Скучно стало на СЛ. Еще 1 гвоздь в крышку гроба гипотезы о нормальном распределении приращений рыночных цен

Мальчик buybuy, бери дважды!

Мальчик buybuy, тогда и нет смысла говорить о тяжелых хвостах. Это не хвосты тяжелые, это волатильность не стационарна, и очевидно автокореллированна во времени.

Мальчик buybuy, ну а квадрат от  приращений цен это что? Правильно — волатильность.
Поэтому если у вас есть завязка на них(квадраты приращений), это лишь манифестация давно и широко известного факта, о не стационарности волатильности, и больше ничего собственно не опровергает.

Мальчик buybuy, не важно какая это оценка, но введении гипотезы не стационарности волатильности достаточно, чтобы объяснить не нулевую пользу квадратичного прогноза, даже оставаясь в рамках гауссового распределения(только на этот раз кусочно стационарного) То есть квадратичный член это просто реакция на волатильность.

Мальчик buybuy, только ниже Вы написали, что на 15-ти минутках Ваша модель разваливается, а vlad1024 изначально написал: «то есть часовые или дневные приращения уже должны быть точно нормальными».

И с чего сделан такой вывод: «статистическая гипотеза касательно нормальности распределения цен на интервале (многомерное распределение Гаусса) терпит фиаско в реале.»? С того, что ее нет на пятиминутках? Но это не противоречит нормальности на тех же часовиках. Вам же совершенно правильно vlad1024 написал про ЦПТ. В ней же совершенно не важны распределения отдельных слагаемых в случае их конечных дисперсий. Они даже могут быть вообще различны.

Исторически первая ЦПТ вообще была доказана для независимого и равновероятного бросания монетки (Муавр 1718 год). А для монетки вообще нет никакой нормальности, так как всего два исхода — орёл или решка.

Мальчик buybuy, часовики RI устроят? Там есть 10000 баров, могу выслать текстовый файл с  OHLC на 2+ Мгб.

Мальчик buybuy, наверное наберётся и 100000 баров часовиков RI, завтра посмотрю сколько их у меня в БД. Но если не 100 тыс., то больше 80 тыс. точно.

Мальчик buybuy, куда выслать — напишите в личку.

Мальчик buybuy, часовики RI устроят? Могу выслать текстовый файл ОНLC.

ничего не понял, если честно

Я вот об этом smart-lab.ru/blog/499678.php

Мальчик buybuy, конкретно по этому поводу, вы нигде не доказали, что она терпит фиаско, если добавить нестационарную волатильность. Про которую написанно вообще на каждом углу. На самом деле, этого очевидного факта(не стационарной волатильности) более чем достаточно, чтобы откинуть гипотезу о стационарном для всего ценового ряда гауссе, тут даже придумывать ничего и считать не нужно.

Мальчик buybuy, 
1. Волатильность не стационарна. Рынок ходит между режимами низкой и высокой волатильности.
2. Если считать приращения, то эта смена режимов манефистирует себя в виде длинных хвостов
3. Если вы использует квадраты от приращений то это является прокси для волатильности.
4. Наличие оптимального прогноза отличного от линейного, означает лишь отбрасывание гипотезы о стационарном для всего временного ряда гауссе.
5. Это не означает отбрасывание гипотезы о гауссе с нестационарной волатильностью.
6. Чтобы отбросить гипотезу о стационарном гауссе, достаточно самого того факта что волатильность нестационарна, здесь ничего исследовать не нужно, это просто прямое следствие этого факта.

Мальчик buybuy, 

При твоих вводных и на результат в-общем, тоже )))

По большому счету, и на результат тоже.))) Добру и злу внимая равнодушно. ©
А так:
Про какое такое распределение может идти речь, если продолжительность сделки максимум неск часов, а, как правило, и меньше?
О каком таком прогнозе может идти речь, если он вероятностный, из серии да/нет, а там будь что будет? А то, что ты реально можешь прогнозировать что-то большее, прости, уж, не верю.)) Это, в лучшем случае, твои галлюцинации.

