Какая просадка лучше?

Сравнивал 2 трендовые системы по тому, как они отрисовывают просадку (в зависимости от применяемого трендового индикатора).

1-я более резко погружается в просадку и более резко выходит из неё.

2-я более плавно погружается и более плавно выходит.

Иными словами, первая сильнее падает, но меньше времени проводит в просадке.

Вторая слабее падает, но остаётся в просадке дольше.

Какую из них, в общем случае, при прочих равных, стоит предпочесть?

алгоритмическая торговля эквити анализ эквити

Foudroyant

Москва

119

9 616

с 8 декабря 2017

18 Комментариев

Денис Михайлов
30 декабря 2020, 14:15
я бы первую выбрал. Резкий провал и резкий выход — больше похож на форс-мажор. А плавное скатывание вниз и плавный выход — это тенденция)
+2
- Антон Б
  30 декабря 2020, 14:41
  Денис Михайлов, резкость вниз это ОЧЕНЬ плохо для эквити.
  потому что не позволяет перераспределить объемы по другим роботам из корзины.
  система которая раздает объемы (лимиты) по роботам не успевает среагировать.
  
  ниже описал пример как.
  +2
  - Денис Михайлов
    30 декабря 2020, 14:43
    Антон Б, ну просто резкость бывает разная. Я все же склонен считать ее форс-мажором, редким событием. Так же как мне не нравится резкий вынос эквити на 1 сделке…
    +1
    - Антон Б
      30 декабря 2020, 14:47
      Денис Михайлов, вы хотите выкинуть пример из выборки потому что он «out of sample»
      и считаете что это исключение которое не повторится.
      
      я же наоборот считаю что эти исключения нужно собирать и отдельно ковырять.
      потому что они гарантированно неэффективны.
      а значит там лежат деньги.
      
      и уже тем более выкидывать нестационарный пример делая выборку искусственно! более стационарной.
      нужно очень! аккуратно.
      чтобы не выплеснуть вместе с водой ребенка.
      +1
      - Денис Михайлов
        30 декабря 2020, 14:48
        Антон Б, согласен, но тут у нас нет конкретики, общий примеры и надо выбрать один)
        +2
Антон Б
30 декабря 2020, 14:29
я бы выбрал обе и из первой сделал бы фильтр для второй.

плюс вторую можно саму эквити торговать — если мы видим плавность.
то это серия убыточных и серия прибыльных сделок.

кто мешает уменьшить сайз до одного контракта на первом (втором) убытке.
и увеличить обратно на первом (втором) выходе в плюс?

трендовость эквити это тоже неэффективность.

и ее тоже нужно торговать
+1
- Foudroyant
  30 декабря 2020, 14:33
  Антон Б, сделать из первой эквити фильтр для второй — это как?
  То, как использовать плавность второй как фильтр плеча — понял, спасибо!
  0
  - Дед Панас
    30 декабря 2020, 14:59
    Мама, я трей, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Из двух зол, выбирают меньшее.
    +1
Московский Лоссбой
30 декабря 2020, 14:38
Вопрос прекрасный! Респект!

Мой ответ. КОНЕЧНО ЖЕ,лучше более мелкая П. (это я про просадку, про просадку, впрочем...). Это улучшает все параметры геометрии! А это — я уже про линию роста капитала (впрочем, ...)

С наступающим!
+1
- Foudroyant
  30 декабря 2020, 14:42
  Московский Лоссбой, более узкая п… просадка.
  Узкая — в смысле «гладкая».
  +1
  - Московский Лоссбой
    30 декабря 2020, 14:44
    Мама, я трей, с гладкой просадкой — и покороче может быть. Разумеется, это я про стоп!
    +1
  - sergik99
    30 декабря 2020, 15:33
    Мама, я трей,
    Какую из них, в общем случае, при прочих равных, стоит предпочесть?
    
    Как говорил Иосиф Виссарионович — Оба хуже.
    +1
А. Г.
30 декабря 2020, 15:28
Торговать обе 50 на 50, когда первая «залетит» в просадку, все деньги в нее, когда выйдет — опять 50 на 50.
+1
- Foudroyant
  30 декабря 2020, 15:41
  А. Г., мудро.
  0
3Qu
30 декабря 2020, 15:40
Разумнее было бы выбрать вариант с резким входом и быстрым выходом. Быстрый вход в просадку может свидетельствовать о случайности происходящего.
Медленный вход в просадку уже говорит о наличии системных факторов и проблем в стратегии.
Но, вообще, выводы можно делать только исходя из конкретики.
+1
- sergik99
  30 декабря 2020, 15:42
  3Qu, Знал бы прикуп, жил бы в Сочи.
  +1
ves2010
30 декабря 2020, 16:32
скинь обе эквити посмотрим
и я бы сосредоточился не на просадке а на средней сделке
идея в том, что просадку еще можно торговать банально уменьшив сайз, а среднюю сделку — либо торговля окупает, либо нет
+1
FinSerfing
30 декабря 2020, 17:28
Картинку бы.
Со слов вторая конечно лучше.
Ибо первая — это отсутствие управления рисками, которое ведёт к неминуемому разорению.
+1