SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Опционный калькулятор с расчетом ГО
- 01 июля 2023, 20:22
- |
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- NG
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
почему-то модуль в квике в последний год стал кривым.
при наличии в портфеле фьючей и опционов фьючи игнорирует и отражает общую дельту некорректно.
возможно, это локальный сбой на уровне брокера (Открытия).
или вечные фьючи неправильно учитывает )))
На красном циркуле калькулятор тоже не открывается — ошибка идет.
option.ru
netinvestor.ru (демо — менеджер опционов)
КВИК — разработчик стратегий в конце концов
или листок в клеточку, линейка и карандаш!
это проблема.
можно, конечно, очень приблизительно считать на коленке, но «деревенский» метод использовать как-то не комильфо.
есть еще TS-Lab, но за денежку.
киньте свой пост или вопрос на эту тема на главной — может, кто-то подскажет решение.
а зря)))
лучше доходит.
я несколько лет рисовал график ХО в тетради.
зато толк получился.
journal.open-broker.ru/trading/principy-formirovaniya-garantijnogo-obespecheniya-opciony/
По логике статьи открывашки, раз там проданные опционы, то ГО должно быть очень высоким.
Но в реальности ГО на такие спреды минимальное
задайте свой вопрос на главной — коллективный разум все знает!
есть еще ссылки — поищите, я отключаюсь до завтра