SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Foudroyant
Снова об осцилляторах
- 22 сентября 2021, 21:31
- |
Если кто-то не поймёт шутки, то подсказка находится в заметке Если бы осцилляторы работали... (в комментариях).
теги блога Foudroyant
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- боковик
- большие деньги
- брокеры
- бэктестинг
- война
- волатильность
- ГО
- грааль
- графический анализ
- Гусев Владимир Павлович
- диверсификация портфеля
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- ДУ
- евро
- инвестирование
- инвестиции
- инвесторы
- индекс МБ
- индексы
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- кибербезопасность
- корреляции
- купил и держи
- ликвидность
- манипуляции
- маржа
- маржин колл
- маркетинг
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- модель рынка
- мошенники
- натуральный газ
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- опционы
- остановка торгов
- осцилляторы
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфельная теория
- психология трейдинга
- психология торговли
- психология трейдинга
- пузырь
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- свечной анализ
- слив
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- технический анализ
- тинькофф
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фьючерсы
- чёрный лебедь
- чёрный список
- эквити
- эконометрика
P.S. Осцилляторы работают, просто мало кто умеет их готовить
С другой стороны, все индикаторы всегда только о прошлом, в лучшем случае о настоящем. Все. На этом их функциональность заканчивается. К будущему ни один индикатор не имеет никакого отношения.
А вы, простите, что от них хотели?
Доказательство сложное и длинное — выкладывать нет желания
С уважением
Там реально сложно все.
Я до последнего был уверен, что curve-fitting может что-то подправить..
Нет — есть неустранимые закономерности в микроструктуре цен
Зато — при переменном размере позы существуют профитные стратегии на всех рынках (и на LP, и на LA).
Что удивительно.
Если бы мне кто-то лет 10 назад рассказал, что существует универсальная стратегия для работы с любыми активами — я бы просто рассмеялся ему в лицо и прекратил разговор...
С уважением