Было ли у Вас такое, что Вы капитализируете прибыль в какой-то системе — и потом жалеете об этом?

Потому что если бы выводили, то заработали бы намного больше.

Следует ли считать, что любая ТС, где капитализация становится невыгодной — это система с чрезмерным плечом (F смещено вправо от оптимального)?

И в любой нормальной ТС капитализация должна быть выгодна.

Но тогда ещё он наблюдение: насколько понимаю, у инвесторов, работающих без плеча, тоже может быть так, что капитализация после определённой точки сыграла против них. Но ведь у них вообще нет плеча... 

Встречал у разных авторов на СЛ утверждение, что найти оптимальную (наилучшую) ТС невозможно — поэтому лучше использовать портфель субоптимальных систем.

Но чтобы искать оптимальную систему и сделать вывод, что она никак не находится, нужно понимать, что именно ты ищешь.

Отсюда вопросы:

Если перед нами несколько систем, как понять, какая из них оптимальная или ближе к оптимальной, чем другие?

Через какой один параметр можно оценить все их сильные и слабые стороны, чтобы понять — «вот оно»?

И если мы пришли к выводу, что оптимальную систему найти нельзя — то ведь даже этот вывод мы делаем на основании того, что некий параметр в рамках одной системы достичь невозможно.

Соответственно, какой это параметр?

В связи с недавними событиями по введению квалов и неквалов, подумал: «А можно ли административным вмешательством в работу трейдеров и инвесторов действительно принести пользу рынку?»

И, к своему же удивлению, нашёл как минимум один пример, когда административное вмешательство принесёт огромную пользу.

Смотрим:

1. Все участники рынка делятся на спекулянтов и инвесторов.

2. Всех спекулянтов государство обязывает создавать спекулятивные портфели не менее чем из 30-50 инструментов.

Смысл: избыточная ликвидность, собранная сейчас в РТС, Бренте, Си, Газпроме и Сбербанке, равномерно растечётся по всем акциям, фьючерсам на акции и валютным парам — и мы получим несколько десятков инструментов с ликвидностью уровня Норникеля. 

А доля Ри или Сбербанка в спекулятивном портфеле любого трейдера не сможет превышать 2-3%, например.

От этого фондовый и срочный рынки только выиграют.  

И мы, наконец, получим большой выбор ликвидных инструментов для алго-спекуляций.

Набиуллина, если ты это читаешь — ход за тобой. 

Как известно, основной вклад в рост СП500 дают всего несколько бумаг. 

Но тогда получается, что большинство бумаг СП500 не растут, а индекс растёт — и мы говорим «американский рынок растёт». 

И выгоднее торговать только эти несколько бумаг, выкинув весь остальной «индекс-балласт».

А не логичнее ли тогда сделать равновзвешенный индекс СП500 и по нему понимать, растёт ли рынок (а не несколько тяжёлых бумаг) или нет?

То же самое — для РТС и МБ.

Если кто знает ещё преимущества равновзвешенных индексов, то напишите.

Например, набираем портфель произвольный: только лонг, только шорт или в любой иной пропорции. 

Если вырос — держим дальше. 

Если снизился — переворачиваем в противоположную сторону. 

И так плывём по течению, торгуя только свою собственную эквити и пластично подстраиваясь под её сигналы в виде прибыльных или убыточных дней.

Вчера новостью дня был арест по подозрению в государственной измене основателя компании «Group IB» Ильи Сачкова.

В комментариях писали, что в России предпринимателей часто сажают. Может это и так, но, лично по моим наблюдениям, эта упрощённая схема искажает суть дела.

По моим наблюдениям:

1. Силовиков в России сажают и подставляют намного чаще, чем предпринимателей. 

2. Силовиков в тюрьмах сидит намного больше, чем предпринимателей.

Согласны ли Вы с этими утверждениями?

Подтверждается ли оно Вашими личными наблюдениями?

JC-Trader только что опубликовал новую запись у себя в ЖЖ и в Телеграм-канале.

Получается, что он жив.

Это отличная новость.

Сколько интересных открытий его ждёт впереди...

Если кто-то не поймёт шутки, то подсказка находится в заметке Если бы осцилляторы работали... (в комментариях).

Возник методологический вопрос.

Если бы осцилляторы (RSI, Стохастик и т. п.) работали, можно ли было бы говорить, что мы, входя по таким сигналам, не следуем за трендами, а предсказываем их появление, с высокой вероятностью?

Или это всё равно обычное трендслежение получается?