Блог им. Toddler

Модель рынка как немарковского процесса. Часть 4.

Добрый день, господа!

До Грааля путь неблизкий и находится Он на 15-м уровне Инобытия в Тихом Доме.
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 4.
Но, мы упрямо идем к Нему и никто нас не остановит. Не так ли?

Из прошлых исследований стало очевидно, что наилучшей средней, описывающей неслучайную часть рыночного процесса, является WMA с весами = абсолютным значениям приращений CLOSE(i)-CLOSE(i-1).
Кроме того, было показано, что стратегия «возврата к среднему» от границ дисперсионного канала для EURUSD с 01.01.20г. по 11.04.20г дала превосходные результаты на тестах.
Однако, все надо еще раз перепроверить, ведь есть глас сомнения типа: «Ты, папаша, протестировал только одну пару и тебе с ней просто повезло! А как на других? Работает?»
Ну, что ж — проверим метОду на паре AUDUSD с 01.03.20г. по 31.03.20г. в самый разгар коронавирусной паники.
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 4.
Да, здесь ситуация хуже...
Результаты тестирования — проведено 3 сделки (+1/-2)
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 4.
Общая прибыль: +1282 пункта по 5-знаку. Но, это не повод для веселья, ибо сделки №2 и №3 прошли с глубочайшими просадками и, при неверном манименеджменте, вполне могли буквально сокрушить депозит.
М-да...
Собственно, необходимо убедиться, что выбранная нами скользящая средняя WMA является лучшей среди общеизвестных. 
Вспомним, что в немарковском уравнении
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 1. По следам Б.Гудылина
мы предположили, что функция f(t) характеризует поведение системы без учета памяти и, применительно к рынку, имеет смысл гауссовского «белого шума».
Однако, так ли это на самом деле? Критерий проверки будет самый простой. Определяем непараметрический эксцесс:
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 4.
распределения цены относительно разных скользящих средних и, усредняя полученные значения узнаем — какое именно распределение у нас является приоритетным.
Итак, для пары AUDUSD имеем следующие усредненные значения эксцесса:
1. скользящая медиана. Mean kurtosis= 11.4644112821321
2. SMA. Mean kurtosis= 9.51264855980173
3. LWMA. Mean kurtosis=8.00403486129893
4. WMA с весами = ABS(CLOSE(i)-CLOSE(i-1)). Mean kurtosis=7.43182762465615
Для пары EURUSD:
1. скользящая медиана. Mean kurtosis= 9.32326943270398
2. SMA. Mean kurtosis= 7.3750433255463
3. LWMA. Mean kurtosis=5.85774061635379
4. WMA с весами = ABS(CLOSE(i)-CLOSE(i-1)). Mean kurtosis=6.20895651628314

Видим, что выбранная нами WMA, наряду с LWMA, является наилучшей. Но, все равно, вокруг них не образуется распределения Гаусса (kurtosis=3), а, в среднем, движется некое распределение очень близкое к распределению Лапласа (kurtosis=6).

Учитывая тот факт, что формула Эйнштейна-Смолуховского для среднеквадратичного отклонения частицы
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 4.
выводилась для независимых приращений, сумма которых при большом объеме выборки должна принадлежать распределению Гаусса, можно сделать однозначный вывод, что данная формула на рынке нуждается в уточнении.

Что ж… Будем искать дальше… Путь в Инобытие к Граалю продолжается.

Всем — удачи!
Toddler.
★10
33 комментария
Пост опубликован 13-го июня ровно в 13:01. Совпадение? Не думаю )
avatar
Ненадёжно все как-то, период исследований небольшой, малое количество сделок… Подгон? Протестируйте, пожалуйста, по системе Газпром со Сбербанком.
avatar
я думал. последний пункт это ЗАВОД 
avatar
Всё это не работает!!! Удачи!!!
avatar
SEREGA, привет!  А Stochastic работает? 
avatar
VladMih, У Михалыча работает!!!
avatar
SEREGA, коротко и ясно ))) 
avatar
Это всё работает, но немного не так. Рыночные движения, как уже было сказано тут неоднократно, имеют четкое начало и конец. А здесь на картинке я вижу что они находятся внутри какого-то канала. Это неправильно.
avatar
МХ, в природе ВСЁ стремится к равновесию, т.е. грубо говоря, старается быть в канале. Любой выход «из канала» (равновесного состояния) с вероятностью 100% вернет состояние в канал.

Если только то, что вышло, на выходе не сломалось вдребезги, без права и возможности восстановления (дерево, вывернутое с корнем или сломанное ураганом, уже не «вернется в канал»). Но этот вариант лишь исключение из правила, действующего всегда.

Поэтому надо всего лишь найти правильный канал. Что и пытается сделать ТС. ИМХО намеки на возможность успеха у него уже есть.
avatar
VladMih, интересная у вас трактовка равновесия. Мне всегда казалось что равновесие — это штука очень очень тонкая и точная, как лезвие бритвы, если хотите. Представьте себе канатоходца, который вместо того чтобы стремиться удержаться собственно на канате, будет стараться удержаться в каком-то «канале». Вот ТС занимается тем же самым.
avatar
МХ, это у вас… интересная. По-вашему канатоходец — это стойкий оловянный солдатик, прикрученный к полу? У канатоходца очень сложный множественный канал — и по оси канала, и по оси тела, и...
Пример вы привели просто шикарный, но сами его не понимаете.
avatar
VladMih, я совершенно точно понимаю о чем говорю сам, и вроде бы, понимаю о чем хотели сказать вы. Рыночное равновесие несомненно динамическое, с этим не поспоришь, и даже отдельно взятое рыночное движение, начавшись, развивается в каких-то определённых «рамках» (можно даже назвать это каналом, если так удобней). Но положение равновесия при этом в каждый момент времени — очень четкое и конкретное, как на рычажных весах, понимаете? Нет какой-то «области равновесия» у весов, оно (равновесие) — либо есть, либо нет.
avatar
МХ, оно в пределах баланса!
Слово, кстати, из лексикона канатоходцев. )
Просто у каждого процесса свои границы баланса, что и пытается определять ТС. Касание границы баланса — триггер возврата.

Всё, больше мне добавить нечего, можете оставаться «при своих».
avatar
VladMih, глупости
avatar
VladMih, и насчёт вывернутого с корнем дерева вы очень правы, только опять же трактуете это довольно странно, я бы сказал — прямо противоположно истинному положению дел. То что вы называете исключением из правил — на самом деле и есть правило =) Нет какого-то одного общего «канала» на рынке, т.к. у всего есть начало и конец, в том числе и у рыночного движения. И в конце этого движения как раз и происходит то, что вы называете «ураганом», причем всегда. Можно назвать это по- другому — катастрофа, бифуркация, и ещё множеством терминов. А после этого «урагана» начинается новое движение, но уже совсем в другом «канале».
avatar
МХ, понял что вы имеете ввиду!
после этого «урагана» начинается новое движение,
но уже совсем в другом «канале».
Вы пытаетесь объяснять совсем не то, что имеет ввиду автор.
Вы о визуальном геометрическом канале движения цены — это тоже метод, но метод совсем другой. Это из области графанализа.
В этом топике (и в моих объяснениях) речь совсем о другом.
avatar
VladMih, не совсем так. Я называю достижением положения равновесия именно то, что вы называете «касанием границы баланса». Расхождение в терминах у нас.
avatar
VladMih,  На рынке все каналы неправильные. И твердых правил нет. Рынок их меняет.

не работают эти средние под причине того, что рынок не стабилен, то что ты вычислил, это просто подгонка под историю, через месяц товарооброт изменится и все.
Твоя проблема в том что ты ищешь границы фрактала, а нужно искать работу структуры которая формирует этот фрактал
avatar
есть еще уровень, но его не покажут не на какой картинке.))
avatar
Грааль придуман давно, проблема в его разном трактовании индивидуумом.
avatar
Toddler, другими словами-язанимаюсь процессом ради самого процесса, хотя реально его практическое применение почти нулевое 
avatar
 Еще о правильных каналах. Их можно нарисовать, сколько душа пожелает.

Вот на этой  картинке, какой канал правильный? Цена клоз, минутки, фьюч на Сбер.

С приносом прибыли всегда проблемы, а вот с каналами проблем нет. Каналов у нас завались. 

теги блога Toddler

....все тэги



UPDONW