Блог им. Toddler

Модель рынка как немарковского процесса. Часть 8. Тайна времени

    • 01 августа 2020, 17:01
    • |
    • Toddler
  • Еще
Получил сегодня письмо от Неизвестного.

Вкратце его содержание:
"Привет, К2! (здесь, очевидно, Он путает меня с моим Отцом, который временно отошел от дел праведных). Что с тобой?! Что ж ты тут засел и пищишь как таракан? Где былая мощь и безумие? Пойми — рынок это не то, что ты придумал, он окутан Тайной и пока ты ее не разгадаешь — не видать тебе Грааля."

Я принимаю вызов.

Тайна… В чем же может состоять она? Почему, казалось бы надёжные методы из теории марковских и немарковских случайных процессов, не дают гарантии стабильного заработка на рынке? В чем принципиальное отличие рыночного процесса от теоретических?
Конечно — во времени. Нельзя не обратить внимание, что время прихода тиков как первоисточников цены крайне неравномерно и интервалы времени между ними принадлежат сумме гамма-распределения и распределения Коши. Собственно, согласно Пуанкаре, это и есть истинное время движущейся системы, которое является частью Абсолютного Времени.

Однако, несмотря на это, нельзя считать все интервалы времени между тиками временными квантами рынка, ведь, согласно определению Планка, истинное время — это время, за которое движущаяся система проходит определенное расстояние.
Поэтому, не все тики надо учитывать в расчетах, а только те, приращения которых отличны от нуля и превышают некую величину.
Внутри Абсолютного астрономического времени, к примеру, = 1 сутки, такие прореженные тики образуют некий временной ряд, который и надо исследовать.
Собственно, такую концепцию используют при исследованиях явлений аномальной диффузии, в частности — супердиффузии.
Однако, при таких исследованиях ограничиваются принятием некой условной величины L, численное значение которой определяется экспериментально.

Примем гипотезу, что истинное время рынка — это интервалы времени, при которых модуль приращения цены >= среднего значения приращения. 

Рассмотрим еще раз сделку по GBPAUD из топика https://smart-lab.ru/blog/636695.php, которая принесла мне убыток и неисчислимые страдания.
Вот она:
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 8. Тайна времени
Здесь: 1 — вход в сделку, 2 — выход. Итог: страшнейшая просадка и убыток.
Кроме того, обратим внимание на нестационарность дисперсии на нижнем графике. Канал, как будто нарочно сузился перед входом в сделку...

Как тут не вспомнить великого Фа, который утверждал, что зарабатывать на рынке может только тот страждущий, который изыщет стационарность, на что Колдун отвечал, что рынок и так стационарен, просто Фа этого в упор не видит :))

Теперь посмотрим, как выглядела бы сделка, если бы мы работали только с теми ценами, временные метки которых удовлетворяют нашей гипотезе.
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 8. Тайна времени
Невероятно!
Дисперсионный канал стал практически постоянным, изменилось поведение скользящей средней и сделка была бы прибыльной.

Конечно, все это надо подтвердить практическими результатами, поэтому — не прощаюсь.

Toddler.











★4
24 комментария
пьеса затянулась
avatar
:)
уже в 8 частях, ага
но в целом ещё смотрибельна
avatar
Toddler, так он был в первом посте, проглядели.
avatar
Toddler, ага, в потёртых комментариях )
avatar
Ты не понимаешь что такое время) 
avatar
автор, поставьте индикатор рси и дальше посмотрите
avatar
Можно еще объемозависимое время попоробовать.
avatar
а рынок знает про солнечные сутки?
Toddler, не очень в этом уверен. А вот про торговые сессии точно знает 
Toddler, взять те же фьючерсы cme. «рыночный день» там начинается точно не с открытия дневной свечи…
Зачем придумывать такое сложное объяснение когда есть куда более простые, не требующие выдумывания сложных теорий.
Это как пытаться просчитать сложную физическую систему чтобы в итоге получить очевидное — сумма энергии сохраняется.
avatar
Попробуйте рассказать о неправильном времени крупному опционному маркетмейкеру на FX — он вас на смех поднимет
avatar
wrmngr,  некоторые считают, что если сделок не было, то и время не t=t+t'. эдакое разделение на «торговое время» vs «физическое время». да и в опционах как бы есть gamma^2 / theta parity. и если realized vol < implied кто-то кладет себе в карман остатки теты, а время=деньги!!!
avatar
wot, если опционы на актив не торгуются, то можно и только торговое время использовать, но в случае основных FX пар это как минимум странно, календарное время тут один из основных параметров
avatar
Нифига ты баклажан) щас прям целое направление исследований открыл…
avatar
Примем гипотезу, что истинное время рынка — это интервалы времени, при которых модуль приращения цены >= среднего значения приращения.
Toddler, те вы имеете ввиду что надо аггрегировать тики с каким то шагом, но при этом брать лишь те что сдвинули цену больше среднего за день?
avatar

теги блога Toddler

....все тэги



UPDONW