Блог им. Stanis

НЕДЕЛЬНЫЕ стрэнглы

    • 17 августа 2023, 09:39
    • |
    • Stanis
  • Еще
5 дней тому назад — все прошло по плану и переходим к открытию нового стрэнгла в диапазоне   -С100000… — Р85000 на 24.08.23.  

( из архива)
«ПРАКТИКУМ — короткий широкий стрэнгл на 17.08.23
    • 12 августа 2023, 15:13Еще

Итак, тестим новый калькулятор от Мосбиржи на примере Si.

По нашим расчетам при текущей  биржевой цене БА 99.43  и прогнозе, что  курс  останется в диапазоне 90000...105000 (фьючерс), получаем:

  потенциал премий 137+20=157 (доход)
  срок инвестирования  5 дней
  капитал (ГО)  10000 руб.
  доходность 157/9732=1,614/5=0,3228х360=116,21% годовых 

   Кому интересно, проверьте на практике или через калькулятор корректность расчетов.»

    smart-lab.ru/company/moex/blog/927267.php
    


★1
13 комментариев
Для минимизации рисков держим самый широкий коридор.
Естественно, верхнюю или нижнюю границу можно сдвигать.
Доходность от этого только выиграет.
Все проверяйте на калькуляторе.
Для этого он и предназначен.
avatar
Stanis
Stanis, наверно C110000, а не С100000?
avatar
Pablo76
Pablo76, 
нет, это же неделька.
С100000 там крайний страйк с премией более 100.
Можно и повыше уйти с меньшей преимей.


С110000 можно на сентябрь открыть, но это будет уже полу-календарь.

Хотя в большом портфеле есть уже ранее открытые С110000… С116000 на сентябрь.
Серия стрэнглов это всегда хорошо )))
avatar
Stanis
5 дней тому назад — все прошло по плану
А в рублях это сколько? Но можно и в процентах, но не годовых, а от вложенного ГО. Потому что годовую прибыль считать по одному единственному стренглу это какая-то хитромудрость.
avatar
Veterok
Veterok, 

прочтите предыдущий пост
«ПРАКТИКУМ — короткий широкий стрэнгл на 17.08.23
    • 12 августа 2023,
    • потенциал премий 137+20=157 (доход)
        срок инвестирования  5 дней
        капитал (ГО)  10000 руб.
        доходность 157/9732=1,614/5=0,3228х360=116,21% годовых Еще
avatar
Stanis
Veterok, 

это пример стрэнгла на неделю.
роллируйте и считайте каждые 52 недели.
по любой методике.
avatar
Stanis
+3
Посмотрел ликвидность по этим недельным опционам в стакане. Честно говоря не знаю как ими торговать — по 1 штучке спрос/продажа. Даже если соседние набирать ну никак не набирается хотя бы 30-50 опционов.
И смущает риск снижения курса ниже 90. Он так бодро пошел падать, что через неделю может быть и на 85.
3. Еще огорчает несправедливая цена опционов. Иногда она близка к теоретической. Но чаще очень далека.
Вот пример, я держу хэдж валюты (купил P100000 21.09), теоретическая цена опциона 8300, а в стакане готовы выкупить мой пут всего за 3800 при фьючерсе 92300. Это как получается, они выкупят по 3800 и мгновенно заработают почти 4000 руб. Бред ведь полный.
avatar
Alexide
+1
Alexide, 
«Посмотрел ликвидность по этим недельным опционам в стакане.»
СЕГОДНЯ ДЕНЬ ЭКСПИРАЦИИ — в пятницу или понедельник еще не поздно открыться.
ликвидность появляется появляется после экспирации.
ставьте свои объемы и цены в стакане — будет другая картина.

все равно вам некомфортно?
применяйте иные стратегии — их великое множество.
avatar
Stanis
+2
Alexide, надо закрывать синтетикой.
avatar
AndreyV
Андрей Вотяков, 

Имхо, полупустые стаканы как раз для синтетики или досрочной поставки.
На сентябрь покупал Р98000 по 3200 как часть стрэддла.
Провалились до 93000.
Закрыть в стакане — потерять 1000.
Тэта недополученная значительно меньше.
Пришлось досрочно исполнить — профит зафиксирован, ГО освободилось.
А купленные коллы С98000 по 3100 остались, но они уже перекрыты дальними С100000… С116000.
Как-то так.
avatar
Stanis
а если долетим до 85? ГО 5000 превратится в ГО 15000. ?
А если до 80 ? 
avatar
Вадим (АА)
Вадим (АА), 

а если ничего не делать, ваши рубли превратятся в тыкву )))
торгуйте спрэдами правильно — и будет вам монотонный доход.
avatar
Stanis

полезные записи за 24 часа

★8 14 💰 Лучшие места для размещения денег на короткий срок | Часть 1
★7 11 Массовые льготные ипотеки скоро F, а Москва и Сочи дорожают. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?
★5 6 Книга по трейдингу
★5 18 Как найти продажных блогеров? Очень просто!
★5 104 Блин, мало лайков стало на смартлабе, куда все делись!
★4 16 ⚡️Рост дефолтности. Иксы не неизбежны
★4 4 Банки, ОФЗ и ликвидность
★4 97 Ситуация на текущий момент
★3 22 Компания, которая растет как OZON, но прибыльна, маржинальна и стоит дешевле!
★3 9 🟨 Тинькофф: Самый сильный в секторе. "Почему он, а не я" - Какой-то зелёный банк.
+238 104 Блин, мало лайков стало на смартлабе, куда все делись!
+222 97 Ситуация на текущий момент
+121 23 Итоги 34 конференции Смартлаба
+95 82 Индекс МБ сегодня
+82 18 Как найти продажных блогеров? Очень просто!
+73 4 Банки, ОФЗ и ликвидность
+71 13 Обзор рынка weekly #75
+71 90 Численность языковых групп России.
+65 16 Азия. Среда.
+56 7 Итак, конференция Смартлаба в Санкт-Петербурге.

самые обсуждаемые сегодня

97к Ситуация на текущий момент
90к Численность языковых групп России.
82к Индекс МБ сегодня
48к "Цель она есть". По случаю (brent).
38к 14% ВВП — госдолг России — самый низкий показатель среди стран G20.
34к Как либералы гнобят золото и GLDRUB
33к Замкнутый инфляционный круг при ставке 16%.
34к Буду выращивать трех дивидендных коров. Просьба не ржать (сильно).
31к Gazprom. Очередной Меморандум
30к Вечный фьюч и сентябрь на Si - торговая идея

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн