Блог им. UN_Alex

Неэффективности, методы исследований.

    • 10 октября 2023, 13:00
    • |
    • Aleksey
      Smart-lab премиум
  • Еще
Добрый день.
Неэффективности, методы исследований.
утренний мой дофаминчик, когда арендовал еще

По поводу инструментария работы с рыночными явлениями, тут буду немногословным, меня и так часть коллег критикует немного.
— можно посмотреть труд JC, это описано еще в нескольких вариациях у разных людей.
— рассмотрим, что я публиковал в начале
Неэффективности, методы исследований.

По вертикали обведено, 17 мая 2010 года мосбиржа начала открывать торги в 10ч00м вместо 10ч30м, но часть участников вплоть до 2012 года продолжала «считать открытием» дня 10ч30м, точнее проявлять свою торговую активность, в моем понимании это явление.

Под цифрой 1, мы видим скачки объемов и локальной волатильности на границе часов, это явление.
Под цифрой 2, мы видим скачки объемов и локальной волатильности на закрытии торговой сессии, это явление.
Под цифрой 3, мы видим скачки объемов и локальной волатильности на открытии влияющих площадок и это тоже явление.
Видно еще чего то, кто захочет найдет, кто захочет продлит данные внутри-недельно, увидит влияние на рынок отдельных новостей, действий участников при приближении определенных событий.

Далее, загоняем явление в тестер, и что было до явления и после него.
Вроде приводил пример, Artemunak не одобряет, говорит нафталиновое, а по мне так прекрасно описано, классика.

Вот например про явление 1, на ри, без издержек, оно почти не торгуемое сейчас, если только не сильно его зажимать, чтобы торговать на высокой волатильности
Неэффективности, методы исследований.
реинвест, всем капиталом в сделку
Неэффективности, методы исследований.
еще раз, это почти не торгуемо, но вот это я называю явлением

Тоже самое на си
Неэффективности, методы исследований.
сберофьюч
Неэффективности, методы исследований.
Уточню, цель картинок показать, что на рынке существует какой то процесс, постоянно воспроизводящийся, что видно отчасти по плавности эквити. Постоянно он воспроизводится, потому что существуют какие то участники рынка, которые делают одно и тоже постоянно, думать желательно об этом. Такие процессы видны из исследований рынка. Думайте на ком или на каком процессе вы зарабатываете, что с каким то постоянством происходит на рынке/инструменте.

Можно взять логику процесса описанную выше и применить ее с большим периодом удержания и получить уже вполне торгуемое с хорошей средней сделкой и периодом удержания в несколько часов, в зависимости от вариаций, дней.

Это пример как попробовать думать, глядя на рынок, который вы каждый день видите на мониторах, но чтобы было, что протестировать и возможно запустить в продакшн. 



Опять же нафталиновое, 
Неэффективности, методы исследований.
на грубо, склейка фьюча mix за годы, что не совсем верно, часовики, объемы. 

Как бы это все описано, но во первых не все читали, во вторых полезно самому, мне по крайней мере было все это воспроизвести, потому как когда сам проделаешь, то у тебя появляются мысли, а можно еще вот по другому, мне это помогало.

Видел
— U образный профиль, который в т.ч. может говорить о том, где легче всего действовать всем любимым смарт маням и прочему крупняку, эти предположения уже факторы, засовываем в тестер, получаем полезность.
— трендовость/объемы тут каждый ответит сам для себя, в зависимости от ответа можно увидеть, где поискать контру.
— можно еще придти к выводу, что не все йогурты одинаково полезны и поиграться с данными, как например тут.

Нашли что то на одном инструменте, например на ри, ищите явление на акциях из которых состоит индекс и на валютах, ри валютный инструмент, делался в свое время для удобства нерезов.


На поиск разных закономерностей я потратил несколько лет.
Изобретал много способов взгляда на рынок, которые позволяют найти неэффективности.


Пока все, будут силы напишу еще, благ всем.


Instagram
Chat



Hello world. 15й год на рынке. Путь и текущее состояние. 
Нужно просто взять обычную... 
Скальпинг и путь к системостроительству, продолжение
Псков, «механика рынка», осознание реальности заработка системным трейдингом и необходимость в проверках гипотез.
Первые шаги в выборе программы для тестирования закономерностей на истории.
Кристаллизация подхода к исследованию рынков
Источники идей и важность оттока желчи
Идеи и обратная связь
Траты на жизнь. Место.
Тесты, факторы, методы исследований.

★8
115 комментариев
Покажите свою плавную эквити на реальном счете о чем вас и просил А. Г. и сразу будет видно нашли вы закономерности или нет, а теоретизировать можно вечно…
avatar
prosto, пишите больше
avatar
prosto, да как раз хорошее сообщение, с идеей сделок. Единственное, что я хотел бы, но не увидел — это динамику в процентах и статистику сделок тоже в процентах. И замечание о проскальзывании.

Ведь в алготорговле получаются совсем разные торговые алгоритмы при разных проскальзываниях.
avatar
А. Г., а мне это зачем?
avatar
Aleksey, ну то, что я перечислил — это ключевые параметры для алготорговли. Вам это нужно делать. А в другом контексте я Вашего вопроса не понял.
avatar
А. Г., я не считаю, что должен кому то доказывать, что я торгую
avatar
Так нашли общую систему координат, которая работает на любом инструменте?
avatar
Matrica, кстати, хороший вопрос
avatar
**, зачем вы так? Ведь, пока нет у этого автора рекламы курсов, Ду и др. (Может я пропустил чего)
Для людей, собирающих крупицы полезной информации, есть рациональные зерна.
avatar
prosto, ves2010 авторитетный человек, и сказал правильно
avatar
**, а вы кто? неужели муха?
avatar
prosto, поднажмите еще
avatar
prosto, вам стоит подкрепиться наверное, а то говномет опустел
avatar
prosto, не разглядел, еще раз повторите
avatar
prosto, надо повторить, раз довольны
avatar
prosto, 
так как они якобы ВСЕ поголовно коррелируют с индексом РТС. :)

Клевый робот для слива депозита получится!
Я с алготрейдеров балдею уже который год. Казалось бы, чего проще, есть описанная 100% рабочая система, возьми, прочитай, пойми. А далее в коде надо только объяснить машине, какие экстремумы считать, и какие пропорции должны получится. Главное что ты и без роботов сам ручками торговать сможешь.
Но нет, мы копаем не там где золото, а там где нам привычнее. И потом все еще удивляемся, а чего Храаль то не находится?!
avatar
Matrica, вас нам не хватало, вэлкам
avatar
Aleksey, не, спасибо. Я уж как нибудь сам по себе. Тот кто ту ТС разобрал и понял, в детских кружках уже не участвует. Во первых каждый заплатил за это очень дорогу цену, во вторых, каждый берет эти Знания самостоятельно. Но они в открытом доступе! Даже индикаторы бесплатные нами выложены, берите и изучайте.
avatar
prosto, ну пубертат там, прыщи, не отросло еще, надо выговориться, все понимаю
avatar
prosto, вы и Фрейда знаете?
avatar
prosto, просто имею богатый опыт общения с программистами в разных сферах (и по рынку тоже), плюс у меня уже есть индикатор для МТ4, который любое движение приводит к общему стандарту.
avatar
Matrica, индикатор это звучит гордо, продолжайте, вы на верном пути
avatar
Aleksey, продолжаем, не переживайте (индикатр кстати как уже писал выше, совершенно бесплатный, мне не цыгане, денег за няшечки не берем). Умные люди делают бесплатные вещи для умных людей, мнение хомяков их ваще не интересует. Хомяку даже если указать верное направление, мозгов не хватит дойти до того места, где тонны хлебушка лежат.
P.S. — вы в очередной раз подтвердили нашу стародавнюю выборку. 98% населения бестолку указывать где искать мат. пропорции. Они тупо пройдут мимо, обосрав при этом все добрые начинания.
P.S.S. — хотя если посмотреть на оставшиеся 2% и потусовать в том обществе, там все тоже самое. Срач на сраче. Но там хоть люди мозги напрягают.  
avatar
Matrica, спасибо, что делаете усилие над собой и общаетесь с нами, с 98% хомяков

avatar
Aleksey, я не делаю усилие. Я просто озвучиваю инфу. Кому интересно, тот стучится в личку или спрашивает на форуме. По возможности помогаю всем заинтересовавшимся.
А уж как я это озвучиваю, это чисто мой выбор по настроению. Могу мягко, могу жестко. Все от оппонента зависит.
Через пару тройку постов интеллектуальный уровень собеседника начинает проявляться.
avatar
Matrica, вы не инфоцыган случаем? личка, помогаю
avatar
Aleksey, не, я на противоположной стороне. Я тот кто помогает включить свои мозги и самому начать зарабатывать. Но не бесплатно. Шекели за это заплатите не мне, а своему Ангелу. А вот он с вас возьмет по полной. ))
avatar
Matrica, шекели любите?
avatar

Aleksey, и тугрики тоже, как и баксы с евриками, лиры (турецкие), юани, деревянные рубли, фунт у меня ваще любимчик (я им торгую)… И далее по списку.
Вы пластинку-то смените? А то лишь бы чего ответить, не включая мозги.
Молодежь, вы говна (негатива) по полной еще не нюхали. Сейчас начнете. Это не только к вам относится. Поколение Z и ТикТока будет погружаться в пучину пахнущую сероводородом! Ну это я про внутреннее. Скоро о себе много чего интересного узнаете, что вы реально из себя на самом деле представляете, как умеете решать проблемы и бороться с трудностями. А встреча с собственным внутренним дерьмом и слабостями, это и есть тот самый АД, про который в Библии пишут.

avatar
Matrica, хм, пенсионер, тяга к религии, торгует фунт, есть индикатор на МТ, любит говорить про фекалии
avatar
Aleksey, и таким образом хомяк не врубившись в ЗНАМЕНИЕ, которое ему спустилось свыше, прошел мимо Храаля!
Мля, стандартная реакция.
Поэтому так радуют те редкие кусочки алмазов среди навозной кучи, кто может фильтровать базар (а для этого мозги надо включить, и выключить свое ЭГО). Вот ради них и пишу везде.
avatar
Matrica, интересно пищите, продолжайте
avatar
prosto, у вас учебник по психологии перед собой?
avatar
Алекс, объёмы не работают. Причем по множеству причин сразу. И вот ещё одна
smart-lab.ru/blog/866173.php
рулит интермаркет, всё взаимосвязано.

И Вряд ли вы прислушаетесь, но средний объём прибыли на сделку рулит, без указания его все графики бесполезны. Вот только вчера случайно увидел как моё проскальзывание было в десятки раз выше планируемого в мегаликвидном тикере. Пока моя лимитка переставлялась цена пипец как убежала за 2 минуты, так что 0.5% прибыли на сделку это ещё мало. Мутные нафталиновые  трейдеры в реале вряд ли вообще торговали чтобы такое увидеть или вводят народ в заблуждение специально.
avatar
Artemunak, простите, ну не считаю я вас авторитетом в трейдинге, вы хохмач, хороший человек наверное.
А Анатолия считаю, например, и на то у меня есть свои причины.

Не надо мне говорить, что работает, а что нет, у вас 0,5 мало, кто то с 0,15 обходится.

Не хотел так, конкретно кому то лично отвечать, но раз уж вы себя не сдерживаете, то и мне можно. Для меня достаточно ущербно выглядит, когда кто-то говорит про не работает, объем не работает для анализа рынка и нахождения закономерностей или для описания в виде конкретных систем? вы вероятно не читаете даже, у вас ответ есть до прочтения.

Показан метод, полезность есть, если вам это не понятно, ну значит так. Многим понятно, например.

Часто даже у коллег знающих о какой то закономерности, у одного все отлично работает, у другого нет, ну так бывает. Не учите меня пожалуйста.

Я пишу все по сути для себя 10 лет назад, не для вас.
avatar
Aleksey, ваши слова…
Показан метод, полезность есть, если вам это не понятно, ну значит так. Многим понятно, например.
Мне ваще не понятно, хиде показан метод?!!! Куча безсвязанного текста, какие-то непонятные картинки… Вы чего и где конкретно ищите?
avatar
Artemunak, я обломал ваши инфоцыганские порывы? откуда такая болезненная реакция? Ну не работают системы с 0.5%, смиритесь с этим.
Попробуйте найти с 1% хотя-бы. В чём проблема? Они не такие красивые на картинках?

Я понимаю что я не авторитет здесь, я не рисовал картинок с системами ниже 0.5% на сделку и не разгонял кучу счетов на комоне чтобы потом удалить неудачные.
Но прислушайтесь в Весу, АГ, Павлову. Все кого я считаю не мутными челами сто раз писали что прибыль на сделку это база. Заодно можете про объёмы у них поинтересоваться. Вы же интересовались у разных людей разными вещами, но почему-то упустили базу и упустили мнение более авторитетных людей. Да и потом рынок меняется и всё меняется, никогда не стыдно обновить своё мнение и подходы.
avatar
Artemunak, вы сами себе отвечаете?
приятно поговорить с умным человеком?

вы вообще сорвали покров просто, не знаю как и быть дальше, раскрыли правду прямо.

Не работают ВАШИ системы, у ВАС. 

Вы лудоман, насколько я могу судить, о чем надо признать с честью признавались, насколько помню.

Лучи добра и бобра посылаю вам, не грустите, сходите в те места, о которых вы так много пишите.
avatar
Artemunak, прибыль на сделку зависит от типа модели. Если это трендовая дневная модель, и вы вошли в неё внутри дня, это одна прибыль.
Если на дневках флет, то и волатильность внутри дня будет другая, но при этом могут дать сделать 2-4 сделки внутри дня с повышенным профитом.
Поэтому несколько не совсем правильно оперировать понятием прибыль на сделку.
Лучше оперировать понятием прибыль за день на флете и на тренде.  Это математически более точно получается. Как раз удается понять насколько математически точная у оппонента ТС.
avatar
Artemunak, всё отлично работает. В таких очевидных сэтапах, как привел ТС, очень большая конкуренция, поэтому ключевой момент — это техника исполнения, а также небольшой тэйк. Небольшой тэйк, опять таки, следует из простой логики, чем больше конкуренция, тем меньше должен быть тэйк, в пределах разумного конечно.
avatar
Reznor, 
всё отлично работает.
 это техника исполнения, а также небольшой тэйк


На слово не принято верить.
Должна быть не техника исполнения с тейком, а исполнение реверсным роботом закономерностей

avatar
Reznor, а зачем грааль спалили щас?
Artemunak, смешно — без объемов я ни одну сделку не смогу открыть — место надо видеть — объем кажет где и что
Кристина Трейдер, Artemunak поторопился, не прочитал внимательно, я его использовал, чтобы увидеть места активности, не более. Тут нет ни у кого противоречия, на самом деле.
avatar
prosto, ну вес иногда любит потроллить, причём так что не до конца понятно где именно троллинг. Но вес написал полезного больше (и раньше) чем кто-либо ещё здесь.
avatar
Artemunak, тут Храаль НИКОМУ НЕ НУЖЕН!!! Зарубите себе на носу. Выкладки были, на 100% точную ТС, так же как и картинки… Но тут это никому не нужно. Всем надо раскрутить свою телегу.
Как же вы ТикТокеры достали своим дебилизмом. Хоть вешайся.
avatar
prosto, подкрепились?
avatar
prosto, у вас там команда за ником работает? Вы поесть отходите?
avatar
prosto, продолжай)
avatar
Слишком часто. Куда спешить? Оптимальная частота — раз в неделю. А так посты кончатся через дней 5-7. И что дальше — все потонет в архивах, местная шушера через месяц и не вспомнит.
avatar
silentbob, аплодирую! Закон рынка, после очень быстрого движения по цене, следует очень долговременный откат по времени. Наш пациент еще недельку-две подышит, а потом впадет в кому. 
avatar
Matrica, а я вот решил подать заявку в чат
avatar
silentbob, отвечу словами из старого анекдота — там рыбы нет и не будет! Не нужны алго и алКо торговля, если нет понимания как устроен рынок. Методом научного тыка (перебора) никогда не найдутся четкие математические связи и пропорции. Это сперва все делается ручками, и только потом переводится в код. Пока знаю только одного такого человека, у кого робот стабильно круглосуточно зарабатывает. Причем на любом инструменте. Единственная настройка робота — шаг цены, он для каждого инструмента чуть чуть разный.
avatar
Matrica, а выходные и праздники зарабатывает?
avatar
Aleksey, не, я ваще не зарабатываю. Я дурью маюсь. Прилагаю максимальные усилия, чтобы заставить себя запустить терминал и открыть хотя бы одну сделку. Каждый день одно и то же. Это как жрать макароны на завтрак обед и ужин в течении 360 дней… Это не работа, это КАТОРГА!
avatar
Matrica, неужели тарелочка? © Золотой теленок

Я крутил эти коробки-веера-шаги цены и времени. Не работает. 50-50 или отскакивает от луча, или прошивает. Определенная логика есть, но она и без коробок ясно и понятно видна.

Удивительных прогнозов или трек где все сделки прибыльные никто из коробочников не показал, вот в чем дело.
avatar
silentbob, работает всегда на 100%. Просто именно правильная логика долгое время не понятна. Т.к. её никто не объясняет. Максимум только намекают. Ну и до кучи, нормальный полный универсальный индикатор коробки есть только для мт4 (бесплатный). На остальных платформах она урезанна. Из-за этого вы не видите части моделей или углов.
P.S. — Ганн в своих трудах пишет открыто с примерами, ничего не скрывая. Но информацию дает в разных главах маленькими кусками. Вся трудность собрать эти кусочки в четкую логическую систему. Ну и на м5 там вообще модель переходит в другую модель, которая переходит в третью. Короче пока разберешься как эти модели друг в друга переходят, как их смотреть и искать. мозг успевает раз 100 взорваться!
avatar
Matrica, я это читал-ковырял в 2011 году, не было тогда готовых коробок. Были разные разработки, но все мимо. Принцип везде один и тот же — слабо откатили — продолжат движение. Сидьно откатили — развоот. А потом туда паттерны, явления, тайминги. Повторяю — удивительных прогнозов или эквити полученных при использовании только методик Ганна я не видел. Злые языки шепчут что Ганн как и Эллиот кончил в нищете под забором.
avatar
silentbob, коробка была для мт4, но не полная. Мы потом с друзьями её пару лет причесывали.
Принцип принципом, но по коробке сразу видно цели и время где может развернуться цена. А дальше просто подходим в нужное время к монитору за 10-15 минут.
Повторяю — удивительных прогнозов или эквити полученных при использовании только методик Ганна я не видел.
Их никто не увидит. Кто разобрался с Ганном, чудным образом тупо исчезают со всех форумов. Остаются единицы, кто периодически что-то пописывает. Но и они через пару тройку лет так же уходят из медиа пространства.
avatar
silentbob, золотые слова!))))) я пост писала про этот бред
Matrica, думаю даже меньше, но это не повод держать говнометы разряженными.
avatar
silentbob, ну и занырну опять, делаю пока в кайф)
avatar
cerberus, на каждую хитрую жопу, есть болт с обратной резьбой!
Времена нынче изменились, как и реакция людей. Если раньше такой топик тупо пропустили бы, то сейчас весь негатив (а ТС походу собрался народ объегоривать), вернется ему с троицей буквально сразу! А не как раньше, лет через 10.
avatar
Matrica, вы слесарь или проктолог?
avatar
Aleksey, имел отношение и к первому, и ко второму.
Могу эксцентрик на унитазе поменять не снимая унитаз, который вплотную к канализационному патрубку приставлен.
Так же собирал калькоскопы и цистоскопы на одной из прошлых работ. Куда их суют, можете погуглить сами!
Вам что будет ближе?
avatar
Matrica, у вас богатый опыт, он пригодится вам на рынке
avatar
cerberus, комментарий про злые языки и жопы. Лень перепечатывать
avatar
Makstrade, думаете есть мотивация отвечать вам? 
avatar
cerberus, продолжайте вести наблюдение!
avatar
prosto, профессора Доуля, да
avatar
prosto, ем вот, и вам не грустить
avatar
Krendel, 
avatar
Спасибо, немножечко в голове укладывается. Система образуется  от нахождения явлений более-менее постоянного характера. Получается, что весь рынок — это тоже система, слишком сложная для поверхностного или дискретного взгляда. Значит, есть надежда, что кто-то может познать гармонию рынка. 
Только вы не смейтесь), я понимаю немного, зато структурируется разрозненная собственная моделька. Иногда всплывает детский  стишок
«Море волнуется — раз,
Море волнуется — два,
Море волнуется — три. 
Морская фигура — замри!»
avatar
Матрёшка, так а над чем смеяться?
Примеры которые я приводил они как раз иллюстрируют, что существуют постоянные процессы разной периодичности на рынке, задача системного трейдера найти и использовать их во благо. Часть примеров с малой средней неторгуемы, но во первых так было не всегда, потому как часто это зависит от издержек и волатильности. Например есть явления похожие на es и ри, но в Америке их не отторговать из за более низкой волатильности общей, процесс есть, а не взять, а на каком нибудь более развивающемся рынке, то, что неторгуемо в России будет возможно торговать, как пример говорю. То есть все верно, важны издержки, проскальзывания, а следовательно и средняя, но мой фокус был на другом, на том, что надо искать повторяемость, как основу системности, а она происходит от действий участников. То есть системами часто мы торгуем других участников.
avatar
Aleksey, у Романа Андреева, как понимаю, система как раз основана на торговле других участников, где наклонные уровни — как раз более эмоциональные.
avatar
Матрёшка, около касаний цены наклонных уровней есть повышение активности участников, скорее всего это частники, хватит ли их объёмов чтобы создать эксплуатируемые явления, но и линии бывают условно на разных тф, на каких то хватит. Пробуйте формализовать и проверить в тестере. Романа посты видел, но никогда не пытался разобраться в том, что он пишет.
avatar
Aleksey, у него надо видео смотреть.
avatar
Матрёшка, не отвергаю, но не вижу конкретно для себя потребности разбирать чужие методы. Будет более понятно, когда дораскажу, на чем я сейчас остановился и почему сделал такой выбор.
avatar
Матрёшка, так рынок так и ходит, АВС — 1-2-3, далее или кратковременная коррекция, и новая фигура замри, или же разворот тренда.
Это вам рисунок Вселенской Модельки, она основа любого движения.


