Завязывайте с этим ТА.
- 17 января 2021, 00:49
- |
- 3Qu
Оч короткий топик.
Откажитесь от технического анализа, вы, как не надуваете щеки, все равно в нем ничего не понимаете. ТА, эта такая тема — ни о чем, называется. Бросьте это бесполезное занятие.
Я вообще не понимаю, как человек с хоть каким-то минимальным образованием может принять на веру весь этот набор околонаучного бреда. Ну, даже в книгах того же Швагера или Ниддерхоффера написано, что это все не более эффективно чем бросание монетки.
Лучше узнайте, какие есть методы обработки данных, разберитесь в них, и овладейте этими методами. Пользы будет гораздо больше.
Кстати, сколько я видел статей об обработке временных рядов, в том числе и рыночных данных, а этими вопросами многие занимались. Так вот, никаких даже упоминаний о ТА я там ни разу не встречал. Никто серьезно ТА не воспринимает. В реальном анализе и прогнозировании он вообще не нужен.
Впрочем, как хотите. Это только мое частное мнение и предложение. Следовать не обязательно. Давно известно, что научить чему-то, или переубедить невозможно, если человек сам этого не хочет и не видит в этом необходимости. А таких и переубеждать уже практически не нужно.)
3Qu, ТА изобретали люди, не знающие анализа временных рядов, независимо от него.
Я Вам как-то уже приводил доказательство того, что ТА = АВР (в упрощённой версии, ибо его делали гуманитарии).
Доказательство таково:
1. Задайте некое Событие.
2. Попросите описать его методами ТА и АВР отдельно двух специалистов в этих направлениях, каждого на своём «языке».
3. Потом приведите их описания к общему знаменателю — графическому изображению этого события.
4. Сличите получившиеся графики — они будут почти одинаковыми.
Это доказывает, что ТА = АВР (приближённо).
тогда грош — цена этим их изобретениям. Даже если они что-то умудрились сдуру повторить.
Нагородили терминов на пустом месте, и трендят их как молитву. Обычно так папуасы все объясняли. Придумает название, и, типа, все ясно.
Почему эта цифра полностью совпадает с той, как если бы проигрыш/выигрыш были бы делом чистого случая?
Ответ один: ТА это фикция. Есть только бессмысленный набор слов с названием ТА
3Qu, с ТА почти никто не знаком на должном уровне. Я это постоянно вижу: путают свечные модели, не понимают, как управляться с индикаторами, путают фигуры упускают контекст. Это обычные ошибки.
Например, кто-то делает заметку с расчерченным графиком — и видны ошибки. Ну естественно, что там будет слив.
потому что помимо анализа есть ещё и исполнение. Если бы все торговали строго по ТА, все бы и зарабатывали. Но в действительности торговля этих 95% — это бессистемный эмоциональный хаос. Тут поспешили со входом, там поспешили с выходом, не пресекли вовремя убыток, залипли против тренда, усреднились, обосрались. Вот основные причины потери денег. И эти причины не имеют ничего общего с тем, чему учит ТА.
а та в виде линий, волн эллиота...
это такой ущербный анализ временных рядов.
но ущербный, в него вложено гораздо меньше чем в анализ временных рядов.
наверно 100-200 лет назад он может быть и работал.
когда анализа временных рядов не было.
А в условиях нестационарности и многие классические методы АВР не работают, например, Херст или спектральный анализ. Так что в этом смысле индикаторный ТА отнюдь не худший вариант.
А. Г., я один раз провёл эксперимент: попробовал, не видя SMA, по свечкам, на глазок, без всяких расчётов, определить, где именно она сработает. В 70% случаев совпало.
Какие выводы из этого можно сделать?
Мозгов не хватает для анализа временных рядов, но прогнал много месяцев в тестерах вылавливая именно те ценовые формации которые работают для меня.
Если по определениям, то это относится к ТА. Но обычно когда говорят ТА имеют ввиду стохастики, RSI, Эллиота и прочую мутотень.
Постов, благо, достаточно — есть возможность убедиться.
