Блог им. Yaitsev

Как применять математику Фибоначчи к реальной торговле

Как применять математику Фибоначчи к реальной торговле

Автор: Джеффри Кеннеди

Вы когда-нибудь видели, как маленькому ребёнку дают дорогую игрушку, а он играет с самой игрушкой меньше, чем с коробкой в которую она была упакована? Я например помню, что когда я играл в детстве, некоторые коробки превращались в космические корабли, машины времени или транспорт для сафари с динозаврами.

Во многом математика Фибоначчи подобна коробке с которой дети любят играть много часов подряд. Трудно представить себе неправильный способ применения коэффициентов или уровней Фибоначчи на финансовых рынках, а новые способы появляются каждый день. Давайте рассмотрим лишь некоторые из способов применения математики Фибоначчи, которые я использую в своём анализе.


Коррекции Фибоначчи


Финансовые рынки демонстрируют сверхъестественную склонность к разворотам на определённых уровнях Фибоначчи. Наиболее распространёнными коэффициентами Фибоначчи, которые я использую для прогнозирования откатов, являются: .382, .500 и .618. Иногда .236 и .786 могут быть полезными, но я предпочитаю придерживаться первых трёх. Представьте, насколько это полезно: зная, где корректирующее движение, вероятно, закончится, можно идентифицировать заслуживающие высокого доверия торговые установки (рис. 37 и 38).

Как применять математику Фибоначчи к реальной торговле

Рисунок 37

Как применять математику Фибоначчи к реальной торговле

Рисунок 38


Расширения Фибоначчи

Эллиоттчики часто вычисляют расширения Фибоначчи для прогнозирования длины волн. Например, третьи волны чаще всего растягиваются на 1,618 расстояния волны 1, а волны C и A корректирующих паттернов часто достигают равенства (рис. 39 и 40).

Как применять математику Фибоначчи к реальной торговле

Рисунок 39

Как применять математику Фибоначчи к реальной торговле

Рисунок 40


Один из подходов, который мне нравится и который я использую в течение нескольких лет, — «Обратный Фибоначчи», который использует в основном кратные 1,382 и 2,000 предыдущих колебаний для прогнозирования целей цены текущей волны (см. рис. 41). Я обнаружил, что этот метод имеет большую ценность, особенно когда дело касается определения целей торговли.

Как применять математику Фибоначчи к реальной торговле

Рисунок 41


Циклы Фибоначчи

Циклы Фибоначчи — отличный способ использования коэффициентов Фибоначчи, поскольку они учитывают как линейные ценовые измерения, так и время. Обратите внимание на рисунке 42, как продвижение января 2005 года в Хлопке закончилось прямо в цикле Фибоначчи 2.618 или нескольких предыдущих колебаний. Опять же, на рисунке 43, мы видим, как сопротивление, кратное 2,618 предыдущему колебанию, обеспечило отличное сопротивление для февральского ралли в Пшенице. Более того, дуга, созданная этим циклом Фибоначчи, обеспечила устойчивое сопротивление ценовому действию в июле и августе того же года.


Как применять математику Фибоначчи к реальной торговле

Рисунок 42

Как применять математику Фибоначчи к реальной торговле

Рисунок 43


Циклы Фибоначчи — это отличный способ использования коэффициентов Фибоначчи, но предупреждаю: так как этот метод вводит в уравнение время, он чувствителен к масштабу, что означает, что сжатие данных иногда искажает результат. Веер Фибоначчи Веер Фибоначчи — ещё один захватывающий подход, использующий коррекции и кратные Фибоначчи, а также время. Обратите внимание на то, как линия веера Фибоначчи .500 на рисунке 44 показала сильное сопротивление в какао в июне 2005 года. Линия веера Фибоначчи, проведённая из мартовских и июньских пиков, вступала в игру в июле и августе, идентифицируя поддержку и сопротивление (т. е. 1,618 и 1000) (рис. 45).

Как применять математику Фибоначчи к реальной торговле

Рисунок 44

Как применять математику Фибоначчи к реальной торговле

Рисунок 45


Время Фибоначчи

И, наконец, время Фибоначчи. На рисунке 46 показан, вероятно, наиболее распространённый подход к использованию коэффициентов Фибоначчи для определения поворотных точек на финансовых рынках. Как вы можете видеть, требуется просто умножить расстояние по времени между двумя важными точками экстремума по коэффициентам Фибоначчи и экстраполировать результаты в будущее. Этот временной подход выявил две отличные точки продаж в Свинине, одна из которых была рекордной в истории рынка — 126.00 в мае 2004 года.

Как применять математику Фибоначчи к реальной торговле

Рисунок 46


Ещё один способ определения времени потенциального поворота на финансовых рынках заключается в использовании самой последовательности Фибоначчи (т. е. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и т. д.). Начиная с 15 марта 2005 года, легко увидеть, как этот подход успешно выявил несколько значительных поворотов в цене на пшеницу (рис. 47). А также обратите внимание, как этот метод указал на начало октября как на потенциально важное время. [Примечание редактора: Цены на пшеницу достигли двухмесячных максимумов во время двойной вершины 30 сентября и 12 октября, а затем упали на 14% в конце ноября.]

Как применять математику Фибоначчи к реальной торговле

Рисунок 47


Первопроходцем в исследовании отношений Фибоначчи во времени является Кристофер Кэролан из «Calendar Research». Чтобы ознакомиться с его новаторскими исследованиями в этой области, посетите его веб-сайт: http://spiralcalendar.com/


Заключение


В заключение: как нет неправильного способа играть с коробкой, так нет и способа неправильного применить анализ Фибоначчи к финансовым рынкам. Что ещё более интересно, есть способы применения Фибоначчи, которые ещё не были обнаружены. Поэтому берите коробку Фибоначчи и получайте удовольствие, и, помните, вы ограничены только своим воображением. Если вы откроете что-то новое, дайте мне знать.

Источник

«Теоретик Волн Эллиотта»: на русском языке Мы также переводим непубличные статьи из MyEWI, где публикуется более детальная информация. Подписывайтесь>>>

★5
статья класс… но как много я видел людей погоревших на веере…
Фибоначчи считал скорость совокупления кроликов… Если это можно применить к работе маркетоса по раздеванию клиентов, то Фибоначчи можно считать хорошим индикатором...
Активный Инвестор, как это скорость совукуплений? количество актов на единицу времени? или амплитуду фрикций или количество учасников поделёнун среднию скользящую количества семя извержения или… это сложно в преамбуле вопроса
Александр Исаев, вот это и есть ноу-хау самого Фибоначчи… и это секрет он унес в могилу много веков назад… Если мы разгадаем этот секрет, то и сможем применять продуктивно этот индикатор…
Активный Инвестор, 

теги блога Ewitranslate

....все тэги



UPDONW