P.S. — пропорции не соблюдены ваще, просто аналоговый чертеж, как база. А пропорции каждый день разные. Но структура всегда (в 98% случаев) сохраняется.
avatar
Matrica, видимо, начинаю изобретать собственный трёхколёсный лисапед))). С математикой и начерталкой немного дружу, смотрю на всё с точки зрения гармонии  и равновесия, есть время ещё на подумать. Неустойчивая система существовать долго не сможет. Согласна.
Главное — в своей голове раскардаш убрать. Или уйти с рынка.
Напрягаться надоело, поэтому как пойдёт.
avatar
Матрёшка, почитайте Ганна. Он про гармонику постоянно пишет, и как её находить.
avatar
неплохая перепись баранов в коментах получилась)
avatar
robomakerr, 
avatar
Aleksey, Мне все понятно, а этих Matrica не слушайте, они теоретики на форексе кухнях сидят на центовых счетах. Я с ними постоянно ругаюсь
 Хорошая статья, вот сразу видно человек умный
Кристина Трейдер, спасибо за оценку
avatar
Aleksey, Пишите еще, я тут ни кого не читаю кроме Вас
Кристина Трейдер, постараюсь дорасказать свою историю, написал пост и СЛ его не сохранил, сижу набираю заново
avatar
Aleksey, ждем новых выпусков
Aleksey, я бы комменты открыла, очень смешно читать их, когда люди теоретики которые на бирже не торгуют учат как системы создавать 
Кристина Трейдер, я открыл, но такого срача давно не видел и мне друзья, коллеги написали что как я терплю, вот я и разрешил комменты только друзьям. Вэлком в друзья.
avatar
Алексей, я уже в нескольких ваших постах встретил слово «зажимать» можете прояснить, что вы имеете в виду?
avatar
Здравствуйте.
Поясните, пожалуйста, как использовать эти явления.
«Под цифрой 1, мы видим скачки объемов и локальной волатильности на границе часов, это явление.»
Это понятно. Есть какая то закономерность. Как понять что с ней делать?
avatar

теги блога Aleksey

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн