SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Арбитраж или опционное РЕПО
- 24 июня 2022, 15:11
- |
Сегодня в период повышенной волатильности и огромных политических и военных рисков долгосрочное инвестирование приемлемо, вероятно, только для больших денег и очень терпеливых инвесторов.
С другой стороны, на срочном рынке FORTS есть хорошие возможности для краткосрочных спекулятивных и арбитражных стратегий с рассчитанным доходом и степенью риска. Для сравнительно небольших депозитов, но активных трейдеров.
Возможные стратегии — синтетическая облигация, option wheel, опционный арбитраж, иное ...
Возможные инструменты — валюта, акции, золото, нефть...
Что, по-вашему, наиболее подходит в текущей ситуации и какую доходность можно получить?
С другой стороны, на срочном рынке FORTS есть хорошие возможности для краткосрочных спекулятивных и арбитражных стратегий с рассчитанным доходом и степенью риска. Для сравнительно небольших депозитов, но активных трейдеров.
Возможные стратегии — синтетическая облигация, option wheel, опционный арбитраж, иное ...
Возможные инструменты — валюта, акции, золото, нефть...
Что, по-вашему, наиболее подходит в текущей ситуации и какую доходность можно получить?
495
Читайте на SMART-LAB:
Третий выпуск облигаций Л-Старт (B.ru, 175 млн р., YTM 33,49%)
📌 Напомним. Разработчик и производитель оборудования для нефтегазовой отрасли Л-Старт возвращается на первичный рынок. 📍 Основные...
10:17
Финансы под контролем: аудит заявок в алготрейдинге
За последние 2–3 года объем внутридневной активности и скорость рынка выросли.
Трейдеры сталкиваются с увеличением числа быстрых сделок...
12:32
теги блога Stanis
- срочный рынок
- bitcoin
- CNYRUB
- ethereum
- eurrub
- EURUSD
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- акции
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- выбор брокера
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- инфоцыгане
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- криптовалюта
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- опционы на золото
- открытие брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- парный трейдинг
- пифы
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стрэддл
- США
- тарифы брокеров
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
Наиболее подходят Сбер и Газпром, так как есть недельки на них.
Но можно использовать и Сишки.
Кому что ближе.
Обещанные биржей опционы на АКЦИИ непонятно когда будут.
Это было бы хорошо!
Плохо то, что нет на данный момент брокеров с единым счетом, куда включены опционы.
А без этого резко снижается рентабельность операций из-за «лишнего» ГО.
Дельта-хедж на сентябрь имеет потенциал 50% абсолютного прироста
относительно ГО.
Кому интересно, посчитайте в годовых 3-значную цифру.
Такое бывает нечасто.
Но сейчас риски и волатильность повышают рентабельность стандартных стратегий.