На бирже РТС в свое время был форум для участников рынка ценных бумаг и самих профучастников  (ИК, банков). После поглощения РТС биржей ММВБ он остался.  Там были разделы по срочному рынку, фондовому рынку, по IT,  по ЛЧИ и т.д.  Он был не очень активен, но достаточно информативен и полезен по конкретным вопросам. Тем более что архив вопросов и тем сохранялся.
Неожиданно обнаружил, что почему-то нет такого форума больше на сайте биржи. А хотелось обсудить несколько вопросов по биржевой тематике. Кто подскажет, может,  этот форум остался где-то или куда-то его перенесли?

Чикагская биржа  опционов (CBOE) заявила о создании наноконтракта на индекс S&P 500, предназначенного для упрощенной торговли опционами и привлечения новых инвесторов. Об этом сообщается на платформе PR Newswire.

Наноконтракт будет составлять одну сотую от размера популярного мини-контракта, который в свою очередь представляет собой одну десятую стоимости индекса S&P 500. При текущих котировках акций его стоимость, по подсчетам Bloomberg, будет составлять $4,57. Ожидается, что запуск наноконтракта произойдет в первом квартале 2022 года.

Подробнее на РБК:
quote.rbc.ru/news/short_article/617977b99a7947257aae67ed

 Итак, долго запрягали, но поехали...

Сегодня в рамках ЛЧИ-2021 запущен новый конкурс — есть шанс отличиться в звенящих пустых стаканах!

Цель конкурса – популяризация торговли фьючерсными контрактами на цветные и промышленные металлы: медь, алюминий, цинк и никель.

В конкурсе могут принять участие частные лица, имеющие брокерский счет. Среди участников будут разыграны денежные призы в четырех номинациях:

• Лучший трейдер по фьючерсу на медь;
• Лучший трейдер по фьючерсу на алюминий;
• Лучший трейдер по фьючерсу на никель;
• Лучший трейдер по фьючерсу на цинк.

В каждой номинации будут определены по 20 призеров. Ими будут признаны частные инвесторы с максимальным суммарным оборотом по каждому из фьючерсных контрактов.

Призовой фонд конкурса составит 2 млн рублей. Победители в каждой номинации получат по 110 тыс. рублей, занявшие второе место – по 95 тыс. рублей, третье место – по 80 тыс. рублей, с 4-го по 20-е место – по 3000 рублей.

( Читать дальше )

Покупатель опциона имеет право потребовать в любой момент в течение срока его обращения ДОСРОЧНО исполнить опцион либо не исполнять его вообще, потеряв при этом только уплаченную ранее премию

Так как на нашей бирже все опционы являются поставочными, то после введения автоматической экспирации, если купленный опцион вошел в деньги, происходит поставка соответствующего фьючерса.

Часто до последней минуты цена исполнения «гуляет», и есть так называемый pin-риск («булавочный» риск). когда неясно, будет опцион исполнен или нет.

Чтобы избежать этого риска, можно либо закрыть опцион до момента экспирации либо дать поручение вашему брокеру на ОТКАЗ от экспирации.

Неожиданно для меня оказалось, что мой новый брокер заставляет выходить на  автоматическую экспирацию по купленным опционам, мотивируя это тем, что они в деньгах, таковы правила биржи и т.д. 

Хотя я всегда помню аксиому — покупатель опциона может в любой момент потребовать исполнения любого опциона ITM, ATM или OTM ( если по каким-то причинам ему это выгодно).

( Читать дальше )

Вчера, 18 октября, на РБК в бегущей строке прошло  краткое сообщение — 10% самых богатых американцев владеют 89% от всего количества выпущенных акций.

По логике примерно такое же соотношение должно быть и на нашем фондовом рынке.

Это к вопросу о том, кто определяет тренд рынка и почему  прогнозы часто не сбываются.

На Срочном рынке Московской Биржи предусмотрена возможность заведения опционных контрактов с нулевыми и отрицательными страйками. Рассмотрим пример их кодирования для месячного опциона call на июльский фьючерс на нефть марки Brent с исполнением 25 июня 2020 г. со страйком -10.
Короткий код контракта: BR-10BF0
Полный код контракта: BR-7.20M250620СA -10
В случае нулевого страйка (0) для аналогичного контракта:
Короткий код контракта: BR0BF0

См. сайт биржи

www.moex.com/s205

 Читайте и не говорите, что ничего не знали:

www.moex.com/n29095/?nt=0

Кстати, мнение брокеров по этому поводу неоднозначное. Кто-то просто прикрыл «проблемные» контракты, то есть не дает к ним доступ. Другие как-то неуверенно отвечают на вопросы, связанные с отражением «минусовых» покупок в отчетах и налогах.
В общем, есть проблема, ответа нет.


А вот по опционам еще увлекательнее и интереснее:

На Срочном рынке Московской Биржи предусмотрена возможность заведения опционных контрактов с нулевыми и отрицательными страйками. Рассмотрим пример их кодирования для месячного опциона call на июльский фьючерс на нефть марки Brent с исполнением 25 июня 2020 г. со страйком -10.
Короткий код контракта: BR-10BF0
Полный код контракта: BR-7.20M250620СA -10
В случае нулевого страйка (0) для аналогичного контракта:
Короткий код контракта: BR0BF0

( Читать дальше )

Прошло более года после нашумевшей истории с отрицательной ценой на нефть в апреле 2020 г. Но страсти не утихают как у нас, так и за океаном.

Суды продолжаются. Окончательного решения пока нет. Полезно еще раз вспомнить, как это было, и чем же мы продолжаем торговать.

 PS — прошу прощения за длинную ссылку, но она того стоит. Кому тема неинтересна, просто не читайте дальше.

zakon.ru/blog/2021/05/20/igra_vs_derivativ_novyj_podhod_k_sudebnym_sporam_po_aprelskim_fyuchersam_2020_goda_pri_otricatelnyh_

История с отрицательной нефтью продолжается. Продолжаются суды у нас и за океаном. И если есть вероятность появления такого «черного лебедя», к нему нужно быть готовым заблаговременно. 
Вопрос такой. Биржа вроде бы технически реализовала возможность выставления отрицательных цен. Но как это сделать практически? Например,  как выставить  календарную заявку на год вперед по фьючерсу CL — продажа по 100/покупка по -37. Что-то не получается это сделать. Почему?

PS — да, есть еще и опционы, но на 2 месяца вперед, крайний  только  страйк 91. Но в стаканах  абсолютная пустота.

Полным ходом идет ЛЧИ-2021. Там много номинаций, но не хватает одной " Лучший Ждун-2021".Уже 11-й день, как стою на листе ожидания, чтобы прошла регистрация на конкурс. Нормативный срок — одни сутки с момента подачи заявления. По информации брокера О. заявление подано и исполнено.Никакого уведомления от биржи с логином и паролем в ответ не получено. Брокер О. отвечает, что действительно моего ника он не видит на сайте биржи. Но мне это и так известно. Пройти регистрацию повторно через их личный кабинет и по правилам биржи нельзя. При попытке сделать это появляется " поздравляем вас, вы успешно зарегистрированы для участия в конкурсе". На письма на биржу ответа нет. Дозвонился, вежливая девушка ответила, что по регламенту биржи ответ они дадут только через 3-5 дней. Вот такая нелепая ситуация. Поэтому выдвигаю себя на главный приз в новой номинации. Но может есть и другие достойные номинанты и не один я такой ждун?
PS — в трейдинге очень важно ждать благоприятного момента входа в рынок.Чтобы сделать это через ЛЧИ-2021, нужно быть еще более терпеливым и не торопиться.
Черепахи тоже могут выиграть :)