Блог им. Stanis

Наблюдение по опционам Si

    • 23 июля 2021, 13:30
    • |
    • Stanis
  • Еще
Если в прошлом году и до июньской экспирации текущего года достаточно активно торговались страйки от 100… 105 до 120...130 по коллам, то  на 2022 год самый верхний страйк с ОИ это колл 95000 на июнь. Очевидно, рынок в моменте  не рассчитывает, что курс доллар/рубль пойдет выше 95.
А вот по евро, кстати, фьючи на  декабрь 2022 года котируются по 95-97 руб. Для любителей валютных кросс-спрэдов это значимая информация, так как  можно строить  множество  календарных комбо-спрэдов с дюрациями в 3...15 месяцев.

1.2К
20 комментариев
Угу — это говорит как раз о том, что теперь шансов туда прийти куда больше )
avatar
Свой Мужик
Только если заварушка после выборов случится. 
avatar
Albert Rudolfovich
да просто МБ 95 страйк сделала последним… вот и все объяснение… всегда расторгован последний страйк… там все манипуляторы тусуются… Если МБ надо будет, то в ближайший клиринг или на планке откроют страйк 150… или 200…
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, для точности — последний страйк на июнь 2022 г. это C98250. Но там пусто пока или уже. Люди считают деньги. Лично я готов продать С98250. Первому покупателю — скидка 10% от ТЦ.
avatar
Stanis
Stanis, 
последний страйк на июнь 2022 г. это C98250. Но там пусто пока или уже. Л

лично у меня в доске нет такого страйка, но со скидкой в 10% вас обслужат на 95 страйке… Дерзайте
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, Когда его откроют, то и желающие найдутся. А пока ждем и довольствуемся тем, что видим.
avatar
Stanis
Активный Инвестор, пока в истории нашей  биржи этих страйков я лично не видел. Появятся — откроемся обязательно. МБ ведь тоже как-то рассчитывает  возможные горизонты цен.
avatar
Stanis
Stanis, 
МБ ведь тоже как-то рассчитывает  возможные горизонты цен.
ей то это зачем…?
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, Как зачем? Контролировать возможные манипуляции в заданном коридоре.
avatar
Stanis
Stanis, так манипуляции всегда были и будут на краях… независимо от количества страйков и независимо от курса или ставки ЦБ
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, контролируемые манипуляции можно назвать биржевыми спекуляциями. Если они проходят в заданном ценовом диапазоне.Недавний взлет акций Самолета, Белуги  — что это? Манипуляции или спекуляции? А на опционах всегда правит волатильность. И если кто-то покупает/продает сегодня 90...95  страйки по Si, значит, этот кто-то так видит будущий рынок или строит свою комбинацию.
avatar
Stanis
Stanis, 
И если кто-то покупает/продает сегодня 90...95  страйки по Si, значит, этот кто-то так видит будущий рынок или строит свою комбинацию.
чушь… Массированные продажи исходят от экспортеров… Они ничего там не видят, а просто хотят заработать побольше и гарантированно… Если бы у меня была выручка в баксах я тоже отдавал бы на 95 страйке...
У них  покупают хеджеры, которые отобьют свои покупки на колебаниях фуча…
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, я написал про суть, а Вы про технику хеджа от контрагентов. Если каждый видит свою выгоду — происходит сделка.
Если, например, мне как частному трейдеру выгодно купить 95 колл-страйк доллара и продать фьюч на евро по 96, я это сделаю. Просто у опционов настолько много преимуществ в связке с фьючами, облигами, акциями, что
скрытая логика не всегда понятна сразу. Все видят рынок через свою призму. 
avatar
Stanis
Stanis, 94 страйк есть.. 



avatar
Сергей Ю.
Сергей Ю., да, это котировки на декабрь 2021 г. Какая-то активность наблюдается.Но никаких ММ или крупных заявок нет.
avatar
Stanis
Как сказать. После объявления ЦБ новой ставки в 6,5% волатильность опционов на 2022 год снизилась и премии припали. При курсе доллара на споте в 73,70-74,00 руб. он должен через год вырасти на 28%, чтобы достичь уровня 95. Вероятность такого сценария составляет в моменте 10%.
avatar
Stanis
Stanis, 
При курсе доллара на споте в 73,70-74,00 руб. он должен через год вырасти на 28%, чтобы достичь уровня 95. Вероятность такого сценария составляет в моменте 10%.
 как вы это рассчитали? При росте ставки курс нацвалюты растет…
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, я же написал — в моменте. Для простоты смотрим дельту. Она и есть 0,9...0,10. Если ставка вырастет через какое-то время, то вполне возможно, что тэта не позволит дельте вырасти. Полезно также смотреть график цены опциона с момента его запуска.
avatar
Stanis
календарных комбо-спрэдов с дюрациями в 3...15 месяцев.
  какое отношение дюрация имеет к спредам или валютным курсам?
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, применил  этот облигационный термин к возможным синтетическим фьючерсным или опционным облигациям. Вполне можете заменить его на «срок или длительность спрэда».
avatar
Stanis

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 10 декабря 2025 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате:  Telegram ,  Youtube ,  Смартлаб ,  Вконтакте ,  Сайт
Фото
Андрей Хохрин
18:34
Инфляция активов против инфляции потребительской – что действительно тормозит снижение ставки?
В публичном поле инфляция традиционно отождествляется с индексом потребительских цен (CPI). Именно этот показатель определяет траекторию ключевой...
Фото
Газпромбанк
18:00
Фото
BRENT: цена закрепляется в новом коридоре на страхе избытка предложения
За прошедший торговый период нефть продолжила торговаться в ограниченном диапазоне, опустившись к его минимумам, после того как не смогла...
Фото
Арман Бейсембаев (Tickmill)
14:19

полезные записи за 24 часа

★34 64 Как поймать кукла :) Большая игра инсайдеров в ВТБ и в российском индексе Московской биржи.
★13 24 ‼️Российский рынок вырос на новостях, что за ними стоит и куда идём дальше. Конец СВО к рождеству ?
★7 22 Реальность инвестирования, или печальная правда FIRE. Версия 2.0
★7 100 Новый вид мошенничества: шантаж с блокировкой всех ваших карт
★6 24 Стоимость проезда в транспорте с нового года подорожает на 15%. Как сэкономить?
★6 4 10 надежных корпоративных облигаций с рейтингом АА- и выше
★5 40 ⭐️ВДО летят в АД! И не только ВДО! Эффект домино в действии 💣💥Кто следующий?
★5 2 Банк Санкт-Петербург - пик пройден?
★5 1 НМТП отчитался за III кв. 2025 г. — финансовые показатели растут, продолжаются инвестиции в маржинальный проект. Дивидендная база увеличивается.
★4 0 📌 Чек-лист перед сделкой: 10 вопросов, которые спасают депозит.
+187 100 Новый вид мошенничества: шантаж с блокировкой всех ваших карт
+106 2 Доллар начал расти🔥Акции и инвестиции
+97 17 Грефф пообещал дивиденды: простой подсчёт
+88 14 Сделки по портфелю. Оперативный комментарий
+87 18 Ситуация на текущий момент
+83 1 НМТП отчитался за III кв. 2025 г. — финансовые показатели растут, продолжаются инвестиции в маржинальный проект. Дивидендная база увеличивается.
+75 34 Физики взяли Базиса на 1,17 млрд рублей. Будут лить в стакан или подождут?😁
+75 6 Час Х приближается? Магнит, странный рост акций без новостей
+64 64 Как поймать кукла :) Большая игра инсайдеров в ВТБ и в российском индексе Московской биржи.
+64 132 Метод Геллы. Ралли будут? (brent)

самые обсуждаемые сегодня

33к Вот так вот. Что бы помнили кто в доме папа.
27к Тема серьезная: новая Генсхема расселения России.
13к Уровень бедности в России снизился до 6,5%.
10к Последние сделки в акциях у мэтров смартлаба
7к Утопическое будущее 2080
8к Проклятие советского человека
6к Азия. Четверг.
4к Вторую декаду подряд растут ставки по вкладам. Банки знают больше нас?
3к Британия признала отправку десантников на Украину
2к Газпромнефть: Дочь за мать не отвечает, но не в случае Газпрома? Денежные потоки идут мимо миноритариев, а чистый долг уже почти 1 трлн рублей! Отчет за 3-й квартал 2025

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн