Блог им. Stanis

НЕДЕЛЬНЫЕ стрэнглы

    • 17 августа 2023, 09:39
    • |
    • Stanis
  • Еще
5 дней тому назад — все прошло по плану и переходим к открытию нового стрэнгла в диапазоне   -С100000… — Р85000 на 24.08.23.  

( из архива)
«ПРАКТИКУМ — короткий широкий стрэнгл на 17.08.23
    • 12 августа 2023, 15:13Еще

Итак, тестим новый калькулятор от Мосбиржи на примере Si.

По нашим расчетам при текущей  биржевой цене БА 99.43  и прогнозе, что  курс  останется в диапазоне 90000...105000 (фьючерс), получаем:

  потенциал премий 137+20=157 (доход)
  срок инвестирования  5 дней
  капитал (ГО)  10000 руб.
  доходность 157/9732=1,614/5=0,3228х360=116,21% годовых 

   Кому интересно, проверьте на практике или через калькулятор корректность расчетов.»

    smart-lab.ru/company/moex/blog/927267.php
    


Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
718 | ★1
13 комментариев
Для минимизации рисков держим самый широкий коридор.
Естественно, верхнюю или нижнюю границу можно сдвигать.
Доходность от этого только выиграет.
Все проверяйте на калькуляторе.
Для этого он и предназначен.
avatar
Stanis
Stanis, наверно C110000, а не С100000?
avatar
Pablo76
Pablo76, 
нет, это же неделька.
С100000 там крайний страйк с премией более 100.
Можно и повыше уйти с меньшей преимей.


С110000 можно на сентябрь открыть, но это будет уже полу-календарь.

Хотя в большом портфеле есть уже ранее открытые С110000… С116000 на сентябрь.
Серия стрэнглов это всегда хорошо )))
avatar
Stanis
5 дней тому назад — все прошло по плану
А в рублях это сколько? Но можно и в процентах, но не годовых, а от вложенного ГО. Потому что годовую прибыль считать по одному единственному стренглу это какая-то хитромудрость.
avatar
Veterok
Veterok, 

прочтите предыдущий пост
«ПРАКТИКУМ — короткий широкий стрэнгл на 17.08.23
    • 12 августа 2023,
    • потенциал премий 137+20=157 (доход)
        срок инвестирования  5 дней
        капитал (ГО)  10000 руб.
        доходность 157/9732=1,614/5=0,3228х360=116,21% годовых Еще
avatar
Stanis
Veterok, 

это пример стрэнгла на неделю.
роллируйте и считайте каждые 52 недели.
по любой методике.
avatar
Stanis
+3
Посмотрел ликвидность по этим недельным опционам в стакане. Честно говоря не знаю как ими торговать — по 1 штучке спрос/продажа. Даже если соседние набирать ну никак не набирается хотя бы 30-50 опционов.
И смущает риск снижения курса ниже 90. Он так бодро пошел падать, что через неделю может быть и на 85.
3. Еще огорчает несправедливая цена опционов. Иногда она близка к теоретической. Но чаще очень далека.
Вот пример, я держу хэдж валюты (купил P100000 21.09), теоретическая цена опциона 8300, а в стакане готовы выкупить мой пут всего за 3800 при фьючерсе 92300. Это как получается, они выкупят по 3800 и мгновенно заработают почти 4000 руб. Бред ведь полный.
avatar
Alexide
+1
Alexide, 
«Посмотрел ликвидность по этим недельным опционам в стакане.»
СЕГОДНЯ ДЕНЬ ЭКСПИРАЦИИ — в пятницу или понедельник еще не поздно открыться.
ликвидность появляется появляется после экспирации.
ставьте свои объемы и цены в стакане — будет другая картина.

все равно вам некомфортно?
применяйте иные стратегии — их великое множество.
avatar
Stanis
+2
Alexide, надо закрывать синтетикой.
avatar
AndreyV
Андрей Вотяков, 

Имхо, полупустые стаканы как раз для синтетики или досрочной поставки.
На сентябрь покупал Р98000 по 3200 как часть стрэддла.
Провалились до 93000.
Закрыть в стакане — потерять 1000.
Тэта недополученная значительно меньше.
Пришлось досрочно исполнить — профит зафиксирован, ГО освободилось.
А купленные коллы С98000 по 3100 остались, но они уже перекрыты дальними С100000… С116000.
Как-то так.
avatar
Stanis
а если долетим до 85? ГО 5000 превратится в ГО 15000. ?
А если до 80 ? 
avatar
Вадим (АА)
Вадим (АА), 

а если ничего не делать, ваши рубли превратятся в тыкву )))
торгуйте спрэдами правильно — и будет вам монотонный доход.
avatar
Stanis

Читайте на SMART-LAB:
Фото
BRENT: Прорыв, о котором так долго говорили. Чудо свершилось?
Понедельник открылся гэпом вниз на фоне ожиданий подписания соглашения между США и Ираном, и сейчас нефть торгуется значительно ниже уровней конца...
Фото
Олег Свиргун
20:35
Фото
Голубые фишки или второй эшелон: кто будет лучше
За I полугодие 2026 года Индекс голубых фишек МосБиржи полной доходности (с учётом дивидендов) теряет около 7,6%, а Индекс компаний малой и...
Фото
Альфа-Инвестиции
18:09
Фото
Как прошло первое заседание при Кевине Уорше
Заседание ФРС 16-17 июня впервые возглавил новый председатель — Кевин Уорш. Если само решение сохранить процентную ставку без изменения в...
Фото
Финам Брокер
16:56
Фото
Выработка электроэнергии в РФ в апреле 2026г. по Росстату и объем потребления энергии в мае 2026г.
Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в апрель 2026г.: 👉 выработка электроэнергии в РФ — 95,94 млрд кВт*ч. (-0,04%...
Фото
Валентин Погорелый
09:42

полезные записи за 24 часа

★9 50 Готовы к трехзначному значению индекса Мосбиржи? Или большое видится на расстоянии. Часть 2.
★7 2 Свежие облигации с плавающим купоном
★6 1 10 облигаций с ежемесячным купоном, доходностью от 15 до 18%, рейтингом А- и выше
★6 11 ЭффТех: завод, который занял у рынка под 26,5% — и из которого в тот же год ушла четверть миллиарда
★5 2 Инфляция к середине июня — темпы высокие из-за подорожания топлива и плодоовощной корзины. Инфляционные ожидания снизились.
★5 1 Итоги недели 18.06.2026. Элитаризм vs эгалитаризм. Курс доллара и нефть
★4 0 Вайб-кодинг в трейдинге. Видео. От скачивания до запуска робота написанного ИИ в торги.
★4 10 Продал унаследованную квартиру, а налоговая выставила штраф 90 000 ₽. Почему?
★4 6 ОФЗ или квартира: где деньги работают лучше?
★4 1 Текущая ситуация на бирже
+138 78 Азия. Четверг.
+115 88 Есть ли паника на рынке?
+102 11 ЭффТех: завод, который занял у рынка под 26,5% — и из которого в тот же год ушла четверть миллиарда
+89 27 Про управление активами в нынешних условиях
+82 18 Крупнейшая атака БПЛА на Москву. Акции и инвестиции
+79 95 Индекс МБ сегодня
+74 11 Ситуация на текущий момент
+72 27 Почему же падает рынок? Сто постов о всякой ерунде,стыдливо умалчивая про главную причину.
+59 82 Новая волна ударов по НПЗ: российская нефтепереработка на пределе
+57 50 Готовы к трехзначному значению индекса Мосбиржи? Или большое видится на расстоянии. Часть 2.

самые обсуждаемые сегодня

2к Коммунизм это задумка Ротшильдов

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн