SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
НЕДЕЛЬНЫЕ стрэнглы
- 17 августа 2023, 09:39
- |
5 дней тому назад — все прошло по плану и переходим к открытию нового стрэнгла в диапазоне -С100000… — Р85000 на 24.08.23.
( из архива)
«ПРАКТИКУМ — короткий широкий стрэнгл на 17.08.23Итак, тестим новый калькулятор от Мосбиржи на примере Si.
потенциал премий 137+20=157 (доход)
срок инвестирования 5 дней
капитал (ГО) 10000 руб.
доходность 157/9732=1,614/5=0,3228х360=116,21% годовых
Кому интересно, проверьте на практике или через калькулятор корректность расчетов.»
smart-lab.ru/company/moex/blog/927267.php
( из архива)
«ПРАКТИКУМ — короткий широкий стрэнгл на 17.08.23
- 12 августа 2023, 15:13
Итак, тестим новый калькулятор от Мосбиржи на примере Si.
По нашим расчетам при текущей биржевой цене БА 99.43 и прогнозе, что курс останется в диапазоне 90000...105000 (фьючерс), получаем:
потенциал премий 137+20=157 (доход)срок инвестирования 5 дней
капитал (ГО) 10000 руб.
доходность 157/9732=1,614/5=0,3228х360=116,21% годовых
Кому интересно, проверьте на практике или через калькулятор корректность расчетов.»
smart-lab.ru/company/moex/blog/927267.php
теги блога Stanis
- Индия
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
Естественно, верхнюю или нижнюю границу можно сдвигать.
Доходность от этого только выиграет.
Все проверяйте на калькуляторе.
Для этого он и предназначен.
нет, это же неделька.
С100000 там крайний страйк с премией более 100.
Можно и повыше уйти с меньшей преимей.
С110000 можно на сентябрь открыть, но это будет уже полу-календарь.
Хотя в большом портфеле есть уже ранее открытые С110000… С116000 на сентябрь.
Серия стрэнглов это всегда хорошо )))
прочтите предыдущий пост
«ПРАКТИКУМ — короткий широкий стрэнгл на 17.08.23
срок инвестирования 5 дней
капитал (ГО) 10000 руб.
доходность 157/9732=1,614/5=0,3228х360=116,21% годовых
это пример стрэнгла на неделю.
роллируйте и считайте каждые 52 недели.
по любой методике.
И смущает риск снижения курса ниже 90. Он так бодро пошел падать, что через неделю может быть и на 85.
3. Еще огорчает несправедливая цена опционов. Иногда она близка к теоретической. Но чаще очень далека.
Вот пример, я держу хэдж валюты (купил P100000 21.09), теоретическая цена опциона 8300, а в стакане готовы выкупить мой пут всего за 3800 при фьючерсе 92300. Это как получается, они выкупят по 3800 и мгновенно заработают почти 4000 руб. Бред ведь полный.
«Посмотрел ликвидность по этим недельным опционам в стакане.»
СЕГОДНЯ ДЕНЬ ЭКСПИРАЦИИ — в пятницу или понедельник еще не поздно открыться.
ликвидность появляется появляется после экспирации.
ставьте свои объемы и цены в стакане — будет другая картина.
все равно вам некомфортно?
применяйте иные стратегии — их великое множество.
Имхо, полупустые стаканы как раз для синтетики или досрочной поставки.
На сентябрь покупал Р98000 по 3200 как часть стрэддла.
Провалились до 93000.
Закрыть в стакане — потерять 1000.
Тэта недополученная значительно меньше.
Пришлось досрочно исполнить — профит зафиксирован, ГО освободилось.
А купленные коллы С98000 по 3100 остались, но они уже перекрыты дальними С100000… С116000.
Как-то так.
А если до 80 ?
а если ничего не делать, ваши рубли превратятся в тыкву )))
торгуйте спрэдами правильно — и будет вам монотонный доход.