SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Foudroyant
Какая просадка лучше?
- 30 декабря 2020, 14:13
- |
Сравнивал 2 трендовые системы по тому, как они отрисовывают просадку (в зависимости от применяемого трендового индикатора).
1-я более резко погружается в просадку и более резко выходит из неё.
2-я более плавно погружается и более плавно выходит.
Иными словами, первая сильнее падает, но меньше времени проводит в просадке.
Вторая слабее падает, но остаётся в просадке дольше.
Какую из них, в общем случае, при прочих равных, стоит предпочесть?
теги блога Foudroyant
- S&P500
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- аналитики
- биржа
- боковик
- большие деньги
- брокеры
- бэктестинг
- волатильность
- ГО
- грааль
- доверительное управление
- Доллар рубль
- ДУ
- евро
- зарплаты
- инвестирование
- инвестиции
- инвесторы
- индекс МБ
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- контр-трендовая торговля
- корреляции
- ликвидность
- манипуляции
- маржин колл
- маркет мейкер
- маркетинг
- маркетмейкер
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- мошенники
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- оптимизация
- опционы
- остановка торгов
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфели
- портфельная теория
- просадка
- просадки
- психология торговли
- психология трейдинга
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- слив
- Смартлаб
- спекуляции
- сравнительный анализ
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- таймфрейм
- технический анализ
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фьючерс
- фьючерсы
- хедж-фонд
- чёрный лебедь
- чёрный список
- шортокрыл
- эквити
- эконометрика
потому что не позволяет перераспределить объемы по другим роботам из корзины.
система которая раздает объемы (лимиты) по роботам не успевает среагировать.
ниже описал пример как.
и считаете что это исключение которое не повторится.
я же наоборот считаю что эти исключения нужно собирать и отдельно ковырять.
потому что они гарантированно неэффективны.
а значит там лежат деньги.
и уже тем более выкидывать нестационарный пример делая выборку искусственно! более стационарной.
нужно очень! аккуратно.
чтобы не выплеснуть вместе с водой ребенка.
плюс вторую можно саму эквити торговать — если мы видим плавность.
то это серия убыточных и серия прибыльных сделок.
кто мешает уменьшить сайз до одного контракта на первом (втором) убытке.
и увеличить обратно на первом (втором) выходе в плюс?
трендовость эквити это тоже неэффективность.
и ее тоже нужно торговать
Антон Б, сделать из первой эквити фильтр для второй — это как?
То, как использовать плавность второй как фильтр плеча — понял, спасибо!
Мой ответ. КОНЕЧНО ЖЕ,лучше более мелкая П. (это я про просадку, про просадку, впрочем...). Это улучшает все параметры геометрии! А это — я уже про линию роста капитала (впрочем, ...)
С наступающим!
Московский Лоссбой, более узкая п… просадка.![]()
Узкая — в смысле «гладкая».
Как говорил Иосиф Виссарионович — Оба хуже.
Медленный вход в просадку уже говорит о наличии системных факторов и проблем в стратегии.
Но, вообще, выводы можно делать только исходя из конкретики.
и я бы сосредоточился не на просадке а на средней сделке
идея в том, что просадку еще можно торговать банально уменьшив сайз, а среднюю сделку — либо торговля окупает, либо нет
Картинку бы.
Со слов вторая конечно лучше.
Ибо первая — это отсутствие управления рисками, которое ведёт к неминуемому разорению.