НЕДЕЛЬНЫЕ стрэнглы

17 августа 2023, 09:39
|
Stanis

5 дней тому назад — все прошло по плану и переходим к открытию нового стрэнгла в диапазоне -С100000… — Р85000 на 24.08.23.

( из архива)
«ПРАКТИКУМ — короткий широкий стрэнгл на 17.08.23

12 августа 2023, 15:13

Итак, тестим новый калькулятор от Мосбиржи на примере Si.

По нашим расчетам при текущей биржевой цене БА 99.43 и прогнозе, что курс останется в диапазоне 90000...105000 (фьючерс), получаем:

потенциал премий 137+20=157 (доход)
срок инвестирования 5 дней
капитал (ГО) 10000 руб.
доходность 157/9732=1,614/5=0,3228х360=116,21% годовых

Кому интересно, проверьте на практике или через калькулятор корректность расчетов.»

smart-lab.ru/company/moex/blog/927267.php

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опционы

709 | ★1

13 комментариев

Для минимизации рисков держим самый широкий коридор.
Естественно, верхнюю или нижнюю границу можно сдвигать.
Доходность от этого только выиграет.
Все проверяйте на калькуляторе.
Для этого он и предназначен.

Stanis

17 августа 2023, 10:00
Ответить

Stanis, наверно C110000, а не С100000?

Pablo76

17 августа 2023, 10:46
Ответить

Pablo76,
нет, это же неделька.
С100000 там крайний страйк с премией более 100.
Можно и повыше уйти с меньшей преимей.

С110000 можно на сентябрь открыть, но это будет уже полу-календарь.

Хотя в большом портфеле есть уже ранее открытые С110000… С116000 на сентябрь.
Серия стрэнглов это всегда хорошо )))

Stanis

17 августа 2023, 10:58
Ответить

5 дней тому назад — все прошло по плану

А в рублях это сколько? Но можно и в процентах, но не годовых, а от вложенного ГО. Потому что годовую прибыль считать по одному единственному стренглу это какая-то хитромудрость.

Veterok

17 августа 2023, 11:25
Ответить

Veterok,

прочтите предыдущий пост
«ПРАКТИКУМ — короткий широкий стрэнгл на 17.08.23

12 августа 2023,
потенциал премий 137+20=157 (доход)
срок инвестирования 5 дней
капитал (ГО) 10000 руб.
доходность 157/9732=1,614/5=0,3228х360=116,21% годовых

Stanis

17 августа 2023, 16:32
Ответить

Veterok,

это пример стрэнгла на неделю.
роллируйте и считайте каждые 52 недели.
по любой методике.

Stanis

17 августа 2023, 17:44
Ответить

Посмотрел ликвидность по этим недельным опционам в стакане. Честно говоря не знаю как ими торговать — по 1 штучке спрос/продажа. Даже если соседние набирать ну никак не набирается хотя бы 30-50 опционов.
И смущает риск снижения курса ниже 90. Он так бодро пошел падать, что через неделю может быть и на 85.
3. Еще огорчает несправедливая цена опционов. Иногда она близка к теоретической. Но чаще очень далека.
Вот пример, я держу хэдж валюты (купил P100000 21.09), теоретическая цена опциона 8300, а в стакане готовы выкупить мой пут всего за 3800 при фьючерсе 92300. Это как получается, они выкупят по 3800 и мгновенно заработают почти 4000 руб. Бред ведь полный.

Alexide

17 августа 2023, 12:45
Ответить

Alexide,
«Посмотрел ликвидность по этим недельным опционам в стакане.»
СЕГОДНЯ ДЕНЬ ЭКСПИРАЦИИ — в пятницу или понедельник еще не поздно открыться.
ликвидность появляется появляется после экспирации.
ставьте свои объемы и цены в стакане — будет другая картина.

все равно вам некомфортно?
применяйте иные стратегии — их великое множество.

Stanis

17 августа 2023, 12:56
Ответить

Alexide, надо закрывать синтетикой.

AndreyV

18 августа 2023, 07:27
Ответить

Андрей Вотяков,

Имхо, полупустые стаканы как раз для синтетики или досрочной поставки.
На сентябрь покупал Р98000 по 3200 как часть стрэддла.
Провалились до 93000.
Закрыть в стакане — потерять 1000.
Тэта недополученная значительно меньше.
Пришлось досрочно исполнить — профит зафиксирован, ГО освободилось.
А купленные коллы С98000 по 3100 остались, но они уже перекрыты дальними С100000… С116000.
Как-то так.

Stanis