НОВОСТЬ от брокера ПСБ

И за пару десятков лет в этом вопросе принципиально не поменялось ничего. Это означает, что нашими силами (частных трейдеров) эту ликвидность не поднять. Нужна четкая взвешенная биржевая стратегия (даже государственная, я бы сказал). Нужна крупные маркет-мейкеры с четкой задачей, параметрами и тп…
Но нет этого. И не видно, чтобы кто-то с этим работал ((

Pablo76, браво.
Только мне кажется вы слегка телегу перед лошадью ставите.
Это должно быть нужно крупным деньгам.
А им не нужно.
И вы их хоть как стимулируйте, не нужно — не придут

Дюша Метелкин, естественно. Но я бы уточнил. Это должно быть либо выгодно большим деньгам, либо неизбежно для больших денег, как условие комфортного пребывания на бирже. Дело в том, что с позиции маркет-мейкера любая торговля всегда прибыльна, таков уж алгоритм. Ведь они, находясь на обратной стороне сделки, всегда покупают дешевле теоретической цены и всегда продают дороже неё. Учитывая, что каждая покупка-продажа маркет-мейкера тут же хеджируется, то он всегда как минимум в плюсе на величину спреда (разницы цены сделки и теоретической цены опциона). При низком объеме торгов крупной организации всё это как бы не надо, с одной стороны. А с другой — он в любом случае не в убытке.
А далее лишь политика. Крупных игроков можно обязать выступать в роли маркет-мейкеров по конкретным инструментам и зажать в рамки определенных параметров. В нашей стране подобные вещи делаются в миллионе разных сфер, ежедневно.
Но только не тут ((

Pablo76, если это всегда выгодно, почему вы сами не встанете в стакан в качестве мм?

Pablo76, автор и пытается популяризировать данный инструмент.
К сожалению, это бесполезно.
Ликвидность с другого конца рынка заливается в опционы, не физиками

Stanis, можно соглашаться, но вопрос совсем не в этом.
Опционы несомненно лУчший инструмент. Я, например, торгую ТОЛЬКО ими.
И стратегий тысячи, бесспорно.
Я же говорю про возможность реализации наиболее успешных стратегий именно на Фортс. И вот с этим то большая проблема.
Фактически тут можно строить стратегии на базе покупки-продажи опционов на весь срок до экспирации. Хотя иногда удается комфортно выйти из позиции до экспирации, и даже совсем чуток потерять не спреде или не потерять вовсе. Но это иногда.
Здесь нельзя выстроить ни одну динамичную стратегию, предполагающую активное повседневное управление позициями и всей конструкцией в целом.

Stanis, да, зарабатывают. Но стратегии с низким риском слишком малодоходны. А стратегии с высоким риском оказываются рискованными настолько, что на фоне трехзначных годовых доходностей грозят обрушить счёт всего за день, иногда за час.
Полагаю, что ориентироваться на показатели ЛЧИ не вполне оправданно, и Вы это прекрасно понимаете.
То, что удалось трейдеру за месяц или за квартал, особенно на небольшом счете, может на далеком горизонте привести к кратным убыткам. Взять хотя бы продажу очень широких стренглов. Вероятность за квартал сделать трехзначную доходность очень велика. Но раз в год, ну или раз в два, а может даже и реже… произойдет ОНО. История это подтверждает. Счёт просто обнулится. И хорошо еще, если не придется сверх него возмещать убытки.

Stanis, несомненно!
Но на высоколиквидном опционном рынке можно на фоне высокой доходности быть непрерывно застрахованным от любых резких потрясений. Точнее даже не так. Любое резкое потрясение, любой гэп, свечка вверх-вниз, падение цены на 0 или в отрицательную зону, принесет значительную прибыль вместо подстерегающего других убытка.
Таких стратегий тоже тыщи. Но они нереализуемы у нас (

Pablo76, кто мешает торговать заграничные?