Блог им. Stanis

Наблюдение по опционам Si

    • 23 июля 2021, 13:30
    • |
    • Stanis
  • Еще
Если в прошлом году и до июньской экспирации текущего года достаточно активно торговались страйки от 100… 105 до 120...130 по коллам, то  на 2022 год самый верхний страйк с ОИ это колл 95000 на июнь. Очевидно, рынок в моменте  не рассчитывает, что курс доллар/рубль пойдет выше 95.
А вот по евро, кстати, фьючи на  декабрь 2022 года котируются по 95-97 руб. Для любителей валютных кросс-спрэдов это значимая информация, так как  можно строить  множество  календарных комбо-спрэдов с дюрациями в 3...15 месяцев.

1.2К
20 комментариев
Угу — это говорит как раз о том, что теперь шансов туда прийти куда больше )
avatar
Свой Мужик
Только если заварушка после выборов случится. 
avatar
Albert Rudolfovich
да просто МБ 95 страйк сделала последним… вот и все объяснение… всегда расторгован последний страйк… там все манипуляторы тусуются… Если МБ надо будет, то в ближайший клиринг или на планке откроют страйк 150… или 200…
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, для точности — последний страйк на июнь 2022 г. это C98250. Но там пусто пока или уже. Люди считают деньги. Лично я готов продать С98250. Первому покупателю — скидка 10% от ТЦ.
avatar
Stanis
Stanis, 
последний страйк на июнь 2022 г. это C98250. Но там пусто пока или уже. Л

лично у меня в доске нет такого страйка, но со скидкой в 10% вас обслужат на 95 страйке… Дерзайте
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, Когда его откроют, то и желающие найдутся. А пока ждем и довольствуемся тем, что видим.
avatar
Stanis
Активный Инвестор, пока в истории нашей  биржи этих страйков я лично не видел. Появятся — откроемся обязательно. МБ ведь тоже как-то рассчитывает  возможные горизонты цен.
avatar
Stanis
Stanis, 
МБ ведь тоже как-то рассчитывает  возможные горизонты цен.
ей то это зачем…?
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, Как зачем? Контролировать возможные манипуляции в заданном коридоре.
avatar
Stanis
Stanis, так манипуляции всегда были и будут на краях… независимо от количества страйков и независимо от курса или ставки ЦБ
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, контролируемые манипуляции можно назвать биржевыми спекуляциями. Если они проходят в заданном ценовом диапазоне.Недавний взлет акций Самолета, Белуги  — что это? Манипуляции или спекуляции? А на опционах всегда правит волатильность. И если кто-то покупает/продает сегодня 90...95  страйки по Si, значит, этот кто-то так видит будущий рынок или строит свою комбинацию.
avatar
Stanis
Stanis, 
И если кто-то покупает/продает сегодня 90...95  страйки по Si, значит, этот кто-то так видит будущий рынок или строит свою комбинацию.
чушь… Массированные продажи исходят от экспортеров… Они ничего там не видят, а просто хотят заработать побольше и гарантированно… Если бы у меня была выручка в баксах я тоже отдавал бы на 95 страйке...
У них  покупают хеджеры, которые отобьют свои покупки на колебаниях фуча…
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, я написал про суть, а Вы про технику хеджа от контрагентов. Если каждый видит свою выгоду — происходит сделка.
Если, например, мне как частному трейдеру выгодно купить 95 колл-страйк доллара и продать фьюч на евро по 96, я это сделаю. Просто у опционов настолько много преимуществ в связке с фьючами, облигами, акциями, что
скрытая логика не всегда понятна сразу. Все видят рынок через свою призму. 
avatar
Stanis
Stanis, 94 страйк есть.. 



