Попробуем решить задачу о переменном плече и принятии решений.
1. Допустим, у нас на счёте 1 млн. руб
2. Берём тренд, эквити загибается вверх.
3. Удерживаем неизменное плечо относительно собственного капитала, например 5, номинал портфеля = 5 млн, и он растёт за счёт прибыли....Читать далее

Сравнивал 2 трендовые системы по тому, как они отрисовывают просадку (в зависимости от применяемого трендового индикатора).
1-я более резко погружается в просадку и более резко выходит из неё.
2-я более плавно погружается и более плавно выходит....Читать далее

Берём 2 эквити:
1. Плавный рост, доходность 15% годовых.
2. Ступенчатый рост (рывок-плато-рывок-плато), доходность 40% годовых.
С точки зрения коэффициента Шарпа, какая предпочтительнее?
Можно ли вообще примерно прикинуть Шарп по форме эквити?...Читать далее