В последние дни идет горячая дискуссия по поводу небывалой бэквардации Si-12.22  и спота доллар/рубль (3...5 рублей).
Ввиду ограничений по валютным операциям на споте, остается хороший арбитраж между «вечным» и декабрьским фьючерсом.

Продажа 62800/покупка 60800 в моменте.
Ожидаемый результат +2000 на экспирацию.

Можно много спорить на тему  прозрачности ценообразования ВФ.
Имхо, этого монстра придумал не человеческий разум, а ИИ.

Ибо Мосбиржа обещала, что это будет зеркальный спот в виде однодневного фьючерса.
А получился на деле некий суррогатный контракт, который «гуляет сам по себе».
Ответ биржи, почему ВФ не соответствует спецификации, является просто шедевром -" его цена определяется спросом и предложением".

Вопрос «кто виноват?» уже не актуален.
Важнее найти ответ «что делать?» и как заработать на аномальном спрэде.

Мосбиржа пообещала, что один раз в квартал будет возможность конвертации ВФ в обычный фьючерс.

( Читать дальше )

Cегодня, 12 октября 2022 г.  ( на 16.00 мск)

*Курс ЦБ РФ = 63,68

*Биржевой курс — спот USDTom = 63995

*FOREX = 64060

*Фьючерсы = 60400 ( декабрь)

*«Вечный» фьючерс = 63.26

*Обменный курс = 66...69

www.banki.ru/products/currency/cash/moskva/

*Календарные спрэды =  500...510 ( декабрь-март)

*Форварды и опционы = для особо любознательных и продвинутых ( курсы см. самостоятельно!)


ВЫВОД

Одна валютная пара, один контракт доллар/рубль дает МНОЖЕСТВО спрэдов и комбинаций.

«Курсы разные нужны, курсы разные важны».

Чувствуете разницу?

На этом можно заработать!

Пара доллар/рубль  на споте, фьючерсе и «вечном» фьючерсе показывает чудеса ценообразования в стиле лебедь, рак и щука.

В полутени остаются опционы, где также царят суровые математические законы вероятности и случайности ценовых качелей.

Тем не менее, матерые опционщики методично и монотонно превращают вариационку в полновесные копейки и рубли.

И не мудрено — например, на их стороне  ее величество ТЭТТА на страйке С160500 ( декабрь).

Турбулентные политические и военные новости  загнали текущую волатильность до небес.
                                     
Поэтому при IV 80+%  продажа этих коллов  по 25-50 рублей ( диапазон премий за последнюю неделю)  дает нам

вероятность проигрыша в 0,0045%.     

Рискните 1000 рублей и получите  католический рождественский денежный приз!


PS -  пытливые и любознательные сами посчитают риски, доходность и приемлемость опционных  спрэдов с использованием  «космических» ОТМ-

( Читать дальше )

«Низкий спрос в России вынуждает маркетплейсы сокращать активность. По данным мониторинга ЦБ, в сентябре объём входящих платежей оказался на 2,5% меньше среднего уровня за II кв. 2022 г. Особенно пострадали отрасли, ориентированные на потребительский спрос: в сентябре спад составил ускорился до 5,1% после сокращения спроса на 1,5% в августе. Более или менее нормально обстоят дела у предпринимателей, кoторые занимаются продуктами питания (люди стремятся делать запасы), сдачей в аренду жилья и туризмом (мобилизация активизировала миграцию мужчин призывного возраста).

Зато спрос на непродовольственные товары, по данным «Сбериндекса», в начале октября сократился на 12,2% в годовом выражении. В таких условиях маркетплейсы ищут новые способы выживания. Wildberries Татьяны Бокальчук традиционно делает ставку на увеличение сборов с покупателей и продавцов. С 8 октября маркетплейс ввёл плату за выгрузку товаров на складах в Коледино и Электростали — ₽1000 за каждую машину. Чуть ранее Wildberries отключил поставщикам, которые работают с «новым балансом» (начисление средств онлайн), вывод средств на расчётный счёт, аргументируя это техническими работами. Так предприятия остались без денег для выплаты зарплаты и налогов, а Wildberries – с оборотным капиталом.

( Читать дальше )

«Россияне теряют интерес к покупкам продуктов питания. По данным CloudPayment, в период с 21 по 30 сентября количество заказов у продуктовых онлайн-ритейлеров упало на 94% по сравнению с аналогичной декадой сентября 2021 года. Также снизился средний чек с ₽2681 до ₽2332.

Тенденция к отказу от онлайн-сервисов доставки продуктов прослеживается давно. Уже во втором квартале 2022 года, когда затяжной характер СВО стал очевидным, а реальные располагаемые доходы сократились на 0,8%, спрос на доставку еды из магазинов упал на 20% по сравнению с  первым кварталом 2022 года. Но тогда спад продаж не выглядел угрожающим, в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) все списывали на сезонный фактор, период отпусков и ожидали восстановление продаж осенью. Но реальность оказалась иной. В сентябре также произошло изменение в товарной структуре заказов. Россияне после объявления мобилизации стали заказывать меньше дорогих сыров, колбас, рыбы, морепродуктов и полуфабрикатов.
Зато вырос спрос на товары длительного хранения: мясные консервы, макароны, крупы, сахар.
Люди готовятся к худшему и делают запасы самых необходимых продуктов.

( Читать дальше )

«С 6-го числа [октября] запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты», — заявил Лукашенко.

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/politics/06/10/2022/633eb3859a79476684ffb51f?from=from_main_8

Имхо, просто и четко действует Лукашенко.
Почти как Сталин.
Наверняка дождемся и снижения цен.
Хороший пример для подражания.
К чему это пост?
А новость позитивная.
А их сейчас очень не хватает.
Да и государство у нас одно, если кто не знал или забыл.
В общем, в Беларуси все тихо, спокойно и мирно.
Нам бы так…

Дмитрий Дризе — о том, кто и как зарабатывает на газовой войне России с Западом

«Турция обратилась к России: мол, дорого очень, денег нет платить за топливо, не могли бы вы предоставить нам отсрочку по платежам. Логика друзей и партнеров понятна: противников-оппонентов в Европе мы отключаем, но неизбежно несем серьезные убытки, которые необходимо компенсировать. В условиях, когда покупателей с каждым днем все меньше, почему бы Анкаре не затребовать для себя лучшие условия, пользуясь, так сказать, крайне выгодным моментом? А вот и последнее сообщение агентства Bloomberg: дружественная Венгрия якобы уже договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежа на €1,9 млрд за газовые поставки.

Между тем, Китай нашел без пяти минут золотую жилу. Поставки российского газа в Поднебесную столь велики, что остаются излишки. Так почему бы его не сжижать и не отправлять в замерзающую Европу? Видимо, цена нашего топлива для восточных партнеров позволяет не только его перепродавать, но еще и инвестировать в строительство заводов по сжижению.

( Читать дальше )