почему некоторые посты Мальчика это шляпа

Александр Сережкин, расист

Artemunak, список простых смартлабовцев можно посмотреть в моем ЧС. Там столько простоты, которая хуже воровства, что аж заколдобишься. 

Artemunak, мне проще собирать портфели из систем. Тем более, что при этом исчезает нужда строить на одном ряде истинный грааль. Иной раз в портфель лучше ложится средненькая, кривобокая система. А кривенькие системы проще конструировать. Хотя это и странным мне кажется, в силу старых привычек. 
У меня были потуги систем на грозди активов типа «выбор сильных». К сожалению, как снял с торговли в 2012 году, так и не поставил ничего такого взамен. Хотя копался прилично.

Artemunak, 

А.Г. вроде тоже не особо пишет про межрыночый анализ и всё про отдельные характеристики на одиноких тикерах говорит. Он недоговаривает или что?

Я чаще всего пишу о торговле одним активом. Но один актив — это не обязательно цена акции или фьючерса. Например, если Вы торгуете статарбитраж или Long Short term, то у Вас тоже один актив — спред. Если торгуете опционами с одним сроком погашения, то в рамках гипотезы БШ опять получаете один актив — волатильность.

А что касается многих активов, то чисто теоретически мы переходим от задачи статистического прогноза одного будущего приращения к прогнозу вектора будущих приращений. Если в этих приращениях нет устойчивой отрицательной корреляции отдельных координат, то сложность поиска решения возрастет в разы, а «выхлоп» будет «нулевым».  А если мы говорим об акциях или фондовых индексах, то там как раз этой устойчивой отрицательной корреляции я не нашел даже в штатах, не говоря уж о России.

Что касается задачи использовать прошлые ценовые данные по нескольким акциям для торговли одной, то для российских акций я ее решал, но ничего вразумительного не нашел.

Artemunak, мой таймфрейм — дневки и на нем я никакой взаимосвязи между РТС и FTSE точно не нашел. А для доллара есть простое и всем  известное соотношение:

Long RI ~ Long MIX+Short Si

И в его использовании для трендовой торговли со средним временем в позиции от 2-х дней и дольше я просто не вижу смысла.

Artemunak, так не притворяются «ветошью». Твой пост посмотрели более 3,4К человек, так это и есть они — простые смартлабцы, среди которых как зарегистрированные на смартлабе, так и нет. В разной степени эти 3,4К знают кто такой этот Мартынов. Есть ли смысл подчеркивать, что ты его уважаешь и пишешь для него свои посты? Именно это я немного не понял.

Artemunak, давно убедился, что мальчик чистой воды теоретик из бывших математиков. Который пытается применить свои знания математики к бирже. Но на бирже это не работает. Далеко не каждый перельман сможет заработать на бирже, как и далеко не каждый успешный трейдер сможет стать перельманом. Это разные области знаний. Но мальчик пока не дошел до этого.

T-800, у мужчины «Мальчик buybuy» есть фанаты и они говорят, он достаточно сильный. Но чувство теоретизма меня тоже никогда не покидало

Андрей К, там основной фанат 3Qu. Они вместе теоретическими разработками систем по ночам занимаются. Согласен, что математики сильные, но к бирже пока еще не подобрались.

Очередной пример ошибки мальчика был в его недавнем посте взять 10000 свечей и на основе этого ряда делать какие-то выводы. Но для минуток это меньше месяца, а для 5 минуток это меньше квартала. В то время, как, например в SIшка в этом году во втором и третьем квартале это совершенно разные инструменты. И выводы сделанные для одного квартала, а тем более для одного месяца не подходят для другого периода.

Поэтому мальчик может сколь угодно долго применять матаппарат на коротких отрезках, но это не позволит ему заработать на последующих периодах.

Мальчик buybuy, если существует метода, которая одинаково работает на всех рынках, то 
а.) все рынки одинаково неэффективны;
б.) на все рынки в равной степени влияет один и тот же набор факторов, либо существует как минимум один такой фактор, до сих пор никем не обнаруженный (видимо, кроме вас) и, как следствие, не заарбитраженный;
в.) все рынки обладают одинаковой ликвидностью (если сформулировать жёстче: ликвидность любого рынка бесконечна — что, как по мне, противоречит идее неэффективности рынков, которая связана с ограниченной ликвидностью).

Ну как бы, примерно

1. да
2. нет
3. нет

С уважением

Мальчик buybuy, если существует метода, основанная на одной одинаковой неэффективности, которую невозможно заарбитражить, то человек, открывший её, не будет её скрывать, а как можно скорее предъявит её человечеству, потому что если эта неэффективность не имеет за собой фундаментальных факторов, а связана только лишь с абстрактно-математическими свойствами цены, то эта неэффективность будет существовать всегда, и подробное публичное описание её не убьёт, поэтому первооткрыватель сможет и дальше на ней зарабатывать, и при этом первооткрыватель войдёт в историю, как один из величайших людей, перевернувший все представления об экономике и изобрётший вечный двигатель. 

Либо первооткрыватель будет её тщательно скрывать, потому что
1.) он понимает, что человечество к такому открытию не готово, и само открытие может привести к катастрофе экономической системы и к неизвестности дальнейшей судьбы человечества — и первооткрыватель не хочет открывать этот ящик Пандоры;
2.) с первооткрывателем, узнав о его открытии, связались рептилоиды, которые сами об этой неэффективности, разумеется, давно знают, и намекнули ему, что ок — сам на этом можешь по-тихому зарабатывать, но остальным ни слова. 

Ну как бы, красиво

Но не так

С уважением

Ну как бы, про рептилойдов — это аргументище:))) Напишите, если Вы такой (ая) знаток рептилойдов, кто из их племени развязал украинский кризис? Аргументы про Путина сразу в топку, он не рептилойд — это аксиома!)

bozon,  Напишите, если Вы такой (ая) знаток рептилойдов, кто из их племени развязал украинский кризис?

Так это не бином Ньютона. Рептилоидам нужно физическое золото, чтобы с ним улететь на свою Небиру, они его и набирают. Так что просто смотрим где это золото оседает. В случае Украины это Англия (куда и вывезли скифское золото с Украины). 

Евгений Петров, Небиру т.е. Плутон, который со дня на день должен пересечь орбиту Земли к нам на встречу?

bozon, Небиру т.е. Плутон, который со дня на день должен пересечь орбиту Земли к нам на встречу?

По моим сведениям Небиру в 50 световых годах. Но рептилоиды могут напускать туману в публичном поле. Я даже не исключаю что рептилоиды не являются единой силой, между ними действует конкуренция. Подставляют друг другу ножку чтобы самим побольше золота собрать и руководству с Небиру отчитаться. Например в семидесятых Де Голь вывез физическое золото из Америки во Францию. Тогда Американские рептилоиды озверели, дефолтнули долг и подняли ставку до 20%. Но, конечно, это мог быть рептилоидный договорняк. 

Евгений Петров, а как золото помогает им вернуться домой? Если как ядерное топливо, то на Земле есть металлы тяжелее свинца, ядра которых излучают энергию связи с нейтронами, например, обогащённый уран.

bozon,  а как золото помогает им вернуться домой?

Этот вопрос ждет своего исследователя.

Ну как бы, не угадали

Все гораздо проще. Практически, как в букваре:

«Бабки всякие нужны. Бабки всякие важны»

Поэтому — конечно, никто ничего не будет публиковать

С уважением

P.S. Ну и Вам не советую )))

Мальчик buybuy, 

все выявленные мною закономерности работают на всех рынках

… и на всех таймфреймах. И не только на графиках… :)

Artemunak, 
1.это ж классика, такое надо брать.
2.я так и подумал
3.возможно
4.совершенно точно нет
да и ладно.вопрос: если бы ты тестировал боты на битке сегодня результаты и выводы по байэндхолд изменились бы?

Artemunak, ясн.