Блог им. smartlab

Рост индекса S&P-500 оказался одним из самых быстрых и сильных в истории.

Сергей Григорян на своем телеграм канале  опубликовал интересное исследование индекса S&P500.

Рост индекса S&P-500 оказался одним из самых быстрых и сильных в истории.
Рост индекса S&P-500 с мартовского минимума примечателен не только тем, что он оказался одним из самых быстрых и сильных в истории. Он также сопровождался явлением, которое я не знаю, как коротко и точно перевести на русский, а по-английски это «breadth thrust».

Это ситуация, когда индекс относительно быстро переходит из состояния «комы» (когда менее 5% акций в нем торгуются выше своих 50-дневных средних) в крайне бодрое состояние (когда доля акций выше 50-дн средних превышает 90%). Эти границы отмечены красным пунктиром, а моменты вот этого быстрого перехода от "< 5%" к "> 90%" отмечены стрелками на графике индекса.

Это довольно редкое явление. На недельном масштабе, в котором построен график, сейчас всего 4-й случай за 20 лет. На дневном масштабе (то есть, если не дожидаться закрытия недели), частота больше (сейчас 12-й случай).

Статистика по предыдущим 11 случаям показана в таблице. И, как видно, она очень благоприятствует быкам на горизонте 1 год: 10 из 11 в плюсе со средним результатом +15,9%.



1 комментарий
Квантовый взрыв)
Сейчас наверное нельзя ориентироваться на предыдущие периоды особенно дальние и сравнивать с ними. Так называемые «квантовые фонды» сейчас настолько огромны, а рынок деривативов настолько «виляет» фондовым рынком, что всякие сравнения наверняка будут не корректны. Не говоря о ДКП ФРС.
avatar

теги блога sMart-lab

....все тэги



UPDONW