Блог им. Toddler

Модель рынка как немарковского процесса. Часть 8. Тайна времени

    • 01 августа 2020, 17:01
    • |
    • Toddler
  • Еще
Получил сегодня письмо от Неизвестного.

Вкратце его содержание:
"Привет, К2! (здесь, очевидно, Он путает меня с моим Отцом, который временно отошел от дел праведных). Что с тобой?! Что ж ты тут засел и пищишь как таракан? Где былая мощь и безумие? Пойми — рынок это не то, что ты придумал, он окутан Тайной и пока ты ее не разгадаешь — не видать тебе Грааля."

Я принимаю вызов.

Тайна… В чем же может состоять она? Почему, казалось бы надёжные методы из теории марковских и немарковских случайных процессов, не дают гарантии стабильного заработка на рынке? В чем принципиальное отличие рыночного процесса от теоретических?
Конечно — во времени. Нельзя не обратить внимание, что время прихода тиков как первоисточников цены крайне неравномерно и интервалы времени между ними принадлежат сумме гамма-распределения и распределения Коши. Собственно, согласно Пуанкаре, это и есть истинное время движущейся системы, которое является частью Абсолютного Времени.

Однако, несмотря на это, нельзя считать все интервалы времени между тиками временными квантами рынка, ведь, согласно определению Планка, истинное время — это время, за которое движущаяся система проходит определенное расстояние.
Поэтому, не все тики надо учитывать в расчетах, а только те, приращения которых отличны от нуля и превышают некую величину.
Внутри Абсолютного астрономического времени, к примеру, = 1 сутки, такие прореженные тики образуют некий временной ряд, который и надо исследовать.
Собственно, такую концепцию используют при исследованиях явлений аномальной диффузии, в частности — супердиффузии.
Однако, при таких исследованиях ограничиваются принятием некой условной величины L, численное значение которой определяется экспериментально.

Примем гипотезу, что истинное время рынка — это интервалы времени, при которых модуль приращения цены >= среднего значения приращения. 

Рассмотрим еще раз сделку по GBPAUD из топика https://smart-lab.ru/blog/636695.php, которая принесла мне убыток и неисчислимые страдания.
Вот она:
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 8. Тайна времени
Здесь: 1 — вход в сделку, 2 — выход. Итог: страшнейшая просадка и убыток.
Кроме того, обратим внимание на нестационарность дисперсии на нижнем графике. Канал, как будто нарочно сузился перед входом в сделку...

Как тут не вспомнить великого Фа, который утверждал, что зарабатывать на рынке может только тот страждущий, который изыщет стационарность, на что Колдун отвечал, что рынок и так стационарен, просто Фа этого в упор не видит :))

Теперь посмотрим, как выглядела бы сделка, если бы мы работали только с теми ценами, временные метки которых удовлетворяют нашей гипотезе.
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 8. Тайна времени
Невероятно!
Дисперсионный канал стал практически постоянным, изменилось поведение скользящей средней и сделка была бы прибыльной.

Конечно, все это надо подтвердить практическими результатами, поэтому — не прощаюсь.

Toddler.











★4
пьеса затянулась
avatar

Volahub

Volahub, пока не найду Грааль — не успокоюсь.
avatar

Toddler

Toddler, так он был в первом посте, проглядели.
avatar

Volahub

Volahub, 
avatar

Toddler

Toddler, ага, в потёртых комментариях )
avatar

Volahub

Volahub, 
avatar

Toddler

:)
уже в 8 частях, ага
но в целом ещё смотрибельна
avatar

vito333

Ты не понимаешь что такое время) 
avatar

Kartes

Kartes, не боись, я упрямый и найду, что ищу, чего бы это мне ни стоило…
avatar

Toddler

автор, поставьте индикатор рси и дальше посмотрите
avatar

Kэп Трейд

Можно еще объемозависимое время попоробовать.
avatar

DV_13

а рынок знает про солнечные сутки?
avatar

TutProstoAdres

TutProstoAdres, безусловно.
avatar

Toddler

Toddler, не очень в этом уверен. А вот про торговые сессии точно знает 
avatar

TutProstoAdres

Toddler, взять те же фьючерсы cme. «рыночный день» там начинается точно не с открытия дневной свечи…
avatar

TutProstoAdres

TutProstoAdres, аааа… Я только форекс исследую. Пардон.
avatar

Toddler

Зачем придумывать такое сложное объяснение когда есть куда более простые, не требующие выдумывания сложных теорий.
Это как пытаться просчитать сложную физическую систему чтобы в итоге получить очевидное — сумма энергии сохраняется.
avatar

ivanovr

Попробуйте рассказать о неправильном времени крупному опционному маркетмейкеру на FX — он вас на смех поднимет
avatar

wrmngr

wrmngr,  некоторые считают, что если сделок не было, то и время не t=t+t'. эдакое разделение на «торговое время» vs «физическое время». да и в опционах как бы есть gamma^2 / theta parity. и если realized vol < implied кто-то кладет себе в карман остатки теты, а время=деньги!!!
avatar

wot

wot, если опционы на актив не торгуются, то можно и только торговое время использовать, но в случае основных FX пар это как минимум странно, календарное время тут один из основных параметров
avatar

wrmngr

Нифига ты баклажан) щас прям целое направление исследований открыл…
avatar

Nepall

Nepall,  Я давно к этому шел. Фактически, работать необходимо только с теми данными, приращения которых принадлежат «хвостам» распределений. Ибо в них содержится «память» рынка, как утверждают Мудрецы.
avatar

Toddler


теги блога Toddler

....все тэги



2010-2020
UPDONW