Есть устоявшееся мнение что трейдингу и/или инвестициям надо учиться 5-10 и даж 15 лет. 
По мне в трейдинге изучать просто нечего. В инвестициях, — ну, недели, думаю, будет достаточно.
Терминал, полагаю, для вас сложности не представляет. Иначе, примите мои искренние соболезнования.
Итак, объясните мне, что такого нужно знать о трейдинге и учить 5-10 лет, чтобы сегодня купить дешевле, а завтра продать дороже, если повезёт. Учтем и то, что будущего достоверно никто не знает.
А в инвестициях? Чё там знать? Как фин отчётность смотреть? Чё, недели на это не хватит? Или там цифры вверх ногами и задом наперед читать нужно?
Так в чем премудрость-то?

PS кстати, у вас есть предположения почему на освоение того, на что обычному человеку требуется неделя, среднему трейдеру обычно требуется 5-10 лет?

PS2 Уже 16 комментов. Так объяснит мне и заинтересованным читателям, чему же надо учиться в трейдинге/инвестициях 5-10 лет?
А ведь чуть ли не все это говорят — 5-10 лет, но четко объяснить никто не в состоянии? )

PS3 39 комментов. Внятного ответа на вопрос нет, и похоже не будет. Просто 5-10 лет. Типа, сказал, и пошел. Нипочему.
Что-то мне это напоминает. Бывали у автослесаря или электрика? Кроме делания умного вида и надувания щек — нет ничего.

Недавно, в очередной раз, потребовался мне фильтр 3-го порядка. Это такая штука, вида:
y(t) = a0*x(t) — b0*y(t-1) — b1*y(t-2)- b2*y(t-3).
Ничего особо сложного. Однако, эта штука, в зависимости от значений коэффициентов а и b, уже может выполнять практически бесконечное число различных функций, и использоваться во множестве устройств и алгоритмов совершенно разного назначения. Многие из таких функций и методики расчета коэффициентов для них уже описаны в литературе, другие — эт вы уж как-нибудь сами — вся необходимая теория тоже уже разработана и изложена. Книжка всего-то ~600 стр, потребная математика уровня полного 3-го курса соответствующих специальностей.
В книге описаны методики расчета как типовых, так и специфических пользовательских фильтров, и не слова не говорится, а куда же эти фильтры девать, где применять, как выбрать их параметры для конкретного применения, и куда ставить. Фильтры редко применяются сами по себе, и обычно являются лишь частью какой-либо системы. В общем, зачем вам все это нужно и нужно ли вообще — это уже ваши проблемы.

( Читать дальше )

Смотрю Ютьюб, и там правило — прежде чем помещать видео, за 2-3 дня на Ютьюб помещают анонс и описание видео.
На днях поздравил всех с Рождеством и пошел считать фильтр 3-го порядка (это практически эквивалент МАшке, но посложней). Думал, займет около часа, но не закончил еще и сегодня. Сегодня дошел до программирования фильтра.
Собственно, отлажу, построю импульсные характеристики и через день-два выложу это на Смарт-Лаб.
Как обычно, постараюсь ответить на вопросы, но учить ничему не буду — для этого есть учебники и инет. Ну, это и нереально.))

ЗЫ Ах, да. Сегодня еще и юбилей — меня отправили в ЧС ровно 100. Присоединяйтесь!

Помнится, где-то до 2012 года у меня были простенькие автоматические ТС — несколько модифицированных МАшек, какие-то дополнительные расчеты — на вход в сделку всего-то 32 параметра, на выход немногим меньше. Параметры ТС наруливались за каких-то 2-3 дня. И я вполне понимал как и почему работает ТС.
Сейчас какие-то сложные расчеты, не оч понятные параметры с непонятным смыслом. Вроде, все пока работает, но уже изменить что-то или понять, почему это вдруг не сработало не оч реально.
И это как-то всё само образовалось — там упростили, здесь объединили, и если по отдельности это имело смысл, то итог — это уже нечто абстрактное, не оч поддающееся интерпретации и толкованию.
Вот, сегодня и подумал, что надо вернуться к истокам и сделать прозрачную ТС, с понятными функциями. Иначе, дальше можно вообще запутаться.
Сложно будет — за много лет многое из функционала уже объединено между собой, и срослось так, что не оч разорвешь. С одной стороны, быстро и удобно — ставишь готовый блок, и думать не надо — все уже изначально отлажено и сразу работает. А с другой…

( Читать дальше )

Было это в году 11-м или 12-м. В эти годы Финам зачастил приглашать меня на свои семинары. Ходил только на 3 из них. Первый семинар в подвале Финама (они в основном там все проходили) был оч неплох. О чем конкретно, уже не помню, но в перерыве давали халявный кофе с булками и баунти-сникерсами. Такая теплая дружественная обстановка. В перерыве прибился ко мне какой-то мужичек, который что-то говорил. Задним числом, по косвенным признакам, подозреваю, что это был наш Хамстер.
Второй семинар был о том, как зарабатывать на рынке. Лектор телосложением напоминал маршала Жукова, но ничего конкретного сказано не было. На любой вопрос ответ был стандартный — это вы узнаете на курсе, который вы оплатите. Могли бы, хоть кофием угостить.
Третий семинар — это был монолог нашего АГ. До этого я его уже неск раз видел-слышал на семинарах РТС и конференциях по алготорговле. АГ у меня прочно ассоциировался с длинными хвостами.
На этот раз АГ рассказывал о своей торговой системе, не помню, приглашал ли он делать взносы и стать инвесторами.) Наверное сейчас, после многих лет, что-нибудь перевру, но основная суть его системы: проводим линию регрессии, определяем стандартное отклонение, задаем порог отклонения котировок от линии регрессии, и при превышении этого порога покупаем или продаем активы. Это называется — пороговое устройство. В теории сигналов — это самая простейшая и самая примитивная обработка, которую можно придумать.

( Читать дальше )

Свою первую торговую систему (ТС) я написал в 2005 или 2006 году, ничего не зная ни о ФА, ни о ТА, ни о рынке вообще, и даже вообще не собираясь торговать на рынке. Мало того, считая это занятием бессмысленным. Делал не для себя, и абсолютно безвозмездно, т.е., даром. Заняло это от 3-х дней до недели нерегулярного и ненапряжного сидения вечерами. Типа, между пивом, воблой, водкой и шашлыком где-нибудь в Коломенском. И, честно говоря, плевать мне было и на эту систему, и на сам рынок — получится хорошо, не получится — и хрен с ней — я никому ничего не обещал.
Сам пришел на рынок в марте 2008 года, когда выяснилось, что построенная мною ТС все это время реально работала, а реально торговать начал где-то, наверно, с мая-июня, и, где-то до октября- ноября, когда Миловидов (так его кажется) запретил шорты.
Кстати, ТС была сделана в Екселе, никакой автоматизации, исполнение сделок руками.
Позднее же были ТС — полные автоматы на Excel-VBA, VB.Net, C#, С++ и какие-то экзерсисы на помесях бульдога с носорогом.
В общем, сделать и отработать алгоритм ТС — это 1-2 недели. Сделать рабочую программу, если с нуля, то это -1-3 месяца, спокойно и не торопясь. А вообще, торопиться абсолютно некуда — новая ТС работает ~2-3 года и замены не требует.

( Читать дальше )

Думаю, уровень курсового проекта студента примерно 3-го курса практически любой технической специальности.
Не скажем им про рынок, а просто дадим набор данных и попросим сделать наилучший алгоритм прогноза и посчитать всяческие доверительные интервалы для такого прогноза. Задача однозначно будет решена. Подобные задачи, кстати, решаются студентами в рамках курсовых проектов.
Помнится, у меня подобная задача была на 4-м курсе, и она уже носила сугубо прикладной характер в рамках конкретной технической дисциплины.

А, между тем, МАшек и Боллинджера хватает абсолютно для всего. Остальные индикаторы практически не несут какой-либо дополнительной информации. Это, кстати, легко показать, но для этого от читателя требуется некоторый минимум образования в области теории систем и смежных с ней ообластях, который у него отсутствует.

В топике не будет готовых рецептов заработка, не будет никаких ТА, ФА и прочих рецептов. Речь идет только о возможности заработка.

Итак, вариант №1 — рынок случаен. Что ж, мы можем сразу сворачивать удочки, ибо никакой заработок на таком рынке невозможен.
Однако, это уже изначально неправильно, зарабатывать можно практически на любом случайном процессе с более-менее стабильными характеристиками. Есть исключения — нельзя зарабатывать? скажем, на процессе, в котором P+x(t+n) = P-x(t+n) =0.5 при произвольном n. Не будем углубляться в арифметику. Факт, что на других случайных процессах зарабатывать можно. Вам только остается выяснить и посчитать параметры случайного процесса. Имхо, вроде, сложности не составляет.

Вариант №2 — рынок неслучаен и управляется внешними (относительно рынка) силами. Например, коллективным мнением участников рынка и, разумеется, их финансовым вкладом в поддержку движения рынка в какую-либо сторону.
В этом случае вообще никаких проблем не возникает- такие движения обнаруживаются и сопровождаются практически любой следящей системой. Есть там какие-либо шумы или нет — значения не имеет.

( Читать дальше )

Книги по ТА, теории Ганна, Эллиотта и прочих можно перечитывать до бесконечности и до полного одержания — ничего нового вам там не откроется — все это молото -перемолото. Что-то новое можно найти в других, казалось бы, далеких от рынка областях — математике, физике, порой даже в каких-то технических дисциплинах, истории развития техники, а, возможно, даже в художественной литературе. Скорее, даже не прямые идеи — типа, делать надо так!, а какие-то косвенные, прямо не связанные с трейдингом мысли, но по аналогиям, ассоциациям приводящим к каким-то интересным для трейдинга решениям.
Сегодня посмотрел док фильм о начале и развитии радиолокации. Началось все в Великобритании в 35-37 годах, а первая в мире цепь РЛС была построена на Южном побережье Великобритании уже в 38 году. От операторов требовалась громадная интуиция и опыт, чтобы интерпретировать сигналы радиолокатора. В общем, все как в трейдинге — интуиция, опыт и после этого много много расчетов. В системе было задействовано сотни (если не тысячи) человек и она позволила уже в 41 году выиграть войну в воздухе, а позднее уже и на море.

( Читать дальше )