3Qu, прогноз это случайная величина, и нас очевидно интересует ее не нулевое мат. ожидание, потому что нулевое это подбрасывание монетки(+1,-1) и разумным людям такое, не интересно.

vlad1024, на биржевом рынке и 50/50 представляет интерес.))

3Qu, только если движение не симметрично, то есть вырастет вверх больше чем вниз. (это просто определение мат ожидания для не симметричной монетки a*p + b*(1-p))

Мальчик buybuy, ага, ты нашел решение вида а0+а1х +а2х^2.)) Кстати, ряд Тейлора называется.)

Мальчик buybuy, 

А вообще — чего ты так возбудился то, бро?

Спокоен как удав.))
Ну, не звал, извини. Отпишусь от уведомлений.)

Мальчик buybuy, 

 и могут хорошо оценивать МО и дисперсию нестационарного ценового процесса.

Ну и че? Это каждый желающий может хорошо оценивать.) Только толку от этого ноль. Статистика, это всегда о прошлом.)

Мальчик buybuy, 

Я дискутирую с апологетами ТВиМС )))

Ой, бля… Здесь 2+2 сложить 3 человека могут.))
Все, ушел.

Мальчик buybuy, вы так говорите, как будто ТВиМС не может описывать нестационарные процессы. А так любая модель реальности, всего лишь абстракция, которая полезна. «Все модели не верны, но некоторые из них полезны.» ©

Мальчик buybuy, 

которые уверены, что знают плотность распределения процесса приращений цен

где вы здесь нашли таких? покажите пальцем хоть одного, любопытно)

Мальчик buybuy, ты на святое покусился!


мысль в том что если хочешь гаусс то вбираешь актив и таймфрейм ближе к гауссу
если гаусса не хочешь то выбираешь таймфрейм и актив подальше от гаусса


мораль в том что все решает выбор актива… а актив выбираем исходя из способа торговли… а способ торговли выбираем исходя из модели рынка...

т.е сначала модель… потом способ торговли проистекающий из этой модели… затем тестим все на всех… и выбираем активы показывающие стабильность и доходность...

вот у тя какая модель?

Мальчик buybuy,  конечно базируются… а вы можете продолжать думать, что это просто взять и послюнявить палец.
Видимо еще не все на рынке познали. Мне хватило двадцати лет

Мальчик buybuy,  я не понимаю, что вы все прогнозируете, распределяете и приращиваете )) Я знаю что тут надо продать, а тут надо купить… реверсная система и никакого прогноза

Мальчик buybuy, нифига. В «Гауссе» всё случайно и без линейного МО.

bozon, скоро буду не на связи, как что до завтра:)

Мальчик buybuy, спасибо за ответ.
Своим скудоумием лишь уловил, что Вы всё же строите некий прогноз и на основании прогноза осуществляете вход в сделку. 
Отлично понимаю, что Вы свой выбор между прогнозированием  и работы по «заранее определенным условиям»  сделали. Почему чаша весов склонилась к прогнозированию, а не к разработке своих условий, выгодных Вам, при которых открывается сделка?

Мальчик buybuy, нет, Вы были не косноязычны.
Косноязычен я. 
Спрошу по-другому. Ваша сделка открывается на основании прогноза и ожиданий, почему Вы ее не открываете на основании наступления заранее определенных условий? В чём приемущество прогнозирования?

Мальчик buybuy, это работает на частых сделках... 

Мальчик buybuy, тогда распределение сделок по профиту стабильно… нет сделок в +20% которые например у мя и делают весь профит...  

Мальчик buybuy, т. е. на 5-ти минутках это сломалось?

Мальчик buybuy, ну МБШ основана на нормальности на гораздо бОльшем таймфрейме: недели, месяцы и дольше. Никто в здравом уме опционами на 5-ти минутках не спекулирует.

Мальчик buybuy, ну Вы же сами написали

Вопрос скорее к опционщикам