avatar
Сергей Ю.
Сергей Ю., да, это котировки на декабрь 2021 г. Какая-то активность наблюдается.Но никаких ММ или крупных заявок нет.
avatar
Stanis
Как сказать. После объявления ЦБ новой ставки в 6,5% волатильность опционов на 2022 год снизилась и премии припали. При курсе доллара на споте в 73,70-74,00 руб. он должен через год вырасти на 28%, чтобы достичь уровня 95. Вероятность такого сценария составляет в моменте 10%.
avatar
Stanis
Stanis, 
При курсе доллара на споте в 73,70-74,00 руб. он должен через год вырасти на 28%, чтобы достичь уровня 95. Вероятность такого сценария составляет в моменте 10%.
 как вы это рассчитали? При росте ставки курс нацвалюты растет…
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, я же написал — в моменте. Для простоты смотрим дельту. Она и есть 0,9...0,10. Если ставка вырастет через какое-то время, то вполне возможно, что тэта не позволит дельте вырасти. Полезно также смотреть график цены опциона с момента его запуска.
avatar
Stanis
календарных комбо-спрэдов с дюрациями в 3...15 месяцев.
  какое отношение дюрация имеет к спредам или валютным курсам?
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, применил  этот облигационный термин к возможным синтетическим фьючерсным или опционным облигациям. Вполне можете заменить его на «срок или длительность спрэда».
avatar
Stanis

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Как с умом воспользоваться нашей скидкой?
Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения...
Фото
liveinvestinggroup
13:29
Пересматриваем лучшие моменты 2025 года
😎 Как выглядит Северный морской путь с палубы электрохода, как чемпион по баскетболу оказался в шахте и какая должность позволяет остановить целое...
Фото
Nornickel
16:51
Фото
Итоги 2025 года и прогнозы от аналитиков «Финама»: облигации
2025 год на рынке облигаций запомнился высокими процентными ставками, повышенной волатильностью и заметным смещением фокуса инвесторов в...
Фото
Финам Брокер
08 января 2026, 16:10
Фото
Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения
Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора —...
Фото
Олег Кузьмичев
20:59

полезные записи за 24 часа

★8 27 Мировая добыча нефти вырастет из-за Венесуэлы/США. Urals пикирует, к бюджету РФ на 2026 г. большие вопросы!
★5 22 как it уничтожила концепцию наемного труда
★5 8 Инфляционные ожидания 2026: победит ли Набиуллина?
★5 4 Зимние дивиденды 2026, коррекция индекса Мосбиржи, рост золота, акции и облигации: обзор главных событий недели
★4 29 Обратная сторона успеха
★4 41 Эпический фейл “Фаерщиков” в РФ
★3 25 ⚡В июне ключевая ставка 12%, насколько к этому времени вырастут акции?
★3 6 Найден легкий способ заработать на рынке предсказаний (но есть нюанс)
★3 18 Опционный Инжиниринг для портфеля на 2026 год
★3 111 Когда война не работает, Запад включает другую кнопку
+137 162 "Орешник" нанес сокрушительный удар по экономике Украины: под Львовом хранилась половина всего газового запаса страны
+127 41 Эпический фейл “Фаерщиков” в РФ
+117 81 Европа решила принести в жертву Польшу
+112 119 Будущее Ирана
+101 131 Россия такая бедная, потому что богатая
+95 111 Когда война не работает, Запад включает другую кнопку
+89 27 Мировая добыча нефти вырастет из-за Венесуэлы/США. Urals пикирует, к бюджету РФ на 2026 г. большие вопросы!
+72 71 Давайте поговорим про технический анализ
+72 12 DeLorean DMC-12: блистательная катастрофа
+61 32 Профилактика всепропальщины.

самые обсуждаемые сегодня

131к Россия такая бедная, потому что богатая
111к Когда война не работает, Запад включает другую кнопку
81к Европа решила принести в жертву Польшу
71к Давайте поговорим про технический анализ
63к Самый сложный роман, который я прочел за свою жизнь
51к Интересный вопрос про план Трампа по Венесуэле
45к Ваша ориентировочная пенсия 10 862 руб.
41к Эпический фейл “Фаерщиков” в РФ
42к Шарлотаны успокойтесь со ставкой и курсом
38к Для ЦБ-Набиуллиной 2026-й — экзамен--не сдаст-уволят.

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн