У какой эквити коэффициент Шарпа лучше?

Берём 2 эквити:

1. Плавный рост, доходность 15% годовых.

2. Ступенчатый рост (рывок-плато-рывок-плато), доходность 40% годовых.

С точки зрения коэффициента Шарпа, какая предпочтительнее?

Можно ли вообще примерно прикинуть Шарп по форме эквити?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

алгоритмическая торговля статистика анализ эквити

Foudroyant

Москва

120

9 616

с 8 декабря 2017

31 Комментарий

Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
30 августа 2020, 14:57
да лишь бы бабло капало ежедневно, еженедельно, ежемесячно.
+2
Replikant_mih
30 августа 2020, 15:02
Ну вот, раньше к неформализуемые вещи оценивали с точки зрения предпочтительности, на глаз и т.д., потом просто пока неформализованные. А теперь уже и формализованные?))

Ну шарп он и в Африке — ну вычислить же можно, а эквити — ну как бы мало деталей...
+1
Volahub
30 августа 2020, 15:23
«Вам шашечки или ехать?»
+1
Олег avtomat
30 августа 2020, 17:20
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)

www.mql5.com/ru/forum/192911

Посмотрите. Там много примеров. И в картинках, и на видео.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Золото пытается возобновить рост, другие драгметаллы дешевеют

С начала торгов 17 июля золото растет в цене на 0,22%, до $4000,9 за тройскую унцию, серебро корректируется на 0,8%, до $55,74. При этом платина падает более чем на 3%, а палладий — примерно на...

Freedom Finance Global

18:18

«Черный понедельник»: что будет в день дивотсечек «Сбера» и ВТБ?

Российский рынок падает 19-ю неделю подряд, в четверг «под занавес» вечерней сессии индекс МосБиржи оказался ниже 2000 пунктов впервые с осени 2022 года. Обвал рынка по итогам торгов...

Финам Брокер

16:50

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 17 июля 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

18:34

Сделки УК Первой: все очень скверно - минус 30% с начала года и Полюс топ-1 позиция на конец июня (до отмены дивов)

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...