажда Грааля живет в сердцах и душах страждущих.
Единожды узрев Свет, остановиться невозможно. Ибо это и есть Жизнь.
Смотрю на работу своей ТС:
Да, пока все это — на демо-счете.
Прикольно, что уже объявился один подписчик. Хе-хе… Пусть пользуется. На время испытаний мне не жалко.
Испытания продлятся до начала октября. Обратный отсчет начался и скоро наступит время прощаться...
Только не спрашивайте — где именно Грааль. Он в каждом из нас...
Toddler.
Пара вопросов:
1. Поза открывается и кроется по маркету или лимитными ордерами?
2. Комис и проскальзывание 0? Если да, то сколько сделок в сутки?
Если инфа секретная — можете удалить это сообщение.
С уважением
А как на демо в сделках учитывается комиссия и спрэд?
И сколько это для EURUSD в Вашем текущем исполнении?
58% доходности достигнуто за какой срок? Плечо 1 или больше?
С уважением
Как не физик??? Вспоминаю Ваш диалог с моим старым приятелем 3Qu. Или я ошибся? Ну, ладно.
С плечом 1 это получается 0.75% годовых. Для FX это очень слабо.
Теперь переходим от демо к реалу.
2-3 сделки в день — это соответствует вполне возможной просадке в 0.5% между сделками (в обычном рынке) и до 2-2.5% (в случае шторма). Я оперирую волатильностью EURUSD.
Соответственно, с плечом 400 Вас вполне может вынести на 2 депо между сделками в течение суток. И никакая плавность эквити в этом не поможет.
Как Вы планируете бороться с такими сложностями реальной торговли?
С уважением
P.S. Не услышал ответа на вопрос про косты. При плече 400 они точно будут в разы превышать прибыль. Ну или не будут — но здесь требуется точный, аккуратный расчет. Свопы, к счастью, на EURUSD маленькие, хотя с плечом 400?!
Вынесет ли депо при форс-мажоре? Нет. Ибо верую в ТС и манименеджмент.
Про косты не могу ничего сказать — не знаю, что это… Лишние знания туманят разум.
За вчерашний день EURUSD изменился на 1%. Это означает, что с плечом 400 система, стоящая в позе, могла выиграть или проиграть 4 депозита. Если в течение суток она 3 раза стояла в разных направлениях, просадки/выигрыши были меньше, но все равно ее должно было колбасить не по детски, какие уж там 58%? ММ в этом не поможет. А вчера был далеко не самый волатильный день.
Косты — это транзакционные издержки. На FX они невелики, но есть (комиссия, возможное проскальзывание, спред, свопы). Мне кажется, что с плечом 400 они должны стать гигантскими. Но Вам виднее.
С уважением
Три месяца экспериментальной проверки. Условия вполне приемлемые.
И приз хорош.
Чистой математикой рынок как раз успешно борется. Только вначале следует отдать себе отчет в том, что стохастичность, марковость, немарковость — это просто ярлыки, которые не нарисованы на графике цены актива. И их бездумное применение ни к чему не приведет.
С уважением
Именно правильно составленная модель рынка, понимание самой сущности процесса дает определенные шансы на успех. Математика в этом случае нужна максимум на уровне 1-го курса универа. А вот модель дается при весьма нелинейном уровне мышления.
Причем, я не утверждаю, что моя ТС — это Истина. Есть люди (назовем их Пророками), которые в разговорах со мной просто поражали высочайшим уровнем абстракции мышления при составлении модели (тот же Гудылин Б.). Я рад знакомству с ними и искренне верю, что у них все получится.
Осталось убедиться в правильности модели. Прогон на демо здесь ничего не даст, остается либо математика, либо вера (эзотерика).
А.Г. хороший математик и, вполне возможно, он выжимает максимум из выбранной им модели (кусочно-линейный тренд, нормальные зависимые приращения цен и т.д.). А вот правильна ли она — см. выше.
С уважением