Блог им. Foudroyant

Какая просадка лучше?

Сравнивал 2 трендовые системы по тому, как они отрисовывают просадку (в зависимости от применяемого трендового индикатора).

1-я более резко погружается в просадку и более резко выходит из неё.

2-я более плавно погружается и более плавно выходит.

Иными словами, первая сильнее падает, но меньше времени проводит в просадке. 

Вторая слабее падает, но остаётся в просадке дольше.

Какую из них, в общем случае, при прочих равных, стоит предпочесть?

18 комментариев
я бы первую выбрал. Резкий провал и резкий выход — больше похож на форс-мажор. А плавное скатывание вниз и плавный выход — это тенденция)
avatar
Денис Михайлов, резкость вниз это ОЧЕНЬ плохо для эквити.
потому что не позволяет перераспределить объемы по другим роботам из корзины.
система которая раздает объемы (лимиты) по роботам не успевает среагировать.

ниже описал пример как.
avatar
Антон Б, ну просто резкость бывает разная. Я все же склонен считать ее форс-мажором, редким событием. Так же как мне не нравится резкий вынос эквити на 1 сделке…
avatar
Денис Михайлов, вы хотите выкинуть пример из выборки потому что он «out of sample»
и считаете что это исключение которое не повторится.

я же наоборот считаю что эти исключения нужно собирать и отдельно ковырять.
потому что они гарантированно неэффективны.
а значит там лежат деньги.

и уже тем более выкидывать нестационарный пример делая выборку искусственно! более стационарной.
нужно очень! аккуратно.
чтобы не выплеснуть вместе с водой ребенка.
avatar
Антон Б, согласен, но тут у нас нет конкретики, общий примеры и надо выбрать один)
avatar
я бы выбрал обе и из первой сделал бы фильтр для второй.

плюс вторую можно саму эквити торговать — если мы видим плавность.
то это серия убыточных и серия прибыльных сделок.

кто мешает уменьшить сайз до одного контракта на первом (втором) убытке.
и увеличить обратно на первом (втором) выходе в плюс?

трендовость эквити это тоже неэффективность.

и ее тоже нужно торговать
avatar

Антон Б, сделать из первой эквити фильтр для второй — это как?

То, как использовать плавность второй как фильтр плеча — понял, спасибо!

avatar
Мама, я трей, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Из двух зол, выбирают меньшее.
avatar
     Вопрос прекрасный! Респект! 

     Мой ответ. КОНЕЧНО ЖЕ,лучше более мелкая П. (это я про просадку, про просадку, впрочем...). Это улучшает все параметры геометрии! А это — я уже про линию роста капитала (впрочем, ...)

     С наступающим!  

Московский Лоссбой, более узкая п… просадка.  

Узкая — в смысле «гладкая».

avatar
Мама, я трей, с гладкой просадкой — и покороче может быть. Разумеется, это я про стоп! 
Мама, я трей, 
Какую из них, в общем случае, при прочих равных, стоит предпочесть?


Как говорил Иосиф Виссарионович — Оба хуже.
avatar
Торговать обе 50 на 50, когда первая «залетит» в просадку, все деньги в нее, когда выйдет — опять 50 на 50.
avatar
А. Г., мудро.
avatar
Разумнее было бы выбрать вариант с резким входом и быстрым выходом. Быстрый вход в просадку может свидетельствовать о случайности происходящего.
Медленный вход в просадку уже говорит о наличии системных факторов и проблем в стратегии.
Но, вообще, выводы можно делать только исходя из конкретики.
avatar
3Qu, Знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
avatar
скинь обе эквити  посмотрим
и я бы сосредоточился не на просадке а на средней сделке
идея в том, что просадку еще можно торговать банально уменьшив сайз, а среднюю сделку — либо торговля окупает, либо нет
avatar

Картинку бы.

Со слов вторая конечно лучше.

Ибо первая — это отсутствие управления рисками, которое ведёт к неминуемому разорению.

avatar

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW