У какой эквити коэффициент Шарпа лучше?

Берём 2 эквити:

1. Плавный рост, доходность 15% годовых.

2. Ступенчатый рост (рывок-плато-рывок-плато), доходность 40% годовых.

С точки зрения коэффициента Шарпа, какая предпочтительнее?

Можно ли вообще примерно прикинуть Шарп по форме эквити?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

алгоритмическая торговля статистика анализ эквити

Foudroyant

Москва

120

9 616

с 8 декабря 2017

31 Комментарий

Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
30 августа 2020, 14:57
да лишь бы бабло капало ежедневно, еженедельно, ежемесячно.
+2
Replikant_mih
30 августа 2020, 15:02
Ну вот, раньше к неформализуемые вещи оценивали с точки зрения предпочтительности, на глаз и т.д., потом просто пока неформализованные. А теперь уже и формализованные?))

Ну шарп он и в Африке — ну вычислить же можно, а эквити — ну как бы мало деталей...
+1
Volahub
30 августа 2020, 15:23
«Вам шашечки или ехать?»
+1
Олег avtomat
30 августа 2020, 17:20
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)

www.mql5.com/ru/forum/192911

Посмотрите. Там много примеров. И в картинках, и на видео.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Облигации пользуются высоким спросом: как инвестировать без лишних трудностей

Облигации пользуются высоким спросом у российских инвесторов. В июле, по данным Мосбиржи, приток средств в облигации превысил 100 млрд руб., сделки с долговыми ценными бумагами совершали...

БКС Мир инвестиций

08:05

По 65 наиболее и наименее доходных облигаций с рейтингами от BB- до AA+, по оценке Иволги

Иволга Капитал

06:10

X5 МСФО 2 кв. 2026 г. - трафик вернули, маржу отдали

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2 кв. 2026 г. Выручка выросла на 9,9% до 1,29 трлн руб. В первом полугодии 2,48 трлн (+10,5% к прошлому году). Валовая прибыль во 2 кв. выросла...