Блог им. Toddler

Модель рынка как немарковского процесса. Часть 5. Время рынка.

Грааль… Тихий Дом… Эти слова вызывают трепет в сердцах страждущих. Только причащение к Источнику наличных может их утешить. Важно только найти Его...

Собственно, сразу к делу.

Исходя из предпосылки, что на рынке — немарковский процесс, мы выяснили, что наилучшим его описанием является некая взвешенная средняя плюс интегрированный белый шум с дисперсией, определяемой из соотношения Эйнштейна-Смолуховского.
На практике, использование этой модели на минувшей неделе дало следующий результат:
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 5. Время рынка.
Хорошо.
Сие и есть Источник? Пока — не знаю. Мудрецы говорят, что требуется не менее 3 месяцев испытаний с количеством сделок >100. Впереди еще долгий путь... 

Данный результат был получен при работе с данными S6-баров.
Т.к. поток событий на рынке является нестационарным пуассоновским потоком, то интересно посмотреть на плотность вероятности промежутков времени между ценами OPEN этих баров.
Выглядит это так:
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 5. Время рынка.
Очевидно, что поток событий на рынке обладает выраженным последействием — «памятью».
Это помогает нам установить интервал интегрирования немарковского уравнения = 24 часа (сутки). Это — один из явных циклов рынка.

Однако, есть существенная сложность в виде нестационарности потока событий внутри суток, а именно — сгущение/разрежение потока в определенные часы, торговые сессии и т.д. К примеру, для пары USDCHF из требуемых 14400 значений OPEN S6-баров, реальных набирается только порядка 11000 за сутки.
Казалось бы, ответ прост — используй OPEN M1 и все. Нет, не все! Объем выборки за сутки получаем всего 1440 значений.
Это очень мало. Ведь объем выборки, покрывающий 99% одномодальных распределений, исходя из неравенства Петунина-Высоковского, должен составлять не менее 4444 значений. Удивительным образом это практически соответствует объему выборки = 4320 значений за сутки, получаемых при работе с OPEN S20-баров.
Хорошо. Но, даже в этом случае можно получить только порядка 4100 реальных котировок из 4320, т.е. 95%.

На помощь приходит метОда прореживания рыночных потоков событий по времени внутри суток.
Дополнительные исследования дают следующие результаты:
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 5. Время рынка.
Верхняя строка — час внутри суток.
Нижняя строка — промежуток времени в секундах, требуемый для получения реальной котировки с вероятностью >99%.

При таком прореживании потоков событий можно получить за сутки практически все 4320 реальные котировки по всем валютным парам.
Кроме того, не теряется информация об интенсивности потока внутри суток.

Собственно, эти табличные данные можно считать «временем рынка» и как можно скорее применить его на практике с целью пополнения карманов наличными.
Тьфу… Что-то не то сказал… Какие еще карманы и наличные?! Ведь нас интересует Истина, а не проза  бытия… Да!
Поэтому, лучше так — применим сии знания на практике с целью узреть Грааль. Просто посмотрим на Него и все.

До встречи!
Toddler.
★2
26 комментариев
Так держать!
avatar
минимум 2 года И минимум 130 сделок
Toddler, я без иронии говорю. Менее 2 лет бектест или тест нерепрезентативен… просто факт от алготрейдеров
Трейдер biopsyhose, не сказать что 2 года прям обяз-ное требование. иначе возникает вопрос — почему именно 2? я бы сказал что система должна «пожить» при разных состояниях рынка. риск-он/риск-оф, пилы/тренды, волатильность высокая/низкая и всё такое.  режимы должны всякие вместиться. это может и за год все попасть — смотря как составлять
avatar
trader_notes, это минимум чтобы обратить свое внимание и собрать больше статы.
Разочарование постигнет тебя, там где правит жадность, логика всегда проста. Твои же изыскания скорее попытка доказать кому то, что ты чего то, да стоишь, возможно даже самому себе).

Движение цены — это суперпозиция возмущений различных масштабов, длина волны которых пропорциональна амплитуде. Это выводится строго из самоподобия графика. Это наводит на мысль, что движение цены — это турбулентность. Турбулентные пульсации затухают по экспоненте. Энергетический спектр турбулентных пульсаций — это прямая линия на логарифмической шкале. 50% энергии передается пульсациям нижестоящего масштаба. Энергия колебания пропорциональна амплитуде. ВСЁ!
avatar
Алексей А., ой!

... выводится строго ...
... затухают по экспоненте ...
... пропорциональна амплитуде ...

Столько необычного собрано в одном месте.
avatar

Toddler, наука идет по пути усреднения стохастического процесса. Что изначально неверно, на мой взгляд. Именно поэтому они никак не могут посчитать статистику турбулентности. Средняя взвешенная + дисперсия напрочь убивает всю полезную информацию.

Достойных работ, освещающих какой-то альтернативный подход почти нет, это печально. И мы ковыряемся дальше сами. Успехов Вам.

avatar
Алексей А., Ширяев говорил, что Колмогоров (его учитель) всё что нужно для турбулентности посчитал. Во всяком случае все что нужно что бы летали самолёты
я правда думаю, что натягивание моделей физических процессов на глобус под называнием рынок особого практического смысла не несёт.
метафизически, рынок находится в балансе и в каком то смысле существует благодаря тому, что абсолютных стратегий нет. буде такая появится, баланс сломается и он перестанет существовать.
avatar
trader_notes, 

avatar
Алексей А., да такого много когда то было сделано ) при переходе в старшие таймфремы и более глубокую ликвидность, при сменах режима рынка, при смене состава участников, при эволюции торговых подходов участников, короче факторов когда это ломается — много. я их свожу в слово «баланс» для простоты. 
avatar
trader_notes, многие, как я вижу, оперируют терминами «поведение участников», «манипуляции игрока», «охота за стопами», «защита позиций институциональными инвесторами»… Как будто это какое-то колдовство. Что мешает провести спектральный анализ «смены состава», «эволюции подходов» и т.п.? Есть же график, это можно сделать.
avatar
Алексей А., вы меня не поняли от слова совсем ) я вообще говорил не о манипуляциях. ладно. график так график
avatar
trader_notes, я ВТС от балды тыкнул. Такой же график на любом инструменте, на любом таймфрейме. Я писал выше, масштабно инвариантный процесс имеет строго определенный спектр. По боку «баланс» и «эволюция торговых подходов». Вы не поверите, но всё, что Вы только можете себе представить, укладывается в одну и ту же общую схему.
avatar
Алексей А., послушайте, вы берете мат аппарат для анализа непрерывных процессов (физических!) — аля изменение температуры и давления во время эксперимента или анализ турбулентности… вы этот аппарат понимаете на что натягиваете? на дискретный процесс который представили какими то абстракциями. ну вот представьте себе, что графиков не существует на рынке. они существуют только в вашей голове. и квантование (деление на свечки, по простому) на минуты, часы, дни это только один из видов квантования. можно так же квантовать по «пройденному пути», «проторгованному объему», «открытому интересу», фазам луны и черт знает еще чему, что знаем только мы. и вы там не увидите вот этих ваших «возмущений масштабов» и прочего. т.к. всё что знает рынок это ЛЕНТА — поток сделок покупок/продажи. вот откройте тиковый поток посмотрите его и осознайте, что больше в реальном мире ничего не существует. всё остальное — придуманные человеками сущности, на которые вы решили что то натянуть. если после этого ваша убежденность в применении математики из совершенно другой предметной области останется, ну я могу вам пожелать удачи. только не надо с окружающими разговаривать как с идиотами ) как будто от слов «спектральный анализ» у меня должна отвиснуть челюсть и слюна залипнуть)
avatar
trader_notes, ну да. А у меня должна была отвиснуть челюсть от Вашего «баланса», вообще с потолка взятого
avatar
Алексей А., да Боже упаси. «баланс» никак не формализован, это святая правда. я поэтому и написал что это метафизическое понятие, абстрактное.
просто хотел обратить ваше внимание на синтетичность разрабатываемых вами моделей.
Раньше, если застали, был форум «паук», ныне канувший в лету. Вот там в 2000х очень много очень хороших математиков и физиков собралось и всякое пытались применить на рынок. И и из спектрального анализа, и из эконометрики ,  модели управляемых ракет, турбулентность и еще много попыток описать рынок моделями изученными на физических процессах. ПОсмотрите архивы может быть найдете что то полезное для себя. Но в общем случае все в итоге приходили к выводу о бесполезности и отсутствии статистически значимых результатов. Если задуматься почему так получается то вот и придете к «балансу», но в своем понимании конечно
avatar
trader_notes, и как с этим жить? Говорят, поражение на наступает, пока ты не опустил руки. Не могу принять абстракцию, я математик. Вот уже будет год, как я бьюсь над этим. К тому же, удручает, когда некоторые любят устроить из простого временного ряда остросюжетный детектив, с нечистыми на руку кукловодами, тайными заговорами и т.п. Как будто кто-то под дулом пистолета заставляет их стоять против тренда.
avatar
Алексей А., это то как раз понятно. людям не свойственно признавать свои ошибки, психологически проще обвинить кого то или что то — куловодов, манипуляторов, массонский орден, высшие силы. мозг защищает себя от стресса как может... 
avatar
Toddler, возможно, спектральный анализ, разложение на частоты или т.п. как-то поможет.
avatar
надо заучить пару предложений — за умного сойду, когда понадобится :)
avatar

теги блога Toddler

....все тэги



UPDONW