Если статистика случайных выигрышей совпадает с реальной статистикой, значит эти выигрыши в реальности в основном и являются случайными.
Про эти 5% можно забыть, они просто везунчики, и не более того.)
Давайте возьмём ФА. Есть подход1: продавать или покупать акции в зависимости от того какую машину купил CEO корпорации, и есть подход2: продавать или покупать акцию в зависимости от экономических показателей компании.
Первый подход может оказаться неудачным а второй удачным. Так-же и с ТА. Подход1: Стохастик перевернулся внизу — покупаем. Подход2: цены долго росли, затем прыгнули. Это вынесли шортистов и будет разворот.
Подход2 — работает.
Дело в том, что ФА в любой книжке — посмертный анализ, который годится только патологоанатому. А нам надо торговать, худо-бедно, прогноз рынка. По теории эффективного рынка прогноз невозможен. И весь ФА повисает в воздухе. Чтобы его применять, надо научиться наделять ФА прогностическим потенциалом. Что приводит снова к обработке данных. Из какой области прикладной математики брать эту обработку, каждый сам должен решить.
aMCa, ну так свойства познаваемого объекта принуждают к этому.
Альтернатива — полная капитуляция перед непознаваемостью Бога и отказ от попыток. Лучше богословие в существующем виде, чем капитуляция.
Если непознаваемая сущность не существует, то нет смысла о ней размышлять.
Если непознаваемая сущность существует, то о ней тоже нет смысла размышлять потому что принципиально познать её невозможно.
Решение проблемы заложено в её определении «Бог вне всего сущего».
aMCa, отказ от попыток познать принципиально непознаваемое — один из возможных путей.
Но по мне так лучше всё же пытаться продвинуться хоть сколько-то в этом направлении.
Тут уже статистические методы работают, кстати.
Например, есть явная закономерность — чем больше грехов одновременно несёт в себе человек, тем меньше таких людей в популяции.
Факт? Да.
И это можно толковать как «Богу неугодны грешники». Вот как-то так богословие и смыкается с прочими науками.
Прелюбодеяние — грех. Сколько людей прелюбодеи? Есть статистика?
Чревоугодие — грех. Сколько людей любят пожрать? Есть статистика?
aMCa, не отдельных грехов, а сосредоточения грехов в одном человеке. То есть масштаба поражения. Вот именно таких, которые несли бы в себе грех сразу во всём — вот таких довольно мало.
А отдельные грехи сами по себе не дают нам целостной картины — ведь прелюбодеи и чревоугодцы могут быть добрыми, почитать отца и мать и ни разу в жизни не украсть чужих денег. То есть масштаб поражённости этих людей грехом не достигается. Таких примеров очень много.
А вот примеров того, когда человек грешен во всём и сразу — мало. Точнее, такие «социальные раковые клетки» постоянно появляются, но долго не живут.
Для выживания вида относительно лояльное поведение является основным. Обезьяны шимпанзе активно убивают друг друг в драках. Но если бы это убийство перешло бы некую черту, носители этих черт вымерли бы.
Так что может быть абсолютных грешников из тех которые и «убий» и «укради» вокруг настолько мало что их ещё до первого пришествия Христа старались искоренять?
Вот вам встречный пример. Предположим гипотетически животных которые не агрессивны. То есть любят друг-друга очень. Они сожрут всю еду в ареале своего обитания и умрут. И знаете что? Таких животных вообще нет в природе. То есть Бог не любит абсолютную любовь?
aMCa, так животные одного вида и так не едят друг друга. Все олени любят друг друга и, в общем-то, не убивают.
Их убивают другие — волки — но для этих животных те, кого они поедают — уже еда изначально. А друг друга эти хищники тоже не едят.
Так что не складывается что-то пример.
Убивают друг друга обезьяны, суррикаты, крысы, волки. Нещадно гонят слабых олени, медведи, коралловые рыбки.
Найдите мне хоть одно животное без внутривидовой агрессии?
Но, опять-же, если это возможность для убийства себе подобных становиться слишком сильной, то они просто вымирают и мы их не видим.
Весь мир вокруг построен на насилии и выживании сильнейшего. Учитывая что ему более 5000 лет только подтверждённой человеческой истории, может именно этого и хочет Бог?
Для всех вышеописанных действий есть более приземлённое и принципиально познаваемое объяснение. Так если оно есть может оно и верное? Ответ «Неисповедимы пути Господни» слишком всеобъемлющь и не имеет практической ценности, а вот научное знание — имеет.
aMCa, не помню, чтобы в христианстве убийство животных людьми или оленей волками считалось злом. Ведь и тем, и тем нужно чем-то питаться. Строго говоря, и растения — живые. Выкопал картошку — грешник? Не, это не из христианства.
Согласно христианской картине мира, история человека делится на 3 части:
Мир до греха (Рай) — условно назову его Прекрасный Сад.
Мир греха (наш мир, возникший как следствие грехопадения) — условно назову его Пустырь.
Мир после греха (после Второго Пришествия) — воссоздание Прекрасного Сада на Пустыре.
Так вот, если мы находимся на Пустыре, то мы не можем предъявлять ему претензии, что он такой, какой есть — с грехами, со страданиями и болью. Если бы этого здесь не было — это был бы Рай. А так как, по условиям задачи, это не Рай — значит, в нём должны быть боль и печаль.
Научное знание на ключевые вопросы тоже не даёт ответов. Плюс является принципиально ограниченным — и чтоб скрыть этот факт, утверждает, что Бога нет — хотя это никто не доказал и не докажет — как не докажет никто и то, что мой сосед Петя думает о мандаринах 3 минуты в день, если даже он действительно думает о них именно столько.
Любимый заход верующих. А что, Бог даёт? Почему он не сказал Моисею что Земля вокруг Солнца вращается? Или что из плесени можно получить антибиотики и лечить чуму? А вот наука нам об этом рассказала. Мы хоть знаем не всё, но знаем гораздо больше чем во времена Христа. А какие открытия принесла «наука» богословия за последние две тысячи лет которыми мы пользуемся?
aMCa,
1. Никакого доказательства, что христианская картина мира неверна, тоже нет. Наука не осиливает, несмотря на все потуги. И понятно почему.
2. У атеистов тоже вера — в отсутствие Бога и в то, что современная наука если не на вершине познания, то около неё. При этом доказательств того, что она не находится до сих пор где-то далеко на дне, не предоставляется.
3. Вера у меня не слепая, для неё есть основания. Мы стоим перед комнатой и не заглядывали в неё. Вы верите в то, что она пуста. Я верю в то, что в ней есть что-то. Заглянуть туда мы не можем. В таком случае мы оба — верующие и наши позиции, с научной точки зрения, одинаково обоснованы.
4. Так христианская картина такова — поэтому я её и повторяю. Приходится верить на слово и отметать явный бред. Когда атеисты говорят: «Бога нет», не могут это доказать, но предлагают воспринимать как факт — это и есть явный бред, принимать такое нельзя, это претит здравому смыслу. По сути, атеисты навязывают нам всего лишь другую веру.
5. Бог не даёт, но почему он должен давать ему такие знания? А если эти должен, то какие не должен и почему? Отношения с Богом потому и называются «верой», что не являются областью чётких доказательств.
А вот атеистическая наука претендует на то, чтобы не называться верой — но по всем признакам также является ею. А атеизм, соответственно — тоже религия, основанная на вере.
6. Противопоставление религии и науки — манипулятивный приём. Нужно противопоставлять религиозную науку и атеистическую науку. То есть две картины мира, обе религиозные, но с верой в наличие и отсутствие Бога, соответственно.
Научные открытия даёт наука, а не атеизм. Осознайте. Атеизм тут не в тему. Если не большинство, то многие учёные в истории человечества были верующими в Бога, а не в его отсутствие.
7. Богословие и не должно делать медицинские и технические открытия, у него другая задача. Вы же не ждёте от химии прорывов в литературоведении.
Возвращаясь к 1-му пунку «Бритва Оккама» позволяет объяснить сущее без Бога. Религия сама противопоставляла себя науке. Смотрим суд над Галилеем. Словосочетание «религиозная наука» — оксюморон. Нау́ка есть область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности. Никаких объективных знаний в религии нет. Наоборот, некоторые представления о мире выдвинутые некогда религией, как полученные от Бога, полностью опровергнуты научными изысканиями.
Атеизм как гипотеза того что Бога нет — это следствие науки. Учёные были религиозны когда это был ещё общепринято. Сейчас количество верующих среди учёных значительно уменьшилось. Допустим. Так в чём продвинулось богословие?
Дискуссию можно заканчивать. Извините.
3Qu, попробуйте представить, что перед Вами стоит задача — попытаться познать объект, который Вы познать не можете. Например, узнать, сколько минут в день сосед думает о мандаринах.
Как Вы будете решать эту задачу? Попробуйте выстроить такую схему.
Вот точно по такой же схеме богословие пытается расширить знания о Боге (принимая его за действительно существующий объект).
вот можно получше посмотреть www.dropbox.com/s/ybx3wwb2nceu9u3/stox_gaz1.png?dl=0
Но материалы и методы, которые используются много где есть в инете, но правда в 90% случаев в разобщенном виде по частям.
Даже на TradingView есть в самописных скриптах и идеях.
p.s.
Лучше в pubg погоняю пару каток.
p.s.
Никто в здравом уме, не будет просто так объяснять идею на которую было потрачено время на анализ и исследования.
Когда-то я программировал роботов на индикаторах и никогда они не зарабатывали. Подгонка параметров под один исторический период сливала на другом. Здесь на СЛ был когда то программист роботов который утверждал (я даже записал себе): Так что в сухом остатке есть только ваши слова что ТА зарабатывает. Извините, я им не верю.
Бред какой то.
Фактически, опираясь на статистику, я как раз и газик купил по 208 перед новым годом.
И групповым поведением участников торгов, и прогнозированием временных рядов давно и успешно занимаются мат.статистика и анализ и обработка данных. Вы где-нибудь видели в ТА статистику?
ТА, кроме пустой болтовни не занимается ничем. Сколько можно доказывать? уже доказано на этих 5%.
Если к фибо прикрутить еще и ВА, то становится видно, какие фибо уровни в каких случаях срабатывают, таким образом, можно прогнозировать довольно точно ВАРИАНТЫ цены.
А статистику собрать довольно просто. Каждый практикующий ТА трейдер это давно сделал для себя эмпирически и знает в каких случаях ТА эффективен, а в каких — неопределенность.
Лично я ТА использую для наложения на мат.прогноз ради интереса.
Часто плююсь и жалею, что торговля по ТА была бы более эффективной, чем по матану. Так как рынок немалую часть времени движется по раскрученным ценовым моделям, завлекая лошков в ловушки.
Используя нормальные мат. методы мы неизбежно иногда используем термины, которые были заимствованы ТА у нас же.
Из этого абсолютно ничего не следует. ТА остается набором околонаучного бреда.
Кстати, что и когда я использовал из ТА? А если и писал что-то, то только для того, чтобы было понятно окружающим.
Ну и наконец давайте договоримся о терминах. Ваше определение ТА не является общепринятым.
Если ТА что-то у кого-то позаимствовал, то это не его заслуга.))
Если я обучу таблице умножения 100 человек, то все они будут считать. Вывод: таблица умножения работает.
Если я обучу ТА 100 человек (там учить нечему, все оч примитивненько, извините), то все 100 человек скорее всего через пару лет останутся без депозита, что соответствует реальности. Вывод — ТА не работает.
Других доказательств не требуется. Доказывать, что что-то там работает или не работает, копаться в частностях, без толку.
Как вы можете учить ТА если вы сами не понимаете что это? То есть такого эксперимента в вашей жизни не было и ваши выводы умозрительны и не имеют под собой основания.
Есть как минимум один мне известный эксперимент с ТА «Путь черепах». Сделки совершались только на основе прорыва канала Дончиана. То есть чистый ТА: только цена, только один индикатор. Есть книга, есть подтверждённые данные. Там взяли несколько человек, обучили ТА и часть из них дала результат.
И что ТА подразумевает под таким анализом? Что-то не припомню. Голову-плечи, трех солдат, ворон на шесте? Ах, да флаги, треугольники, и прочий аккультизм.
А если он БПФ вдруг решил использовать, то причем здесь вообще ТА?
Чтобы определить максимумы/минимумы на графике ТА не нужен — этому в школе учат. МА на графике провести — все это делали еще в докомпьютерную эпоху — с какого боку здесь ТА?
Так в чем АВР именно самого ТА кроме ворон на шестах?
95% знающих ТА (а в нем нет никаких откровений, это пособие для домохозяек) в течение 2-х лет теряют свои депозиты. Где реальные результаты применения ТА.
А вы мне — давайте тот метод, этот метод посмотрим. Если по Арифметике никто не научился считать, то такая Арифметика нах никому не нужна. И не надо отдельно рассматривать, работает ли сложение или деление. Аналогично с ТА.
Бремя доказательства на утверждающем.
Возьмем Арифметику и сравним.))
Что не так?
И вообще цифра в 95% была моей умозрительной пока я был на вашей стороне. А теперь вы меня разозлили.
Вы утверждаете что-то. Докажите что это так. С верифицируемыми цифрами.
Кстати, можете посчитать лузеров на СЛ — окажется 95% ))
Лучшая проверка — это самому посмотреть и посчитать, что обычно и делают.) Никаких сложностей не вижу, особенно, на пальцах примерно оценить. намного не ошибетесь — получите где-то 90-95%.
А почему уверен:
2 процента людей — думает, 3 процента — думает, что они думают, а 95 процентов людей лучше умрут, чем будут думать. © Дж Бернард Шоу.
Д.Б.Шоу, кстати, не одинок в этом мнении и таких цифрах.
И этим почти 100% просто некуда деваться, чем играть по ТА. Для дурака ничего умнее ТА не найдешь, да, и недоступно.
Цифр, подкреплённых доводов и других вменяемых аргументов не будет.
Есть только «собственное мнение» и больше ничего.
И это не шутка. Лично я порой готов дорого заплатить, чтоб только не напрягать мозг.
Думать — самый мощный стрессовый труд.
Торговлей в общем понимании занимаюсь с 93 года, на рцб с 2016
Никакой связи не вижу между умением копить, и интеллектом.
Хотя, успешный трейдинг и умение копить, это скорее всего тоже мало связано
Но в любом случае, по тесту Айзенка 30% правильных ответов — уже IQ выше 105
Композиторов можно пропустить, но такие же тесты были с животными и неодушевленными предметами.
хотя со смекалкой = интеллектом все ок
Хотя по по построению на этих рядах единственный прибыльный метод торговли — это стоять в позиции по знаку среднего приращений.
Чтож он, эта, у других-то, у остальных 95% не работает? Вы уникум такой?
все ваши мат. ряды, статистика и т.д. это все телеги 70-80 х
слышали про квантов на Nyse? это ребята гораздо умнее нас всех вместе взятых в математике еще тогда ни хрена на рынке сделать не могли )) и были как раз в числе 95 % ))
работает не работает, какая разница че там работает, главное год в плюс закрывать.
Какой-то сантехник рукожопый, а какой-то…
Однако, если ТА откуда-то что-то понадергал, то это не значит, что я это уже не могу применять. Это не само ТА, а его заимствования. Кстати, весьма хреново понадергал.)) Уровень — ниже плинтуса.
Видел!
Он повторяется?
Повторяется!
Вот тебе и есть один элемент ТА!!!
Да и написано в вашем ТА — что этот треугольник может предвещать, может не предвещать, а может вообще ничего не значить.
13, не понял. А разве методы не оцениваются по их результатам? А как тогда? По вере в результат, как в ТА? ))
Я не вижу результатов ТА. Их нет. 5% просто везунчиков, ТА статистически незначимо, и, стало быть работает максимум у 0.5%, а это ни о чем. Этого быть не может.
Мы с вами пользуемся уже доказанными. Оч сомневаюсь, что мы с вам пользуемся многими разделами современной математики. Может, некоторыми, немногими.
Но, мы же специалисты широкого профиля.)))
Ах, да.
Настоящий ученый знает все большее о все меньшем. В пределе ученый будет знать все ни о чем. Или ничего обо всем.)
А вот что с помощью ТА зарабатывать невозможно — это полностью доказано.)
а скользяшки это МА?
И вы верите в это унылое дерьмо с названием ТА?
Ваше образование? — это для статистики.)
Забавный случай был тут на смартлабе, один блогер зазывающий людей в свой телеграмм канал, взял ~ 60 летний график серебра, с двумя пиками 1979 и 2011 и объединил их линиями. На мой комментарий :«доллар 1979 не равен доллару 2011 года и то что в 1979 году братья Хант начали транжирить деньги отца нефтяного магната на бирже скупая серебро, и такая ситуация врятли повториться» ответ — это ТА, тут все учтено.
1) Если все заложено в Цену — ТА на хер не нужен, ибо усложняет
2) Цена Случайна — ТА на хер не нужен, ибо операции со случайной величиной есть величина случайная.
3) Цена случайна, но Монетка в некотые моменты времени бывает Кривой — ТА тут не поможет… а Монетка иногда бывает Кривой, в эту сторону и надо копать.
Если мы имеем дело со случайной, но предсказуемой величиной, то ее лучший статистический прогноз — это некоторая функция от прошлого. Если у нас цены, то будущее — это будущее приращение цены, а прошлое — прошлые цены. Т. о. лучшим прогнозом будущего приращения в случае предсказуемости будет некоторая функция от прошлых цен, т. е. индикатор, возможно неизвестный нам, возможно меняющийся со временем и т. д., и т. п.
весь мёд в том как это использовать и как мало пилиться в боковике и закрывать год в плюсе
Ещё раз, сколько заработали на тех событиях?
Типа — по ТА осенью евро (раз на форексе) будет стоит 60 американских центов, или наоборот. Потому что сформировалась голова, и пробила шею, как то так.
Мой коммент не о том, что плох ТА, а о уже сформировавшемся меме задним числом подгонять та под события.
Реально любое уже прошедшее движение цены можно подгонять как под та так и под фа что характерно.
А, вот, приближение новолуния способствует трейдерским ошибкам и созданию ситуаций, видимых как медвежьи и бычьи ловушки, стопосъем, сопли и пр.
А полнолуние — явно усиливает движняк на рынке. Вола, ликвидность...
Но это только вспомогательные маркеры для тайминга и более точного входа в сделку.
С этого АВР начинает обычно трейдер, который впервые пришел торговать, рассчитывает на свою гениальность и не знаком с другими методами анализа.
Когда я впервые начал покупать и продавать валюту, я попросил распечатать мне график евробакса за несколько лет и стал искать на нем тренды и периоды, сопоставляя с событиями.
Правда, тогда я не представлял, что это так круто называется «анализ тайм-серий» )))
Стоит добавить еще и вэйвлеты до кучи из известных.
Вряд ли такое было в открытом доступе на момент первого года торговли начинающего. А построить такое с нуля даже Эйнштейну было бы не под силу за полгода.
Фурье-преобразование, каким его знают математики — не работает.
Некоторые z-преобразования работают, но невозможен тайминг.
В любом случае, средняя эффективность матожиданию не более 60% и решающую роль играет рискменеджмент и его построение.
Кстати, построив хороший рискменеджмент, можно считать, что цена хаотична и открывать позы рандомно.
А что именно в матстате?
Паттерны, оклонения?
Скажем, фильтр с нужными характеристиками вы без Лапласа и z-преобразования не сделаете, но в системе вы используете результаты применения этих преобразований — сам фильтр. Сами преобразования в системе отсутствуют. Тем не менее, можно сказать, что я это все использую.
Статистика тоже используется при проектировании, например, для поиска значимых повторяющихся неэффективностей рынка. Это называется — проверка стат гипотез.
В самих системах такие сложности уже не нужны.
Этим циклом по моим наблюдениям синхронизируется вся физиология живой природы на Земле и психическая активность Социума (человеческого и животного).
К тому же, это цикл смены человеческих поколений и антогонистических концепций (антогонизм отцов и детей).
А курс акций — это вторая гармоника от Метонова цикла.
А, теряют трейдеры не из-за ТА, а потому что не умеют управлять капиталом и берут на себя слишком большие риски.
Научитесь управлять риском и тогда ТА у вас будет работать)))
Всегда хорошо начинать с определений, чтобы обозначить предмет — ТА это ..., и вот именно это не работает, т.е. имеет «предзказательность» на уровне 50%
Я про матанализ ивероятностный подход.чесно) для меня темный лес был и остался) как там нафик высшая математика)))
Из стариков форум у паука.кб паук
Инвесто заархивирован вроде, как и фхо
Гелиум
опционами не занимаюсь, валют хватает)потихоньку)
УДАЧИ!)
аффтару надо завязывать бухать....
Толпа сожгла на костре за еретичество)
Потому что ТА — это не панацея и не грааль.
Это — инструмент. Которым надо уметь пользоваться.
Например молоток — ты им можешь или голову проломить, или гвоздь забить.
Смотря как пользоваться им.))))
зы.Кто тут паттерны Муханчикова толкал, Пушкин?
для ленивых индексное инвестирование)
график дошел до верха экрана-шортить, спустился вниз-покупать
Допустим, я готов сидеть в просадке полтора года.
Сканирую размах волы по всему ТФ окном в полтора года и определяю максимальный размах в пунктах… Далее — определяю, насколько готов просесть и размер позы для этого.
тож Аллирога читаешь?)))
Впрочем, сам ТА конечно работать не будет — это не лошадь))
А беды наши и разочарования скорее не от ТА, а от банальных не соблюдений дисциплины.
Использую, и далеко не все. Использую и многие другие дисциплины, тоже выборочно, по необходимости.
Первоначально отыгрывал стратегии с индикаторами. Очень быстро слился. Ни МАСD ни Стохастик, все это бред. Это потом на графике все выглядит очевидным и понятным, а если имитировать реальную торговлю, то заработать по индикаторам нереально. Часто разворот не разворот, или разворот не сразу, а восхождение линий индикатора на графике цены отображается боковиком или слабым падением и последующий разворот на индикаторе это падение в бездну. Пробовал и так и этак. Сливал каждый раз. Здесь параллельно уяснил, что усредняться и не выставлять стоплоссы — это смертный грех трейдера.
Затем взял другой случайный график, открыл его на месяцах, расчертил горизонтальные линиимаксимумов и минимумов, сделал тоже самое на тайм фрейме поменьше, а потом еще поменьше. Потом не глядя открыл произвольный период на графике и стал торговать в Экселе, аккуратно прокручивая график. И какое чудо я обнаружил. Цена скачет не пойми как, но она скачет исключительно по этим линиям. Они как магниты для нее. Угадать направление они не дают, но практически точно дают ее значение в случае ее движения. Видно, что она как разумная живая отталкивается от этих уровней, скачет по ним. При том, что эти уровни могли быть образованы экстремумами годичной давности, но они работают сейчас.
Потом обратил внимание, что если чертить еще и трендовую линию, то глобальные развороты цены находятся точно на пересечениях трендовой и горизонтальной.
Так что ТА работает, она не даст ответ куда конкретно цена пойдет, но существенно ограничит число возможных вариантов для выбора ее направления и значения.
Excel уже показал что теханализ это хрень)
А что именно из ТА используете?
И на каких инструментах этот результат сделан?
www.litres.ru/sergey-sitaris/treyding-kak-on-est/chitat-onlayn/
Я думаю, что основная часть из-за жадности, страха, не соблюдения риск-менеджмента.
А вообще радуйтесь тому, что есть те кто теряет, ведь если бы их не было, то вы бы ничего не заработали, т.к. это просто перетекание денег из их кармана в ваш и наоборот.